Новации в клиринге

Новации:

С 01.09.2019 (02.09.2019) вводятся изменения в Тарифы:

Введение комиссионного вознаграждения за клиринг по сделкам, заключенным в режиме торгов «РЕПО с ЦК – Аукцион» (п. 4.4 Раздела III Тарифов).

Продление по 31.08.2020 г. включительно маркетингового периода в отношении сделок РЕПО с ЦК с расчетами в российских рублях со сроками РЕПО более 1 месяца, согласно которому для сделок РЕПО с ЦК со сроком РЕПО более 30 календарных дней для целей расчета комиссионного вознаграждения срок сделки РЕПО принимается равным 30 календарным дням (сноска 9 к Разделу III Тарифов).

Установление размера ставок по оборотной части комиссионного вознаграждения за клиринг при заключении сделок по инструменту USDRUB_TDB, применяемых в течение маркетингового периода, на валютном рынке (п. 1.3, 1.4 Раздела IV Тарифов).

Продление по 01.09.2020 г. включительно маркетингового периода по сделкам фикс на валютном рынке (п.1.5 раздела IV Тарифов).

Тарифы

Вводятся в действие пункты Правил клиринга, дата введения в действие которых в предыдущих редакциях была отложена: п.12.12, 13.2 Части I, п. 27.15, статья 36 Части II.

Подробнее

На основании запросов от участников клиринга НКЦ c 19.08.2019 предоставляет сервис по формированию Отчета о движении денежных средств (CCX99) по отдельным Расчетным кодам.

Данный сервис особенно актуален для участников клиринга, осуществляющих операции на Московской Бирже в качестве доверительных управляющих. В соответствии с действующей законодательно-нормативной базой контроль за деятельностью управляющей компании по операциям с имуществом ПИФ, а также деятельность по учету и хранению имущества, составляющего фонд, осуществляет специализированный депозитарий.

С целью получения специализированным депозитарием первичных данных о сделках, заключенных на торгах Московкой Биржи, управляющая компания использует Выписку из реестра сделок, принятых в клиринг (для Держателей) (EQM6D).

Теперь у участников клиринга появляется возможность получать для специализированного депозитария первичные данные о движении денежных средств и остатках на счетах.

Для этого участнику клиринга необходимо с помощью Web-клиринг направить Запрос на дополнительный Отчет о движении денежных средств по Расчетному коду (закладка «Расчетные коды» - «Действия с Расчетными кодами» - «Формировать по Расчетному коду дополнительный отчет».

Также обращаем ваше внимание, что с 05.08.2019 необходимо использовать новую XSD-схему для Отчета о движении денежных средств (CCX99). В ноду «ССХ99» будет добавлено поле REPORT_TYPE, принимающее следующие значения.

01 - отчет, сформированный автоматически по всем Расчётным кодам Участника клиринга;

02 - отчет, сформированный автоматически по одному Расчетному коду, указанному Участником клиринга;

03 - отчет, сформированный по запросу Участника клиринга по указанному лицевому счету.

Стиль отчета и печатная форма не меняются.

Ссылка на новую XSD-схему: ftp://ftp.moex.com/pub/Reports/Currency/ (с тегом «05082019»)

С общими вопросами просьба обращаться к вашему персональному менеджеру по тел. +7 (495) 363-32-32
С вопросами по загрузке схемы просьба обращаться в Службу технической поддержки по т. (495) 363-32-32 или по адресу help@moex.com

С даты релиза, намеченного на 05.08.2019, планируется новая кодировка ТКС на фондовом рынке. Замена кодировки ТКС, зарегистрированных до даты релиза, не предусмотрена. О новой кодировке ТКС на других рынках будет сообщено дополнительно.

Презентация

НКЦ планирует реализовать возможность разделения статусов Участников торгов и Участников клиринга

Презентация

С 03.06.2019 вводятся изменения в тарифы

вводится комиссионное вознаграждение за обработку исходящих платежных документов в целях возврата денежных средств в связи с некорректным указанием реквизитов Счета для возврата обеспечения (см. Раздел II, пункт 1.9 Тарифов);

вводится комиссионное вознаграждение за клиринг по Внебиржевым сделкам (см. Раздел III пункт 5 Тарифов);

вводится комиссионное вознаграждение за клиринг на срочном рынке в связи с запуском новых контрактов на срочном рынке (см. Раздел V Тарифов).

Тарифы

С 03.06.2019 вводится новый режим ОТС долгового рынка, Участники клиринга смогут заключать внебиржевые сделки с ЦК, НКЦ будет предоставлять Участникам клиринга Выписку из реестра Предложений (EQM2T) и Выписку из реестра Внебиржевых сделок (EQM3T). Описание форматов выписок.

Информация на сайте Московской Биржи

С 14.12.2018 НКЦ предоставляет Участникам клиринга сервис по заключению внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты.

