Клиринговые отчеты
Код отчета Наименование отчета Описание отчета
EQM92 Отчет о гарантийных фондах Содержит информацию о требуемых взносах в Гарантийный фонд на каждом из рынков, внесенных средствах и свободных остатках
EQM93 Отчет об Обеспечении под стресс Содержит информацию о требуемом взносе в Обеспечение под стресс, внесенных средствах и свободных остатках
CCX97 Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (Список операций) Предоставляется в течение дня после каждого списания или зачисления на Счета обеспечения
CCX96 Отмена уведомления о списании и зачислении на Счет обеспечения Предоставляется в случае отмены НКЦ зачисления на Счета обеспечения
CCX98 Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга Содержит информацию обо всех Расчетных кодах, а также о реквизитах счетов для возврата, закрепленными за расчетными кодами. Предоставляется по запросу CODEINFORQ
CCX99 Отчет о движении денежных средств Выписка по счетам НКЦ за предыдущий Расчетный день, предоставляется до 11:00 текущего Расчетного дня или по запросу RQACCSTMNT
Код отчета Наименование Описание отчета Для УК Для УТ
CCX03, CCX3A Клиринговый отчет Содержат информацию о сделках с наступившей датой исполнения, предоставляются в соответствии с Временным регламентом (Приложение 1 к Правилам клиринга на валютном рынке)
ССХ3А предоставляется до 20:45 при наличии Задолженности и/или обязательств, не обеспеченных средствами под исполнение (в случае заключения НКЦ сделок переноса)
ССХ4Р, ССХ04, ССХ4А Отчеты об итоговых нетто-обязательствах/ Итоговых нетто-требованиях ССХ4Р предоставляется по валютам, торги по которым заканчиваются раньше торгов по долларам США
CCX04 предоставляется по всем валютам, включая доллары
Содержат информацию о нетто-требованиях / нетто-обязательствах с наступившей датой исполнения, предоставляются в паре с Клиринговым отчетом по группам валют в соответствии с Временным регламентом:
  • с 11:00 до 11:15 –в юанях, белорусских рублях, тенге, гонконгских долларах, сомони, швейцарских франках
  • с 15:15 до 15:30 –в евро, фунтах стерлингов, гривнах
  • с 17:30 до 17:45 – в долларах
  • с 19:00 до 19:15 - в долларах, драг. металлах
ССХ4А предоставляется до 20:45 при наличии Задолженности и/или обязательств, не обеспеченных средствами под исполнение (в случае заключения сделок переноса)
ССХ10 Отчет о комиссионных вознаграждениях содержит информацию об оборотной и постоянной частях комиссионного вознаграждения в адрес НКЦ и биржи по сделкам, заключенным на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также иных сборах, предусмотренных Тарифами НКЦ.Предоставляется в 18:00 для тех, кто вышел из TOM в 18:00; в 19:00 по сделкам, заключенным до 19:00; в 23:50 по сделкам, заключенным после 19:00
ССХ11 Отчет о Маржинальном требовании Содержит информацию о сумме маржинального требования по каждому Расчетному коду, предоставляется в случае возникновения Маржинального требования до 10:00 дня возникновения Маржинального требования.
ССХ14 Отчет о сделках, Дата исполнения которых перенесена Предоставляется крайне редко в случае переноса сделок из-за праздников по постановлению Правительства РФ.
ССХ15 Отчет о поручениях на управление риском Содержит информацию об обязательствах / требованиях по поручениям на управление риском по каждому Расчетному коду формируется в 00:00, если были пробросы риска
ССХ17 Отчет об обязательствах по ПФИ Содержит информацию о сделках ПФИ в разрезе Расчетных кодов и базисных активов по всем датам исполнения, о вариационной марже по каждой сделке, а также о прекращении сделок. Формируется около 0:00 в случае наличия сделок ПФИ
ССХ18 Отчет о расчетных ценах Содержит информацию о предыдущей и текущей Расчетной цене по каждой валюте и драгоценному металлу; формируется около 0:00
ССХ19 Отчет о клиринговых идентификаторах Содержит информацию о полномочиях клиринговых идентификаторов; формируется около 0:00 в первый рабочий день месяца и при наличии изменений клиринговых полномочий
ССХ20

