Риск-параметры для акций

Риск-параметры, используемые НКЦ для контроля и управления рисками по сделкам с ценными бумагами, определяются в соответствии с Методикой определения риск-параметров, утвержденной Правлением НКЦ.

Расчет риск параметров осуществляется Клиринговым центром каждый день в 19:00 (мск).

Подробнее о расчете обеспечения

Динамические (текущие) риск-параметры для акций (расчетные цены, границы рыночных и процентных рисков и иные динамические риск-параметры) определяются ежедневно по окончании торгов во время, установленное Правилами клиринга, а также в ходе торгов при изменении границ.

Подробнее об информировании участников клиринга в случае изменения риск-параметров

Значения параметров доступны в Торговом терминале, шлюзах и на сайте НКЦ по ссылкам:

Значения динамических риск-параметров для оценки рыночных рисков
Значения динамических риск-параметров для оценки процентных рисков

Статические риск-параметры (минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска, значения лимитов концентрации, модельные и технические параметры) устанавливаются решением НКЦ и переопределяются по мере необходимости.

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска и лимиты концентрации
Используются для расчета размера обеспечения, необходимого для покрытия риска изменения стоимости актива (Расчетной цены ценной бумаги).
По каждой ценной бумаге устанавливается три уровня Ставки рыночного риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации.
Действующие значения для акций, допущенных к торгам с частичным обеспечением

Минимальные ставки процентного риска
Используются для расчета размера обеспечения, необходимого для покрытия риска изменения процентных ставок РЕПО (1D, 1W).
Действующие значения для всех акций

Ставки переноса
Используется для случаев урегулирования обязательств по Сделкам Т+, не обеспеченных средствами под исполнение
Действующие значения для всех акций
Действующие значения Ставок переноса по каждой ценной бумаге

Технические и модельные параметры используются для расчета динамических риск-параметров и иных целей, предусмотренных Методикой определения риск-параметров и Правилами клиринга.

Технические и модельные статические риск-параметры для оценки рыночных рисков
Действующие значения для всех акций, допущенных к торгам с частичным обеспечением

Технические и модельные статические риск-параметры для оценки процентных рисков
Действующие значения для всех акций, допущенных к торгам с частичным обеспечением

Параметры, используемые для расчета потенциальных потерь, в ходе определения величины Обеспечения под стресс. Расчет проводится в соответствии с Методикой определения размера обеспечения под стресс

Стресс-сценарии
Другие параметры

Материалы:

Общая информация

Риск-параметры для облигаций

Изменение риск-параметров в ходе торгов

Информирование участников клиринга

Значение динамических риск-параметров для оценки рыночных рисков

Значения динамических риск-параметров для оценки процентных рисков