НКЦ транслирует Участникам клиринга котировки, получаемые от крупных иностранных банков, выступающих в качестве провайдера ликвидности. Провайдеры ликвидности не являются Участниками клиринга НКЦ, отношения между НКЦ и провайдерами ликвидности регулируются отдельными соглашениями.

НКЦ на основании запроса Участника клиринга на куплю-продажу валюты по имеющейся котировке заключает две «встречные» сделки:

с Участником клиринга в порядке, установленном Правилами клиринга НКЦ;

с провайдером ликвидности.

Валютная пара, цена и дата расчетов по указанным сделкам совпадают.

При совершении сделок НКЦ осуществляет функции центрального контрагента в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

НКЦ устанавливает лимит на каждого провайдера ликвидности. Запросы участников клиринга, способные привести к заключению сделок, ведущих к превышению лимитов отклоняются.

Временной регламент заключения внебиржевых сделок

Подача Предложений с 10:00 до 22:59 Рабочего дня
Заключение Внебиржевых сделок с иностранной валютой с 10:00 до 23:00 Рабочего дня

Ограничение ответственности НКЦ

Московская Биржа вносит взнос в Гарантийный фонд валютного рынка и рынка драгоценных металлов за каждого Провайдера ликвидности в размере 10 млн. руб. (равен взносу в Гарантийный фонд Участника клиринга).

Ответственность НКЦ перед добросовестными Участниками клиринга в случае дефолта Провайдера ликвидности ограничена в соответствии с пунктом 1 статьи 15 и пунктом 2 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соответствующие положения включены в Правила клиринга НКЦ и являются соглашением между Участниками клиринга на валютном рынке и НКЦ об ограничении ответственности Клирингового центра.

Дисконтирование обязательств НКЦ по возврату Обеспечения Участника клиринга применяется в случае неисполнения Провайдером ликвидности обязательств перед Клиринговым центром.

При этом общая сумма обязательств с отложенным исполнением определяется исходя из неисполненных обязательств Провайдера ликвидности перед НКЦ, не покрытых взносом Московской Биржи в Гарантийный фонд, внесенным за Провайдера ликвидности, и доступного дефолт-ватерфола, включающего:

выделенный капитал ЦК,

дополнительный выделенный капитал ЦК,

взносы Добросовестных участников клиринга и Московской Биржи в Гарантийный фонд валютного рынка,

дополнительный капитал ЦК.

Общая сумма обязательств с отложенным исполнением распределяется между участниками клиринга в следующей последовательности:

1) между участниками клиринга, заключавших внебиржевые сделки с провайдерами ликвидности и имеющим сегодня нетто-требование на валютном рынке;

2) между участниками клиринга, заключавших внебиржевые сделки с провайдерами ликвидности и имеющим Обеспечение, учитываемое по Расчетным кодам валютного рынка или Расчетным кодам Единого пула;

3) между другими участниками валютного рынка в соответствии с действующим порядком.

Структура уровней защиты ЦК

Контакты по Проекту:

по вопросам допуска к режиму внебиржевых сделок и заполнению Заявления об идентификаторах – Ваш персональный менеджер

по вопросам заключения сделок и общим вопросам Дмитрий Фролов т. +7 (495) 363-32-32

по вопросам клиринга, клиринговым отчетам – Управление продвижения и информационной поддержки клиринговых услуг ps@moex.com

С 17.12.2018 реализован сервис Единый счет НКЦ-НРД. Подробное описание сервиса размещено на сайте НРД в разделе Услуги / Единый счет

Для того, чтобы воспользоваться сервисом Единого счета по денежным средствам необходимо направить в НКЦ Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в виде бумажного документа или с использованием Web-клиринг), а также зарегистрировать соответствующий счет 30411 в НРД в качестве Счета для возврата. Сообщение на сайте НРД

С 25.06.2018 НКЦ направляет в адрес Участников клиринга по операциям с драгметаллами сообщения SWIFT следующих форматов:

- в случае списания драгметаллов – MT606

- в случае зачисления драгметаллов – MT607

- в качестве выписки по операциям с драгметаллами – MT608

Пример сообщения МТ604 (пояснительные комментарии, выделенные голубым цветом, приведены для информации Участника клиринга, их следует удалить из самого сообщения)

:26C:/MOSCOW/UNALLGOLD – GOLD (золото), SILV (серебро)

:25:/30116A98000000000001 – номер лицевого счета из CCX99, счет типа Депонирование

:30:180614 - дата направления сообщения, должна совпадать с текущей

:20:REF00021 - референс сообщения

:21:NONREF - связанный референс, оставить без изменений

:23:TRANSFER - обязательное поле, оставить без изменений

:288A:30116A98000000000002 - номер счета, зарегистрированный для возврата (58 поле в реквизитах)

ABCDRUMM - SWIFT-код Участника клиринга

21.08.2018 реализован сервис «Запрос на депонирование», позволяющий указать сумму денежных средств, которую необходимо оставить в составе Обеспечения, при исполнении НКЦ Запросов на возврат Обеспечения и/или Постоянных поручений на возврат Обеспечения.