ССХ20А
Отчет о торгово-клиринговых счетах

Отчет о торгово-клиринговых счетах (2го/3-го уровня)
Cодержит информацию о Расчетных кодах, ТКС и идентификационных данных клиентов в случае их указания при регистрации ТКС; формируется около 0:00.
CCX20A формируется около 0:00 при наличии РК 2-го/3-го уровня
ССХ37 Отчет о требованиях/ обязательствах Cодержит информацию о позициях по инструментам по сделкам ПФИ на начало и конец расчетного дня, а также вариационной марже по каждой позиции; формируется около 0:00 в случае наличия сделок ПФИ
ССХ43 Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг Содержит информацию о всех сделках, заключенных на валютном рынке и рынке драгметаллов по всем датам исполнения, включая сделки НКЦ по переносу и закрытию позиций; формируется около 0:00
ССХ49 Отчет о переданных профилях активов на валютном рынке Содержит информацию об операциях передачи профилей активов по Расчетному коду Единого пула. Предоставляется по расчетным кодам единого пула в случае наличия переводов профилей; формируется около 0:00
ССХ69 Требование о погашении задолженности Содержит информацию о размере задолженности по каждому Расчетному коду, предоставляется при наличии Задолженности до 10:00
ССХ84 Отчет об оценке Обеспечения Содержит информацию об оценке обеспечения участника клиринга для целей расчета нормативов ликвидности Н2, Н3; формируется около 0:00
ССХ89 Отчет об Обеспечении Cодержит информацию об обеспечении, учитываемом НКЦ по Расчетным кодам 2-го и 3-го уровня; формируется около 0:00
CCX91 Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены Предоставляется Недобросовестному участнику клиринга в случае переноса НКЦ его обязательств более 2х Расчетных дней подряд; формируется в 10:00
Код отчета Наименование Описание отчета
Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга
EQM05 Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного Содержит информацию об исполнении обязательств по сделкам, внесению компенсационных взносов и уплате отступного. Предоставляется в 20:00
EQM06 Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг Содержит информацию о всех сделках, принятых в клиринг. Направляется до 18:00 по 1 клир. сессии, до 20:00 по 2 клир. сессии (если ни по одному расчетному коду организации нет необеспеченной позиции), после 20:30 (если хотя бы по одному расчетному коду была задолженность по деньгам на 19:20 либо если участник не исполнил обязательства по деньгам)
EQM6C Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов) Содержит информацию по сделкам клиентов, предоставляется до 18:00 по 1 клир. сессии; до 20:00 по 2 клир. сессии (если ни по одному расчетному коду организации нет необеспеченной позиции); после 20:30 (если хотя бы по одному расчетному коду была задолженность по деньгам на 19:20 либо если участник не исполнил обязательства по деньгам)
EQM08 Выписка из реестра неисполненных сделок Содержит информацию о неисполненных обязательствах по сделкам. Направляется в 20:00
EQM12 Уведомление о замене торгово-клирингового счета В случае проведения процедуры замены ТКС в сделках содержит информацию об операции. Предоставляется после 20:30
EQM13 Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях Содержит информацию об итоговых нетто-обязательствах/ нетто-требованиях. Направляется после 11:00 по мягким валютам; после 15:15 по EUR и GBP; после 16:15 по бумагам по 1 клир. сессии, после 19:00 по бумагам по 2 клир. сессии, после 19:20 по RUB и USD)
EQM14 Отчет о маржинальных требованиях Содержит информацию о маржинальных требованиях, направляется в 10:00
EQM15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению Содержит информацию о постоянных и оборотных частях комиссионных вознаграждениий. Предоставляется в 20:00
EQM20 Отчет о Торгово-клиринговых счетах Содержит информацию о ТКС и расчетных кодах. Направляется после 20:30
EQM22 Требование о погашении задолженности Направляется в случае наличия задолженности по расчетным кодам до 09:00
EQM23 Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ Содержит информацию об обязательствах по Сделкам Т+. Предоставляется в 20:00
EQM24 Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного Содержит информацию об исполнении компенсационных взносов и уплате отступного. Предоставляется в 20:00
EQM30 Отчет о Клиринговых идентификаторах Содержит информацию о полномочиях клиринговых идентификаторов. Направляется после 20:30
EQM45 Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы Содержит информацию об имуществе, внесенном в имущественные пулы. Направляется до 09:00
EQM46 Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия Содержит информацию о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия. Предоставляется до 10:00
EQM49 Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке Содержит информацию о переданных профилях активов на фондовом рынке. Предоставляется после 00:00
EQM84 Отчет об оценке обеспечения Содержит информацию об оценке обеспечения по расчетным кодам и ТКС. Направляется после 20:30 не РК ЕП, после 00:00 по РК ЕП
EQM91 Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены Предоставляется в 10:00 Недобросовестному участнику клиринга в случае переноса НКЦ его обязательств более 2х Расчетных дней подряд
EQM97 Отчет о премии Содержит информацию о величине возвратной премии, направляется в 20:00
EQM98 Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода Содержит информацию об обязательствах/требованиях по Доходу. Направляется до 09:00
EQM99 Отчет об обеспечении (Список операций в EQM99) Содержит информацию об обеспечении по денежным средствам и ценным бумагам. Предоставляется после 20:30 по не Расчетным кодам Единого пула, после 00:00 по РК ЕП
Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга – Некредитным организациям, не являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг
EQM4D Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам Содержит информацию о требованиях и обязательствах по депозитным договорам. Предоставляется в 20:00
EQM35 Уведомление об обязательствах по уплате отступного Содержит информацию об обязательствах по уплате отступного. Предоставляется после 09:00
Отчеты, предоставляемые Держателям
EQM28 Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга Содержит информацию о ТКС и расчетных кодах. Предоставляется после 20:30
