Информация для участников
с по
В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 17.07.2019 17-29 (мск) изменены значения верхних границ ценового коридора (до 113.18) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1219.75 руб., эквивалентно ставке 17.5%) ценной бумаги RU000A0JXR43 (Республика Саха (Якутия) об.09).

В связи с допуском к сделкам Т+ новой облигации с 17.07.2019 г. будут установлены следующие риск-параметры:

Торговый код

Ценная бумага

Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, %

Лимит концентрации, шт.

1-ый уровень, S1_min

2-ой уровень, S2_min

3-ий уровень, S3_min

1 уровень

2 уровень

1

 RU000A100KB1

 Банк России

3%

4%

5%

1 000 000  

           5 000 000  

Решением НКО НКЦ (АО) с 22 июля 2019 г. на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:

 

Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска

Торговый код

Название

Новые Минимальные ограничительные уровни
ставок рыночного риска

Действующие Минимальные ограничительные уровни
ставок рыночного риска

 
 

1-й уровень,

S_1_min

2-й уровень,

S_2_min

3-й уровень,

S_3_min

1-й уровень,

S_1_min

2-й уровень,

S_2_min

3-й уровень,

S_3_min

 

XS0830192711

GPN-22

18%

21%

24%

15%

20%

25%

 

XS0997544860

GPN-23

22%

25%

28%

19%

24%

29%

 

RU000A0JWPW1

ТрнфБО1P3

19%

22%

25%

17%

20%

23%

 

RU000A0JWS92

ТранснфБО6

18%

21%

24%

15%

20%

25%

 

RU000A0JWVC1

ТрнфБО1P4

18%

21%

24%

14%

17%

20%

 

RU000A0JXC24

ТрнфБО1P5

21%

24%

27%

18%

21%

24%

 

RU000A0JXM97

ТрнфБО1P6

14%

17%

20%

13%

16%

19%

 

RU000A0ZYUS1

ТрнфБО1P9

17%

20%

23%

14%

17%

20%

 

RU000A0ZZ349

ТрнфБО1P10

16%

19%

22%

14%

17%

20%

 

В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:

 

Наименование ценной бумаги

Торговый код

Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min)

Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min)

Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min)

Период действия нового значения параметра

Текущее значение

Новое значение

Текущее значение

Новое значение

Текущее значение

Новое значение

Транснефть ПАО акц.пр.

TRNFP

17%

22%

23%

28%

36%

41%

17.07.2019 - 19.07.2019

                   

 

Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:

 

Полное наименование

Вид/категория ценной бумаги

Торговый код

Текущее значение параметра

Новое значение параметра

Период действия нового значения параметра

 

 

Транснефть ПАО акц.пр.

Акция привилегированная

TRNFP

35%

77%

17.07.2019 - 19.07.2019

 

               

Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:

 

Торговый код

x_pr

Период действия нового значения параметра

 

 

TRNFP

1.47

17.07.2019 - 19.07.2019

 

 

Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:

 

Торговый код

w

Период действия нового значения параметра

 

 

TRNFP

0.07

17.07.2019 - 19.07.2019

 

 

 

 

Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа

Решением НКО НКЦ (АО) с 15 июля 2019 г. на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:

 

  • Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска

Актив

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни
ставок рыночного риска

Новые минимальные ограничительные уровни
ставок рыночного риска

1 уровень,
S
_1_min

2 уровень,
S
_2_min

3 уровень, S_3_min

1 уровень,
S
_1_min

2 уровень,
S
_2_min

3 уровень, S_3_min

SU46023RMFS6

ОФЗ 46023

40%

41%

42%

100%

100%

100%

                 

 

  • Устанавливаются сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс

Актив

Название

Scen_UP

Scen_DOWN

SU46023RMFS6

ОФЗ 46023

0%

0%

 

  • По ОФЗ 46023 (SU46023RMFS6) будет установлен запрет коротких продаж.