Презентация

 

Зачисление иностранной валюты в Обеспечение на корреспондентские счета НКЦ в иностранных банках.

Презентация

C 04.12.2017г. реализована возможность переводов денежных средств между рынками с использованием торговых терминалов.

Подробнее

На валютном рынке реализована возможность разделения статусов Участников торгов и Участников клиринга

Подробное описание

Архив новаций

В связи с изменениями, вносимыми Банком России в Положение № 579-П и 446-П с 01.01.2019 и, как следствие, изменением алгоритма формирования и исполнения Итогового нетто-требования/нетто-обязательства, с 01.01.2019 вносятся изменения в следующие клиринговые отчеты:

на фондовом рынке

1. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15)

Структура отчета не меняется. Отчет будет предоставляться 2 раза: в 19:00 (будет содержать текущий набор комиссий) и в 20:30 (будет содержать оборотную комиссию по сделкам урегулирования, заключенным после 19:00).

2. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях (EQM13)

Изменения в порядок предоставления отчета:

В случае заключения сделок урегулирования по итогам 1ой и 2ой/ 3ей расчетной клиринговой сессии НКЦ будет предоставлять «корректирующие» отчеты EQM13 (в 17:30 / 19:30 / 20:30), которые будут содержать информацию об Итоговых нетто-обязательствах/ Итоговых нето-требованиях в ценных бумагах и/или денежных средствах, в отношении которых заключены сделки урегулирования, и обязательства из самих сделок урегулирования.

Изменения в структуру отчета:

В ноду CURRENCY добавляется необязательное поле NettoSum – «Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование».

Заполняется суммой значений обязательств/требований в соответствующей валюте, перечисленной в поле DataType.Для ценных бумаг поле отсутствует.

В поле DataType добавляются типы обязательств:
- PR_NETTOSUM – «Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета».

Заполняется в случае предоставления «корректирующего» отчета EQM13 значением Итогового нетто-обязательства / Итогового нетто-требования из предыдущего отчета EQM13, в отношении которого были заключены сделки урегулирования. Также поле «PR_NETTOSUM» заполняется в EQM13, предоставляемом в 19:20, обязательствами в иностранной валюте, с расчетами в которой заключались сделки после времени cut-off time. Для ценных бумаг поле отсутствует.

SETTL_OBLIG – обязательства по сделкам урегулирования;

SEC_M_PEN - штрафы, пени, неустойки.

Описание формата отчета приведено в Приложении 1.

на валютном рынке

3. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15)

Изменения в порядок предоставления отчета:

Отменяется формирование указанных отчетов по Расчетным кодам Единого пула

В случае заключения сделок урегулирования в отчете ССХ4А будет содержаться информацию об Итоговых нетто-обязательствах в денежных средствах, в отношении которых заключены сделки урегулирования, и обязательства из самих сделок урегулирования.

Изменения в структуру отчета:

в ноду CURRENCY добавляется поле NettoSum – «Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование».

Заполняется суммой значений обязательств/требований в соответствующей валюте, перечисленных в поле DataType.

в поле DataType добавляются типы обязательств:
- PR_NETTOSUM – «Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета».

Заполняется в случае предоставления «корректирующего» отчета ССХ4А значением Итогового нетто-обязательства из предыдущего отчета ССХ04, в отношении которого были заключены сделки урегулирования. Также заполняется в отчете ССХ04 в 19:00 суммой в российских рублях, указанной в предыдущем ССХ04, предоставленным при ранних расчетах.

SETTL_OBLIG – обязательства по сделкам урегулирования;

FX_PEN - штрафы, пени, неустойки.

Описание формата отчета приведено в Приложении 2.

на всех рынках

4. Отчет о движении денежных средств (CCX99)

Структура отчета не меняется. Вносимые изменения связаны с изменением с 01.01.19 порядка отражения операций по счетам дебиторской задолженности, а именно: задолженность, не погашенная в срок, установленный Правилами клиринга, будет учитываться на счетах по учету просроченной задолженности.

Также на странице "Бухучет операций" размещено описание изменений с 01.01.2019 в бухучете НКЦ на валютном рынке.

В таблице ниже приведены соответствующие проводки.

