Информация для участников
c по

С 21 апреля 2021 г. решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:

Торговый код

Ценная бумага

Минимальные ограничительные уровни

ставок рыночного риска, %

Лимиты концентрации, шт.

Запрет коротких продаж

Прием в обеспечение

1-й уровень, S_1_min

2-й уровень, S_2_min

3-й уровень, S_3_min

1-й уровень, LK_1

2-й уровень, LK_2

1

RU000A1030Y7

АО "РН Банк" БО-001Р-08

14%

17%

20%

160 000

800 000

Нет

Нет

Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций, торгуемых с частичным обеспечением.

С 21 апреля 2021 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов будут установлены следующие риск-параметры:

 

Торговый код

Название

Признак запрета коротких продаж

Прием в обеспечение

Минимальные ограничительные уровни
ставок рыночного риска

1 уровень,
S
_1_min

2 уровень,
S
_2_min

3 уровень, S_3_min

AMSL

АТОН – СЕРЕБРО

Нет

Нет

100%

100%

100%

AMGM

АТОН – ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ

Нет

Нет

100%

100%

100%

TSPV

ТИНЬКОФФ ИНДЕКС СПАК

Нет

Нет

100%

100%

100%

 

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.04.2021, 17-23 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 11156) и диапазона оценки рыночных рисков (до 11806.33 руб., эквивалентно ставке 16.25%) ценной бумаги IBM-RM (Intl. Business Machines Corp.)

Если уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то на рынках Московской биржи в период майских праздников будут установлены риск-параметры согласно значениям, указанным в таблицах ниже:

  • на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов на период с 30.04.2021 г. по 04.05.2021 г. (включительно);
  • на срочном рынке и рынке СПФИ на период с 19:00 29.04.2021 г. по 19:00 04.05.2021 г.;

После окончания указанных периодов продолжат действие стандартные (действующие) значения риск-параметров.

 

10 мая 2021 года в связи с проведением торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке, рынке СПФИ, будет проводиться клиринговая сессия mark-to-market и выставляться маржинальные требования. Маржинальные требования исполняются в стандартные сроки, предусмотренные Правилами клиринга.

 

Значения риск-параметров на период майских праздников

 

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

Торговый код

Название

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 30.04.2021 г. по 04.05.2021 г. (включительно)

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 05.05.2021 г.

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1

USD

Доллар США

7.50%

9.50%

11.50%

6.00%

8.00%

10.00%

2

EUR

Евро

7.50%

9.50%

11.50%

6.00%

8.00%

10.00%

3

CNY

Китайский юань

7.50%

9.50%

11.50%

6.00%

8.00%

10.00%

4

HKD

Гонконгский доллар

7.50%

9.50%

11.50%

6.00%

8.00%

10.00%

5

CHF

Швейцарский франк

9.00%

11.00%

13.00%

7.00%

9.00%

11.00%

Фондовый рынок и рынок депозитов

Иностранные акции и депозитарные расписки:

Код

Название

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 30.04.2021 г. по 04.05.2021 г. (включительно)

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 05.05.2021 г.

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1

BIIB-RM

Biogen Inc.

23.0%

33.0%

44.0%

17.0%

27.0%

38.0%

2

AMD-RM

Advanced Micro Devices, Inc.

29.0%

43.0%

59.0%

24.0%

38.0%

54.0%

3

BIDU-RM

АДР Baidu, Inc. ORD SHS

22.0%

32.0%

43.0%

17.0%

27.0%

38.0%

4

FCX-RM

Freeport-McMoRan Inc.

28.0%

42.0%

57.0%

23.0%

37.0%

52.0%

5

NFLX-RM

Netflix, Inc.

28.0%

41.0%

56.0%

23.0%

36.0%

51.0%

6

SONY-RM

АДР Sony Group Corp ORD SHS

20.0%

29.0%

39.0%

15.0%

24.0%

34.0%

7

TSLA-RM

Tesla, Inc.