EQM6D Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Держателей) Содержит информацию по сделкам, заключенным с использованием ТКС, связанных с разделами Держателя. Предоставляется до 18:00 по 1 клир. сессии; до 20:00 по 2 клир. сессии (если ни по одному расчетному коду организации нет необеспеченной позиции); после 20:30 (если хотя бы по одному расчетному коду была задолженность по деньгам на 19:20 либо если участник не исполнил обязательства по деньгам)
Отчеты, предоставляемые Клиринговым банкам
EQM6B Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Клиринговых банков) Содержит информацию по сделкам, относящимся к денежной позиции Клирингового банка. Предоставляется до 18:00 по 1 клир. сессии; до 20:00 по 2 клир. сессии (если ни по одному расчетному коду организации нет необеспеченной позиции); после 20:30 (если хотя бы по одному расчетному коду была задолженность по деньгам на 19:20 либо если участник не исполнил обязательства по деньгам)
Код отчета Наименование Описание отчета
f04 Отчет о заключенных сделках Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
o04 Отчет о заключенных опционных контрактах Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
dayf07/f07 Отчет об итогах Торгов Инструментами и Связками Отчет предоставляется по итогам дневной клиринговой сессии и по итогам вечерней клиринговой сессии
dayo07/o07 Отчет об итогах Торгов опционными контрактами Отчет предоставляется по итогам дневной клиринговой сессии и по итогам вечерней клиринговой сессии
fpos Отчет об обязательствах по Сделкам Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
opos Отчет об обязательствах по опционным контрактам Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
mon Отчет о денежных средствах в рублях, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
daymon Предварительный отчет о денежных средствах в рублях РФ, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением Отчет предоставляется по итогам дневной клиринговой сессии
pay Отчет об операциях по разделам денежного регистра и депо регистра обеспечения Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
paycb Отчет об операциях с иностранной валютой и ценными бумагами, учитываемыми в качестве Обеспечения Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
clients Отчет о разделах клиринговых регистров Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
persinvest Отчет о разделах клиринговых регистров, имеющих признак «Индивидуальный Инвестиционный Счет» Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
tranfee Отчет о сборах за транзакции Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
tranfeeupd Отчет о сборах за неэффективные транзакции Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
tranfeeupddetails Отчет детализированный о сборах за неэффективные транзакции Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
tranfeeshare Отчет о сборах за неэффективные транзакции, подлежащих списанию Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
users Отчет о сборах за ошибочные транзакции, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину, подлежащих списанию Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии при условии, что сбор за транзакции составил более 1000 рублей
tranerr Отчет о количестве ошибочных транзакций, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
tranerrfee Отчет о сборах за ошибочные транзакции, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
usersfc Отчет о сборах за ошибочные транзакции Flood Control, по каждому клиентскому логину, подлежащих списанию Отчет предоставляется по итогам предыдущей вечерней клиринговой сессии при условии, что сбор за транзакции составил более 1000 рублей
tranfcfee Отчет о сборах за ошибочные транзакции Flood Control, по каждому клиентскому логину Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
multilegf04 Отчет о заключенных Связках Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
multileg_dict Информация о Сделках, составляющих Связку Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
moncb Отчет об иностранной валюте и ценных бумагах, предоставленных в качестве Обеспечения Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
riskpos Отчет о позициях по инструментам Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
tofx Отчет о соответствии Брокерской фирмы Торгово-клиринговому счету валютного рынка Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
toeq Отчет о соответствии Торгово-клирингового счета Брокерской фирме/ разделу регистра учета позиций Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
dayriskparams/ riskparams Отчет об установлении параметров ограничения на открытие позиций/ограничения на объявления заявок Отчет предоставляется по итогам дневной клиринговой сессии и по итогам вечерней клиринговой сессии
F14 Сводная финансовая ведомость Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
DELINFO_OFZ Отчет об обязательствах по поставочным фьючерсным контрактам на облигации Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии
Код отчета Наименование Описание отчета
СОМ01 Отчет об обязательствах Содержит информацию о допущенных к клирингу обязательствах по Договорам по всем Датам исполнения
COM02 Клиринговый отчет Содержит информацию об обязательствах, включенных в клиринговый пул
COM03 Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях по денежным средствам Содержит информацию об обязательствах в денежных средствах, определенных по результатам клиринга
COM04 Отчет об Обеспечении Содержит информацию о размере Обеспечения в денежных средствах и товарах, об использовании Обеспечения, в том числе для исполнения обязательств
СОМ05 Отчет о комиссионных вознаграждениях Содержит информацию о вознаграждении в пользу НКЦ, Биржи, Технического центра, ОТП, Экспедитора
СОМ06 Отчет о Торгово-клиринговых счетах Содержит информацию о Расчетных кодах и торговых разделах, входящих в ТКС
СОМ07 Отчет о Клиринговых идентификаторах Содержит информацию о клиринговых идентификаторов
СОМ08 Требование о погашении Задолженности Содержит информацию о размере Задолженности по каждому Расчетному коду, предоставляется при наличии Задолженности до 10:15
СОМ09 Отчет о Маржинальном требовании Содержит информацию о сумме МТ по каждому Расчетному коду, предоставляется в случае возникновения МТ до 10:15 дня возникновения МТ