До 31.12.18 (включительно): С 01.01.19:
комиссии НКЦ и МБ списываются на соответствующие счета напрямую со счета по учету ИКО (30420,30421) отдельными суммами, в неттинг не включаются;
Задолженность участника клиринга, в том числе не погашенная в срок, учитывается на счетах по учету дебиторской задолженности (47423).
операции по удержанию комиссий будут отражены в корреспонденции со счетом по учету результатов клиринга (в балансе НКЦ счет 30426), по счету ИКО будет отражена итоговая сумма результатов клиринга с учетом комиссионного вознаграждения;
Задолженность участника клиринга, не погашенная в срок, установленный Правилами клиринга, до момента ее погашения будет учитываться на счетах по учету просроченной задолженности (32401 для банков-резидентов / 32402 для банков-нерезидентов, 458ХХ просроченная задолженность для прочих организаций). На указанные счета сумма задолженности будет относиться со счета по учету результатов клиринга (30426). Погашение просроченной задолженности также будет производиться с применением счета по учету результатов клиринга 30426.

 

1. Списание комиссионного вознаграждения за клиринг по сделкам, заключенным в вечернюю дополнительную торговую сессию на срочном рынке.
Комиссионное вознаграждение за клиринг по сделкам, заключенным в вечернюю дополнительную торговую сессию на срочном рынке (после 19:00), НКЦ признает в доходах в календарную дату заключения сделок в корреспонденции со счетами дебиторской задолженности (47423). Сроки уплаты указанного комиссионного вознаграждения не меняются, изменяется порядок их списания:
Дт. 30420/30421 (ИКО)
Кр. 47423 (Начисленная комиссия)
Дт. 30426 (Отражение результатов клиринга)
Кр. 47423 (Начисленная комиссия)
2. Списание комиссионного вознаграждения за клиринг
по сделкам, заключенным в основную торговую сессию,
постоянных частей комиссионного вознаграждения,
разовых комиссий:
Дт. 30420/30421 (ИКО)
Кр. 70601 (Доходы)
Дт. 30426 (Отражение результатов клиринга)
Кр. 70601 (Доходы)
3. Списание биржевой комиссии по сделкам, заключенным в основную торговую сессию:
Дт. 30420/30421 (ИКО)
Кр. 47422 (Расчеты с кредиторами – Биржа)
Дт. 30426 (Отражение результатов клиринга)
Кр. 47422 (Расчеты с кредиторами – Биржа)
4. Исполнение обязательств по сделкам с наступившей датой исполнения и Вариационной марже:
Проводка между 30420/30421 (ИКО), 47405 (Иное обеспечение) и 30426 (Отражение результатов клиринга) Без изменений
5. Исполнение Итогового нетто-требования/ Итогового нетто-обязательства:
Проводка между 30420/30421 (ИКО) и 30426 (Клиринг) на сумму:
- Итогового нетто либо-требования участника по сделкам (без учета комиссий)
Проводка между 30420 (ИКО) и 30426 (Отражение результатов клиринга) на сумму:
- Итогового нетто-обязательства / Итогового нетто-требования участника;
- минимума из Итогового нетто-обязательства и остатка по счету 30420(ИКО).
6. Учет задолженности (в случае наличия отрицательного остатка на счете 30420/30421 (ИКО) 6. Учет просроченной задолженности (в случае наличия отрицательного остатка на счете 30426 (Отражение результатов клиринга)
Дт. 47423 (Задолженность)
Кр. 30420/30421 (ИКО)
Дт. 32401/32402/458ХХ (Просроченная задолженность)
Кр. 30426 (Отражение результатов клиринга)

Приложение 1

Приложение 2

Описание изменений в релизе 21.05.2018

Основные изменения связаны с запуском 2-ой фазы проекта «Единый пул обеспечения» и изменениями системы управления рисками срочного рынка в части реализации:

покрытых продаж (за счет передачи профилей ценных бумаг и иностранной валюты между Торгово-клиринговыми системами фондового и срочного рынков в рамках Единого пула обеспечения);

календарных спредов;

маржирования по Расчетному коду с использованием неттинга взамен существующего правила «длинной ноги»;

иных изменений.

Презентация «Изменения в клиринге в релизе 21.05.2018»

Описание изменений в клиринговые отчеты с 21.05.2018
Новые XSLT-стили отчетов: валютного рынка и фондового рынка