28.0%

41.0%

56.0%

23.0%

36.0%

51.0%

8

TWTR-RM

Twitter, Inc.

29.0%

43.0%

59.0%

24.0%

38.0%

54.0%

9

AVGO-RM

Broadcom Inc.

20.0%

29.0%

40.0%

16.0%

25.0%

36.0%

10

BABA-RM

АДР Alibaba Group Holding LTD

19.0%

28.0%

38.0%

15.0%

24.0%

34.0%

11

BKR-RM

Baker Hughes A Ge CO Cl A

22.0%

33.0%

45.0%

18.0%

29.0%

41.0%

12

CAT-RM

Caterpillar Inc.

18.0%

26.0%

35.0%

14.0%

22.0%

31.0%

13

CRM-RM

salesforce.com, inc.

20.0%

30.0%

41.0%

16.0%

26.0%

37.0%

14

CVX-RM

Chevron Corporation

18.0%

25.0%

34.0%

14.0%

21.0%

30.0%

15

DIS-RM

The Walt Disney Company

18.0%

26.0%

35.0%

14.0%

22.0%

31.0%

16

EA-RM

Electronic Arts Inc.

20.0%

29.0%

40.0%

16.0%

25.0%

36.0%

17

FB-RM

Facebook Inc.

21.0%

31.0%

42.0%

17.0%

27.0%

38.0%

18

FDX-RM

FedEx Corporation

19.0%

28.0%

38.0%

15.0%

24.0%

34.0%

19

GE-RM

General Electric Company

20.0%

29.0%

40.0%

16.0%

25.0%

36.0%

20

GM-RM

General Motors Company

20.0%

29.0%

40.0%

16.0%

25.0%

36.0%

21

MPC-RM

Marathon Petroleum Corporation

24.0%

36.0%

49.0%

20.0%

32.0%

45.0%

22

MU-RM

Micron Technology, Inc.

23.0%

34.0%

46.0%

19.0%

30.0%

42.0%

23

NOW-RM

ServiceNow, Inc.

22.0%

32.0%

44.0%

18.0%

28.0%

40.0%

24

QCOM-RM

QUALCOMM Incorporated

19.0%

28.0%

38.0%

15.0%

24.0%

34.0%

25

TGT-RM

Target Corporation

18.0%

25.0%

34.0%

14.0%

21.0%

30.0%

26

AAPL-RM

Apple Inc.

17.0%

25.0%

34.0%

14.0%

22.0%

31.0%

27

ABT-RM

Abbott Laboratories

15.0%

22.0%

30.0%

12.0%

19.0%

27.0%

28

ABBV-RM

AbbVie Inc.

18.0%

27.0%

37.0%

15.0%

24.0%

34.0%

29

ADBE-RM

Adobe Inc.

17.0%

25.0%

34.0%

14.0%

22.0%

31.0%

30

AMAT-RM

Applied Materials, Inc.

19.0%

28.0%

39.0%

16.0%

25.0%

36.0%

31

AMZN-RM

Amazon.com Inc.

19.0%

28.0%

39.0%

16.0%

25.0%

36.0%

32

ATVI-RM

Activision Blizzard, Inc.

18.0%

27.0%

37.0%

15.0%

24.0%

34.0%

33

BKNG-RM

Booking Holdings Inc.

19.0%

29.0%

39.0%

16.0%

26.0%

36.0%

34

BMY-RM

Bristol-Myers Squibb Company

17.0%

25.0%

34.0%

14.0%

22.0%

31.0%

35

BRKB-RM

Berkshire Hathaway Cl B

15.0%

22.0%

30.0%

12.0%

19.0%

27.0%

36

COP-RM

ConocoPhillips

20.0%

30.0%

41.0%

17.0%

27.0%

38.0%

37

DD-RM

DuPont de Nemours, Inc.