Формы и форматы отчетов установлены документом «Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга на рынке Стандартизированных ПФИ». НКЦ по итогам клиринга предоставляет участникам клиринга по ЭДО следующие клиринговые отчеты:

Клиринговый отчет содержит информацию о биржевых и внебиржевых Договорах СПФИ, обязательствах из Договоров СПФИ, размере и оценке Обеспечения, требовании к Обеспечению, Маржинальном требовании, а также перечень Расчетных кодов и регистров учета позиций, предоставляется до 19:00
Отчет о Клиринговых идентификаторах Предоставляется в составе Клирингового отчета, содержит перечень Клиринговых идентификаторов

Материалы:

Документы клиринга

Информация для участника клиринга

Особенности рынков


Контакты:

по всем вопросам, включая заполнение и направление заявлений в НКЦ, заполнение форм в Web-клиринге, подключение к Web-клиринг, Клиринговому терминалу, вопросам зачисления и возврата денежных средств следует обращаться к Вашему персональному менеджеру в Группе «Московская Биржа» по тел.: +7 495 363 32 32
Уточнить информацию о Вашем персональном менеджере

по операционным вопросам и вопросам тестирования – в Службу поддержки по телефону +7 495 363 32 32, д. 2345 или по e-mail: help@moex.com

по вопросам развития клиринговых услуг – в Управление продвижения клиринговых услуг по e-mail: ps@moex.com