Информация на сайте Биржи

Описание изменений в Правила клиринга в рамках Единого пула

  1. Порядок учета и передачи профилей активов дополнен порядком передачи профилей ценных бумаг и иностранных валют между Торгово-клиринговыми системами фондового и срочного рынков
    (термин «Профиль актива» в статье 2, пункты 9.2, 14.8, подпункты 19.6.5, 19.6.8, 22.2.4, 23.4.1, пункты 27.1, 27.4, подпункты 29.11.3, 37.2.2, 37.2.3 Общей части Правил клиринга; пункты 44.1, 44.8, 44.9 Правил клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов; пункты 2.4, 4.2, 18.3, подпункты 23.2.1-23.2.2 Правил клиринга на срочном рынке)
  2. Внесены изменения в описание системы управления рисками срочного рынка:
    - снято ограничение на использование только части ценных бумаг, внесенных в качестве Обеспечения, при расчете Торгового лимита, будут применяться Лимиты концентрации, используемые в настоящее время на фондовом рынке и валютном рынке и рынке драгоценных металлов
    (пункты 11.1, 11.2, 11.3, 14.2, 14.3, 17.1, 17.3 Правил клиринга на срочном рынке);
    - порядок расчета Торгового лимита изменен в соответствии с изменениями системы управления рисками
    (статья 11, подпункт 16.3.2 Правил клиринга на срочном рынке)
  3. Порядок исполнения запроса на возврат обеспечения в российских рублях дополнен порядком выбора Расчетного кода, по которому осуществляется проверка возможности исполнения запроса, для случая, когда в запросе не указан раздел клиринговых регистров
    (подпункты 20.13.1-20.13.2, пункт 20.15 Правил клиринга на срочном рынке);
  4. уточнены условия возврата обеспечения в иностранной валюте
    (пункт 20.14 Правил клиринга на срочном рынке);
  5. перечень операций, выполняемых в ходе клиринговых сессий, дополнен операцией перерасчета значения профиля денежных средств, определяемого для переданных профилей ценных бумаг и иностранных валют
    (подпункт 23.2.1 Правил клиринга на срочном рынке);
  6. порядок расчета Гарантийного обеспечения изменен в соответствии с изменениями системы управления рисками
    (пункты 12.4, 16.2, подпункт 16.3.3, пункты 19.6, 20.14, 22.8, подпункт 26.2.3, пункт 26.2, 26.3, 26.5 Правил клиринга на срочном рынке);
  7. уточнен порядок определения наличия у Участника клиринга Маржинального требования
    (пункт 27.1 Правил клиринга на срочном рынке);
  8. система риск-параметров срочного рынка унифицирована с системой риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов и валютного рынка
    (пункт 22.1 Общей части Правил клиринга; термины «Верхняя/Нижняя граница Ценового коридора», «Методика определения риск-параметров срочного рынка» статьи 1, пункты 10.1, подпункт 13.1.1, пункты 13.2, 14.2, 14.3, 14.6, 17.1, 17.4, 17.10, 26.1, 26.4, 26.5, 27.5 Правил клиринга на срочном рынке);
  9. уточнен порядок передачи в Клиринговую систему фондового рынка и рынка депозитов обязательств, учитываемых по Расчетным кодам Единого пула
    (подпункты 25.1.3, 25.1.4 Правил клиринга на срочном рынке);
  10. определены сроки использования иностранной валюты / ценных бумаг с целью погашения Задолженности Участника клиринга
    (пункты 25.5, 25.6 Правил клиринга на срочном рынке).
  11.  

Описание изменений в Правила клиринга не связанные с Единым пулом

  1. Предусмотрена возможность проведения по запросу Участника клиринга ранних расчетов и раннего завершения заключения сделок с Клиринговым центром на фондовом рынке, в том числе, для Расчетных кодов Единого пула (реализация до конца года!). Аналогичные положения перенесены из Правил клиринга на валютном рынке в общую часть Правил клиринга
    (статья 35 Общей части Правил клиринга, пункты 1.6, 6.3-6.5 приложения № 6 к общей части Правил клиринга, пункт 12.2 Правил клиринга на валютном рынке);
  2. Внесены изменения в порядок формирования Единого клирингового пула и порядок передачи между Клиринговыми системами информации об обязательствах, подлежащих исполнению, обеспечивающие реализацию вывода в размере расчетной позиции по Расчетным кодам Единого пула
    (статья 37 Общей части Правил клиринга, пункт 11.7, пункты 12.1, 12.3-12.4 Правил клиринга на валютном рынке, подпункты 26.1.3, 26.1.4 Правил клиринга на срочном рынке);
  3. Унифицированы положения о выборе тарифных планов для комиссионных вознаграждений Биржи, Клирингового центра и Технического центра и перенесены в общую часть Правил клиринга
    (пункт 49.13 Общей части Правил клиринга, пункт 43.3 Правил клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов, подпункты 14.2.1-14.2.3. Правил клиринга на валютном рынке);
  4. Сроки определения обязательств по Расчетным кодам / ТКС Единого пула, Расчетным кодам / ТКС фондового рынка, Расчетным кодам валютного рынка, сроки передачи Участникам клиринга Отчетов об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требований из специальных частей Правил клиринга перенесены в общую часть
    (пункт 36.4 Общей части Правил клиринга, разделы 3,4, пункты 6.3-6.5 приложения №6 к Общей части Правил клиринга, пункт 2 раздела 2 приложения №1 к Правилам клиринга на срочном рынке);
  5. Предусмотрена возможность использования для совершения сделок с драгоценными металлами на торгах Биржи как обезличенных металлических счетов, так и торговых банковских счетов в драгоценных металлах. Положения о торговых банковских счетах в драгоценных металлах будут применяться после вступления в силу соответствующих изменений в Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
    (термин «Счет для возврата обеспечения» статьи 2, подпункты 3.5.2, 3.5.3, пункт 8.4, подпункт 9.4.2, пункты 26.4, 26.6, подпункт 26.7.1, статья 47 Общей части Правил клиринга, пункты 5.7, 5.8 Правил клиринга на валютном рынке).

