В связи с допуском к сделкам Т+ новой облигации с 17.07.2019 г. будут установлены следующие риск-параметры:
|
№ |
Торговый код |
Ценная бумага |
Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % |
Лимит концентрации, шт. |
|||
|
1-ый уровень, S1_min |
2-ой уровень, S2_min |
3-ий уровень, S3_min |
1 уровень |
2 уровень |
|||
|
1 |
RU000A100KB1 |
Банк России |
3% |
4% |
5% |
1 000 000 |
5 000 000 |
Решением НКО НКЦ (АО) с 22 июля 2019 г. на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:
Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска
|
Торговый код |
Название |
Новые Минимальные ограничительные уровни |
Действующие Минимальные ограничительные уровни |
|||||
|
1-й уровень, S_1_min |
2-й уровень, S_2_min |
3-й уровень, S_3_min |
1-й уровень, S_1_min |
2-й уровень, S_2_min |
3-й уровень, S_3_min |
|||
|
XS0830192711 |
GPN-22 |
18% |
21% |
24% |
15% |
20% |
25% |
|
|
XS0997544860 |
GPN-23 |
22% |
25% |
28% |
19% |
24% |
29% |
|
|
RU000A0JWPW1 |
ТрнфБО1P3 |
19% |
22% |
25% |
17% |
20% |
23% |
|
|
RU000A0JWS92 |
ТранснфБО6 |
18% |
21% |
24% |
15% |
20% |
25% |
|
|
RU000A0JWVC1 |
ТрнфБО1P4 |
18% |
21% |
24% |
14% |
17% |
20% |
|
|
RU000A0JXC24 |
ТрнфБО1P5 |
21% |
24% |
27% |
18% |
21% |
24% |
|
|
RU000A0JXM97 |
ТрнфБО1P6 |
14% |
17% |
20% |
13% |
16% |
19% |
|
|
RU000A0ZYUS1 |
ТрнфБО1P9 |
17% |
20% |
23% |
14% |
17% |
20% |
|
|
RU000A0ZZ349 |
ТрнфБО1P10 |
16% |
19% |
22% |
14% |
17% |
20% |
|
|
В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня: |
|
||||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Торговый код |
Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) |
Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) |
Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) |
Период действия нового значения параметра |
||||
|
Текущее значение |
Новое значение |
Текущее значение |
Новое значение |
Текущее значение |
Новое значение |
||||
|
Транснефть ПАО акц.пр. |
TRNFP |
17% |
22% |
23% |
28% |
36% |
41% |
17.07.2019 - 19.07.2019 |
|
|
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1: |
|||||||
|
|
Полное наименование |
Вид/категория ценной бумаги |
Торговый код |
Текущее значение параметра |
Новое значение параметра |
Период действия нового значения параметра |
|
|
|
Транснефть ПАО акц.пр. |
Акция привилегированная |
TRNFP |
35% |
77% |
17.07.2019 - 19.07.2019 |
|
|
Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr: | ||||
| Торговый код | x_pr | Период действия нового значения параметра |
|
| TRNFP | 1.47 | 17.07.2019 - 19.07.2019 |
|
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w: | ||||
| Торговый код | w | Период действия нового значения параметра |
|
| TRNFP | 0.07 |
17.07.2019 - 19.07.2019 |
|
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
Решением НКО НКЦ (АО) с 15 июля 2019 г. на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:
|
Актив |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни |
Новые минимальные ограничительные уровни |
|||||
|
1 уровень, |
2 уровень, |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, |
2 уровень, |
3 уровень, S_3_min |
|||
|
SU46023RMFS6 |
ОФЗ 46023 |
40% |
41% |
42% |
100% |
100% |
100% |
|
|
Актив |
Название |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
|
SU46023RMFS6 |
ОФЗ 46023 |
0% |
0% |