19.0%

29.0%

39.0%

16.0%

26.0%

36.0%

38

EBAY-RM

eBay Inc.

19.0%

29.0%

39.0%

16.0%

26.0%

36.0%

39

GILD-RM

Gilead Sciences, Inc.

18.0%

27.0%

37.0%

15.0%

24.0%

34.0%

40

HON-RM

Honeywell International Inc.

16.0%

24.0%

33.0%

13.0%

21.0%

30.0%

41

HPQ-RM

HP Inc.

21.0%

31.0%

43.0%

18.0%

28.0%

40.0%

42

IBM-RM

Intl. Business Machines Corp.

16.0%

23.0%

32.0%

13.0%

20.0%

29.0%

43

ILMN-RM

Illumina, Inc.

22.0%

33.0%

45.0%

19.0%

30.0%

42.0%

44

INTC-RM

Intel Corporation

17.0%

25.0%

34.0%

14.0%

22.0%

31.0%

45

PTR-RM

АДР PetroChina Co Ltd ORD SHS

17.0%

26.0%

35.0%

14.0%

23.0%

32.0%

46

V-RM

Visa Inc.

16.0%

24.0%

32.0%

13.0%

21.0%

29.0%

47

KO-RM

The Coca-Cola Company

14.0%

21.0%

28.0%

11.0%

18.0%

25.0%

48

LRCX-RM

Lam Research Corporation

19.0%

28.0%

39.0%

16.0%

25.0%

36.0%

49

MA-RM

Mastercard Inc. class A

18.0%

27.0%

37.0%

15.0%

24.0%

34.0%

50

MRK-RM

Merck & Co., Inc.

15.0%

22.0%

30.0%

12.0%

19.0%

27.0%

51

MSFT-RM

Microsoft Corporation

16.0%

24.0%

32.0%

13.0%

21.0%

29.0%

52

NEE-RM

NextEra Energy, Inc.

14.0%

21.0%

28.0%

11.0%

18.0%

25.0%

53

NEM-RM

Newmont Corporation

20.0%

30.0%

41.0%

17.0%

27.0%

38.0%

54

NKE-RM

NIKE, Inc.

17.0%

25.0%

35.0%

14.0%

22.0%

32.0%

55

NVDA-RM

NVIDIA Corporation

22.0%

33.0%

45.0%

19.0%

30.0%

42.0%

56

NVS-RM

АДР Novartis AG ORD SHS

14.0%

21.0%

28.0%

11.0%

18.0%

25.0%

57

ORCL-RM

Oracle Corporation

17.0%

26.0%

35.0%

14.0%

23.0%

32.0%

58

OXY-RM

Occidental Petroleum Corp

25.0%

38.0%

52.0%

22.0%

35.0%

49.0%

59

PFE-RM

PFIZER INC.

15.0%

22.0%

30.0%

12.0%

19.0%

27.0%

60

PYPL-RM

PayPal Holdings, Inc.

19.0%

28.0%

39.0%

16.0%

25.0%

36.0%

61

REGN-RM

Regeneron Pharmaceuticals,Inc.

21.0%

32.0%

44.0%

18.0%

29.0%

41.0%

62

RTX-RM

Raytheon Technologies Corp

18.0%

27.0%

37.0%

15.0%

24.0%

34.0%

63

SBUX-RM

Starbucks Corporation

17.0%

25.0%

34.0%

14.0%

22.0%

31.0%

64

TTWO-RM

Take-Two Interactive Software

19.0%

29.0%

39.0%

16.0%

26.0%

36.0%

65

UNP-RM

Union Pacific Corporation

16.0%

24.0%

32.0%

13.0%

21.0%

29.0%

66

UPS-RM

United Parcel Service, Inc.

16.0%

24.0%

32.0%

13.0%

21.0%

29.0%

67

XOM-RM

Exxon Mobil Corporation

17.0%

25.0%

34.0%

14.0%

22.0%

31.0%

68

WMT-RM

Walmart Inc.