Описание изменений в Общую часть Правил клиринга

  1. Изменен адрес сайта НКЦ: www.nationalclearingcentre.com
    (термин «Сайт Клирингового центра» статьи 2).
  2. Уточнен порядок выбора Расчетного кода для начисления комиссионного вознаграждения Клирингового центра за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения(подпункт 49.15.3).
    - в случае закрытия Расчетного кода, на котором учитывалось обеспечение держание комиссионного вознаграждения за учет обеспечения производится с основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений
  3. Продлено время приема Запросов на возврат обеспечения из Обеспечения / Гарантийных фондов / Обеспечения под стресс(пункт 2.5 приложения №6).
    Валюта, указанная в запросе на возврат было станет
    - юани до 11:00 до 11:15
    - евро, фунтов стерлингов с клиринговых счетов в НКО АО НРД; - до 16:25
    - евро, фунтах стерлингов с клиринговых / корреспондентских счетов в Расчетных организациях / Расчетных банках (кроме НКО АО НРД); до 17:00 до 17:00
  4. В Правила клиринга перенесено ранее утвержденное Решением НКЦ время исполнения Участниками клиринга Итоговых нетто-обязательств по денежным средствам в юанях, швейцарских франках, определенных по сделкам, заключенным до 11:00 – до 13:00; в евро, определенных по сделкам, заключенным до 15:15 – до 17:00 (в период летнего времени на территории ЕС) / 18:00 Даты исполнения(пункт 2.5 приложения №6).
  5. 5. Сроки исполнения обязательств дополнены сроками возврата НКЦ Участникам клиринга денежных средств, учитываемых в качестве Обеспечения / взносов в Гарантийные фонды / Обеспечения под стресс на основании Запроса на возврат обеспечения(пункт 5.14 приложения №6).
    - в день получения Запроса на возврат обеспечения, являющийся Расчетным днем

Описание изменений в Правила клиринга на срочном рынке

  1. Временной регламент дополнен временем определения наличия Задолженности для целей начисления штрафа за ненадлежащее исполнение Участником клиринга денежных обязательств(пункт 2 приложения №1).
    Наименование операции Время
    Определение наличия Задолженности в целях начисления штрафа за ненадлежащее исполнение Участником клиринга денежных обязательств 20:00 дня возникновения Задолженности
  2. Особенности использования АСП на срочном рынке унифицированы с остальными биржевыми рынками. Положения об особенностях использования АСП исключены из специальных частей Правил клиринга и перенесены в Общую часть.

Описание изменений в Правила клиринга на товарном рынке

  1. Описаны особенности осуществления клиринга по сделкам, заключенным участниками клиринга за счет клиентов УК, не являющимися налогоплательщиками НДС(пункт 10.11).
    Возможно возникновение разницы между суммой обязательств по парному Договору у Участника торгов - продавца, и у Участника торгов - покупателя, если клиент Участника торгов - продавца не является налогоплательщиком НДС. Указанная разница подлежит уплате НКЦ в бюджет РФ.
  2. Внесены изменения в порядок оплаты услуг Клирингового центра:
    предусмотрено взимание штрафа в пользу Оператора товарных поставок (пункты 19.1, 19.15);
    уточнен порядок начисления комиссионного вознаграждения, уплачиваемого ежемесячно в пользу Оператора товарных поставок (пункт 19.5).
  3. Внесены изменения в порядок формирования распоряжений по перевод товара по итогам клиринга(подпункты 17.2.1, 17.2.2).
  4. Добавлена статья, устанавливающая способ выставления счетов-фактур - счета-фактуры составляются и выставляются только в электронной форме(статья 22).