15.0%

22.0%

30.0%

12.0%

19.0%

27.0%

69

JNJ-RM

Johnson & Johnson

13.0%

19.0%

26.0%

11.0%

17.0%

24.0%

70

AMGN-RM

Amgen Inc.

15.0%

23.0%

32.0%

13.0%

21.0%

30.0%

71

BSX-RM

Boston Scientific Corporation

17.0%

26.0%

36.0%

15.0%

24.0%

34.0%

72

CL-RM

Colgate-Palmolive Company

14.0%

21.0%

29.0%

12.0%

19.0%

27.0%

73

CMCSA-RM

Comcast Corporation Cl A

15.0%

23.0%

32.0%

13.0%

21.0%

30.0%

74

COST-RM

Costco Wholesale Corporation

14.0%

21.0%

29.0%

12.0%

19.0%

27.0%

75

CSCO-RM

Cisco Systems, Inc.

17.0%

26.0%

36.0%

15.0%

24.0%

34.0%

76

FISV-RM

Fiserv, Inc.

15.0%

23.0%

31.0%

13.0%

21.0%

29.0%

77

GOOG-RM

Alphabet Inc.CL C

16.0%

24.0%

33.0%

14.0%

22.0%

31.0%

78

HD-RM

The Home Depot, Inc.

15.0%

23.0%

32.0%

13.0%

21.0%

30.0%

79

KR-RM

The Kroger Co.

17.0%

26.0%

36.0%

15.0%

24.0%

34.0%

80

KHC-RM

The Kraft Heinz Company

18.0%

27.0%

38.0%

16.0%

25.0%

36.0%

81

LLY-RM

Eli Lilly and Company

16.0%

24.0%

33.0%

14.0%

22.0%

31.0%

82

LMT-RM

Lockheed Martin Corporation

15.0%

23.0%

32.0%

13.0%

21.0%

30.0%

83

LOW-RM

Lowe's Companies, Inc.

17.0%

26.0%

36.0%

15.0%

24.0%

34.0%

84

MCD-RM

McDonald's Corporation

14.0%

21.0%

29.0%

12.0%

19.0%

27.0%

85

MMM-RM

3M Company

15.0%

23.0%

32.0%

13.0%

21.0%

30.0%

86

TM-RM

АДР Toyota Motor Corp ORD SHS

14.0%

21.0%

29.0%

12.0%

19.0%

27.0%

87

PG-RM

The Procter & Gamble Company

13.0%

19.0%

26.0%

11.0%

17.0%

24.0%

88

T-RM

AT&T Inc.

14.0%

21.0%

29.0%

12.0%

19.0%

27.0%

89

TMO-RM

Thermo Fisher Scientific Inc.

15.0%

23.0%

31.0%

13.0%

21.0%

29.0%

90

TMUS-RM

T-Mobile US, Inc.

20.0%

31.0%

43.0%

18.0%

29.0%

41.0%

91

TXN-RM

Texas Instruments Incorporated

16.0%

25.0%

34.0%

14.0%

23.0%

32.0%

92

UNH-RM

UnitedHealth Group Inc

16.0%

25.0%

34.0%

14.0%

23.0%

32.0%

93

VZ-RM

Verizon Communications Inc.

13.0%

20.0%

27.0%

11.0%

18.0%

25.0%

94

VTRS-RM

Viatris Inc.

22.0%

34.0%

48.0%

21.0%

33.0%

47.0%

Облигации, номинированные в валюте:

 

Торговый код

 

Название

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 30.04.2021 г. по 04.05.2021 г. (включительно)

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 05.05.2021 г.

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1

XS1567051443

STEEL CAPITAL SA 3.85 27/08/21

7.5%

10.5%

13.5%

6.0%

9.0%

12.0%

2

RU000A0JWHA4

ГОВОЗ РФ 12840077V (RU)

7.5%

8.5%

9.5%

6.0%

7.0%

8.0%

3

RU000A0JWNE4

ВЭБ.РФ ПБО-001Р-03 USD

7.5%

10.5%

13.5%

6.0%

9.0%

12.0%

4

RU000A0JXTS9

ГОВОЗ РФ 12840078V (RU)

7.5%

10.5%

13.5%

6.0%

9.0%

12.0%

5

RU000A0ZYYN4

ГОВОЗ РФ 12840080V (RU)

7.5%

8.5%

9.5%

6.0%

7.0%

8.0%

6

RU000A0ZZVE6

ГОВОЗ РФ 12978082V (RU)

7.5%

10.5%

13.5%

6.0%

9.0%

12.0%

7

RU000A102CK5

ГОВОЗ РФ 12978087V (RU)

7.5%

8.5%

9.5%

6.0%

7.0%

8.0%

8

XS0088543193

ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)

7.5%

10.5%

13.5%

6.0%

9.0%

12.0%

9

XS0114288789

ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS)

7.5%

10.5%

13.5%

6.0%

9.0%

12.0%

10

XS0620695204

ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/

7.5%

10.5%

13.5%

6.0%

9.0%

12.0%

11

XS0767472458

ГОВОЗ РФ 12840060V (XS)

7.5%

10.5%

13.5%

6.0%

9.0%

12.0%

12

XS0971721450

ГОВОЗ РФ 12840068V (XS)

7.5%

10.5%

13.5%

6.0%

9.0%

12.0%

13

XS1510534677

CBOM Finance P.L.C. 5.875

7.5%

10.5%

13.5%

6.0%

9.0%

12.0%

14

XS1632225154

EuroChem Fin DAC 3.95 05/07/21

7.5%

10.5%

13.5%

6.0%

9.0%

12.0%

15

XS0290580595

GAZ CAPITAL SA 6.5100 07/03/22

7.5%

10.5%

13.5%

7.0%

10.0%

13.0%

16

XS0861981180

RosneftInternationalFinance_22

7.5%

10.5%

13.5%

7.0%

10.0%

13.0%

17

XS0919581982

RZD Capital PLC 3.3744 20/05/2

7.5%

12.5%

17.5%

7.0%

12.0%

17.0%

18

XS1405766384

Polyus Finance plc 22

7.5%

10.5%

13.5%

7.0%

10.0%

13.0%

19

XS1449458915

GTLK Europe Limited 19/07/21

7.5%

10.5%

13.5%

7.0%

10.0%

13.0%

 

Срочный рынок

 

Базовый актив

Фьючерсный контракт

Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения

с 19:00 29.04.2021 г.

по 19:00 04.05.2021 г.

Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения

с 19:00 04.05.2021 г.

MR1

MR2

MR3

MR1

MR2

MR3

1

Si

на курс доллар США - российский рубль

7.5%

9.5%

11.5%

6.0%

8.0%

10.0%

2

Eu

на курс евро - российский рубль

7.5%

9.5%

11.5%

6.0%

8.0%

10.0%

3

CY

на курс китайский юань - российский рубль

7.5%

9.5%

11.5%

6.0%

8.0%

10.0%

 

Рынок СПФИ

Название

Валюта

Значение ставки

с 19:00 29.04.2021 г.

по 19:00 04.05.2021 г.

Значение ставки

с 19:00 04.05.2021 г.

1

Ставка валютного риска (FXRate)

USD

7.5%

6.0%

2

Ставка валютного риска (FXRate)

EUR

7.5%

6.0%

3

Ставка валютного риска (FXRate)

CHF

9.0%

7.0%

 

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.04.2021, 10-43 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 118.79) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1103.769 руб., эквивалентно ставке 16.25%) ценной бумаги RU000A0JUW23 (РОСБАНК ПАО обл.15-ИП)