Изменения в Тарифы

  1. Изменена тарификация сделок РЕПО участников в рамках проекта «Единый пул обеспечения» (подпункты 4.4, 4.5 пункта 4):
    увеличение с 01.08.2018 на 3% совокупной комиссии по сделкам РЕПО с ЦК, совершенным только с РК ЕП;
    увеличение с 01.11.2018 на 6% совокупной комиссии по сделкам РЕПО с ЦК, совершенным с любых РК
    Постоянные части всех тарифных планов остаются без изменений.
  2. Изменение комиссии за клиринг по сделкам своп на валютном рынке (подпункты 2.2, 2.3 пункта 2):
    увели чение с 01.08.2018 по 31.10.2018 на 10% совокупной комиссии по сделкам своп, совершенным только с РК ЕП;
    увеличение с 01.11.2018 по 02.12.2018 на 20% совокупной комиссии по сделкам своп, совершенным с любых РК;
    увеличение с 03.12.2018 на 20% совокупной комиссии по своп контрактам и поставочным фьючерсам (длинные сроки обращения (свыше 6 или 7 дней), совершенным с любых РК с учетом отмены маркетингового периода.
    Величины постоянных частей всех тарифных планов для всех инструментов валютного рынка и рынка драгметаллов, порядок расчета минимальной комиссии (25 руб.), порядок расчета и тариф ДКС, а также тарифы по сделкам спот, в т.ч. сделкам фикс, не изменяются. Также не изменяются оборотные тарифы по сделкам с инструментами рынка драгметаллов.
  3. Изменение структуры тарифов на срочном рынке и увеличение комиссии за клиринг(пункты 7-11).
    Ставка сбора делится на 2 части: клиринговый сбор и биржевой сбор с 02.07.2018;
    Увеличение с 01.11.2018 на 10% совокупной комиссии по сделкам, совершенным с любых РК.
    Для участников, у которых величина дополнительной комиссии превысит 50 тыс. руб. в месяц, предусмотрен 50% рибэйт на дополнительную комиссию (с 01.11.2018 до 31.10.2019).
  4. Изменение тарификации на рынке депозитов
    С 01.06.2018 вводятся Тарифные планы по депозитам (DEPO_0 / DEPO_50 / DEPO_150 / DEPO_400)
    Форма заявления: Запрос о выборе (смене) тарифного плана
    для корпоративных клиентов изменены тарифы по рублевым депозитам с ЦК и установлены тарифы по валютным депозитам с ЦК (пп. 7.1, 7.2)
    введена отдельная тарификация кредитных организаций, допущенных к депозитам с ЦК (п. 7.3)

I. В части валютного рынка и рынка драгоценных металлов

  1. Запуск торгов валютной парой турецкая лира / российский рубль

II. В части фондового рынка и рынка депозитов

  1. Сделки РЕПО с КСУ с расчетами в иностранной валюте
  2. Изменения в имущественных пулах
  3. Автоматический подбор ценных бумаг в НРД для исполнения обязательств перед НКЦ в 16:30 и в 18:30.

III. В части рынка Стандартизированных ПФИ

  1. Повышение взноса в Гарантийный фонд до 10 000 000 рублей.

Описание изменений на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

  1. Запуск торгов валютной парой турецкая лира/ российский рубль

На валютном рынке вводится новый инструмент с расчетами «сегодня» на условиях полного предварительного депонирования - TRYRUB_TOD.

Подробная информация на сайте Биржи

Режим торгов Время торгов
Основной с 10:00 до 10:45
Внесистемный, с разных Расчетных кодов с 10:00 до 11:00
Внесистемный, с одного Расчетного кода с 10:00 до 23:50

Cut-off time по турецкой лире соответствует 14:00 Московского времени.
Более подробно временной регламент клиринга и расчетов по турецкой лире приведен в Приложении №6 к общей части Правил клиринга.

Реквизиты счета НКЦ для внесения денежных средств в турецкой лире размещены на сайте НКЦ в разделе Клиринг. Валютный рынок. Расчеты.

На фондовом рынке по Расчетным кодам Единого пула турецкая лира будет приниматься в качестве Обеспечения.

НКЦ с даты релиза откроет для каждого Расчетного кода Участника клиринга валютного рынка, а также для каждого Расчетного кода Единого пула счет 47405 для учета обеспечения в турецкой лире.

Описание изменений на фондовом рынке и рынке депозитов

Сделки РЕПО с ЦК с КСУ помимо расчетов в российских рублях будут заключаться с расчетами в иностранной валюте (в долларах США) для кредитных организаций с собственных ТКС в следующих режимах торгов:

в безадресном:

РЕПО с ЦК с КСУ 1 день (расч. в USD) GURP
РЕПО с ЦК с КСУ 7 дн. (расч. в USD) GUOW
РЕПО с ЦК с КСУ 14 дн. (расч. в USD) GUSW
РЕПО с ЦК с КСУ 1 месяц (расч. в USD) GUOM
РЕПО с ЦК с КСУ 2 месяца (расч. в USD) GUSM
РЕПО с ЦК с КСУ 3 месяца (расч. в USD) GUTM
РЕПО с ЦК с КСУ 6 мес. (расч. в USD) GUUM
РЕПО с ЦК с КСУ 1 год (расч. в USD) GUOY

в адресном:

РЕПО с ЦК с КСУ адресное (расч. в USD) PUGC

НКЦ 16.01.2018 принято решение о прекращении имущественного пула «GS Sovereign», в связи с чем НКЦ были закрыты пульные ТКС типа «L01с00000F01», соответствующие указанному пулу.

Взамен имущественного пула «GS Sovereign» НКЦ формирует имущественный пул «OFZ», в который будут входить ценные бумаги, отнесенные к высоколиквидным активам, включенные в Ломбардный список Банка России и принимаемые НКЦ в обеспечение.

Внимание: иностранная валюта в имущественный пул «OFZ» не принимается.

Также формируется новый имущественный пул «GC Expanded», в который будут приниматься ценные бумаги, не принимаемые НКЦ в обеспечение по Сделкам Т+.

Для каждого имущественного пула формируется соответствующий список ценных бумаг, принимаемых в такой имущественный пул. Информация о составе имущественных пулов содержится в таблице «GCPOOLASSET».

Также информация о ценных бумагах, входящих в каждый имущественных пул, доступна на сайте НКЦ в разделе «Клиринг. Фондовый рынок. Параметры ценных бумаг».

Дополнительно: для регистрации новых пульных ТКС типа «L01u00000F01», соответствующих имущественному пулу «OFZ», или типа «L01e00000F01», соответствующих имущественному пулу «GC Expanded», необходимо выполнить стандартные действия: направить запрос CODPOOL по ЭДО или через сервис WEB-клиринг, или предоставить на бумаге Запрос на открытие Торгового-клирингового счета имущественного пула, указав соответствующий код имущественного пула - «U» (OFZ) или «E» (Expanded).

Информация на сайте НКЦ Как стать участником пула. Регистрация ТКС ИП.

Информация о решениях НКЦ в отношении имущественных пулов размещена на сайте НКЦ в разделе Клиринг. Фондовый рынок. Документы.

  1. Сделки РЕПО с КСУ с расчетами в иностранной валюте
  2. Изменения в имущественных пулах
  3. Автоматический подбор ценных бумаг в НРД для исполнения обязательств перед НКЦ в 16:30 и в 18:30

В случае предоставления в НРД депонентами НРД Запроса на подбор ценных бумаг, НКЦ на основании такого запроса будет осуществлять подбор ценных бумаг с Разделов / Субсчетов депо Участников клиринга.

НКЦ будет осуществлять подбор ценных бумаг:

с 16:30 до 16:45 в случае наличия Итогового нетто-обязательства в ценных бумагах, определенного на момент времени 16:00 и необеспеченного средствами под исполнение до 16:30;

с 18:30 до 19:00 в случае наличия предварительного Итогового нетто-обязательства в ценных бумагах, определенного на момент времени 18:30 и необеспеченного средствами под исполнение до 18:30;

По итогам подбора ценных бумаг НРД переводит подобранные ценные бумаги на Раздел Т+ или Субсчет депо, входящий в состав ТКС имущественного пула, в имеющемся количестве, и направляет НКЦ информацию о пополнении торговых разделов и Субсчетов депо в стандартном порядке. Депонентам НРД направляет отчет по форме MS18G.

Информация на сайте НРД о системе управления обеспечением и процедуре подключения: https://www.nsd.ru/ru/services/repo_ksu/

Описание изменений на рынке Стандартизированных ПФИ

  1. Повышение взноса в Гарантийный фонд до 10 000 000 рублей

НКЦ было принято решение о повышении минимального размера взноса в Гарантийный фонд рынка Стандартизированных ПФИ.

Новые требования к минимальному размеру взносов в Гарантийные фонды установлены новой редакцией Правил клиринга НКО НКЦ (АО) и начнут действовать с даты вступления в силу Правил клиринга, запланированной на 29.01.2018.

Рынок До изменений После изменений
Рынок СПФИ 1 млн. руб. 10 млн. руб.

Внимание: в случае невыполнения нового требования 29.01.2018 возникнет маржинальное требование по Гарантийным фондам. Неисполнение маржинального требования по Гарантийным фондам до 17:30 29.01.2018 г. приведет к приостановлению допуска к клиринговому обслуживанию на рынке СПФИ с 30.01.2018 г.

Информация о требуемом минимальном размере взносе в Гарантийный фонд в разбивке по рынкам, о фактически внесенных активах в качестве взноса (в российских рублях, иностранной валюте, ценных бумагах), их общей оценочной стоимости в российских рублях, а также сумме свободных средств содержится в ежедневном клиринговом отчете о Гарантийных фондах (EQM92).

Архив новаций на валютном рынке

Архив новаций на фондовом рынке

Архив новаций на срочном рынке

Контакты:

по всем вопросам, включая заполнение и направление заявлений в НКЦ, заполнение форм в Web-клиринге, подключение к Web-клиринг, Клиринговому терминалу, вопросам зачисления и возврата денежных средств следует обращаться к Вашему персональному менеджеру в Группе «Московская Биржа» по тел.: +7 495 363 32 32
Уточнить информацию о Вашем персональном менеджере

по операционным вопросам и вопросам тестирования – в Службу поддержки по телефону +7 495 363 32 32, д. 2345 или по e-mail: help@moex.com

по вопросам развития клиринговых услуг – в Управление продвижения клиринговых услуг по e-mail: ps@moex.com