Информация для участников
c по

Решением НКО НКЦ (АО) с 28 октября 2020 г. на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры для депозитарных расписок Globaltrans Investment PLC (торговый код – GLTR):

Торговый код

Название

Признак запрета коротких продаж

Прием в обеспе-чение

Минимальные ограничительные уровни
ставок рыночного риска

Лимиты

 концентрации

Сценарии для расчета обеспечения под стресс

1 уровень,
S
_1_min

2 уровень,
S
_2_min

3 уровень, S_3_min

1-й уровень

2-й уровень

Scen_UP

Scen_DOWN

GLTR

Globaltrans Investment PLC

Нет

Нет

35%

55%

78%

22 500

112 500

10%

10%

С 02.11.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) по новым иностранным акциям будут установлены риск-параметры, указанные в таблице ниже.

Обращаем ваше внимание, что минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска с 02.11.2020 по 05.11.2020 включительно будут установлены согласно значениям, опубликованным в новости «О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период с 2 по 5 ноября 2020 г.».

Торговый код

Ценная бумага

Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, %

Лимит концентрации, шт.

Запрет коротких продаж

Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам

1-ый уровень, S1_min

2-ой уровень, S2_min

3-ий уровень, S3_min

1 уровень

2 уровень

1

ABBV-RM

AbbVie Inc.

15%

24%

34%

7 757

38 787

Нет

Нет

2

ADBE-RM

Adobe Inc.

14%

22%

31%

1 352

6 762

Нет

Нет

3

BABA-RM

Alibaba Group Holding Limited (ДР)

15%

24%

34%

2 135

10 677

Нет

Нет

4

AAL-RM

American Airlines Group Inc.

100%

100%

100%

49 735

248 677

Нет

Нет

5

BIDU-RM

Baidu, Inc. (ДР)

17%

27%

38%

4 923

24 613

Нет

Нет

6

BIIB-RM

Biogen Inc.

17%

27%

38%

2 451

12 257

Нет

Нет

7

BMY-RM

Bristol-Myers Squibb Company

14%

22%

31%

10 764

53 820

Нет

Нет

8

AVGO-RM

Broadcom Inc.

16%

25%

36%

1 752

8 758

Нет

Нет

9

CSCO-RM

Cisco Systems, Inc.

15%

24%

34%

16 848

84 238

Нет

Нет

10

EA-RM

Electronic Arts Inc.

16%

25%

36%

5 153

25 765

Нет

Нет

11

FDX-RM

FedEx Corporation

15%

24%

34%

2 370

11 850

Нет

Нет

12

F-RM

Ford Motor Company

21%

33%

47%

79 662

398 308

Нет

Нет

13

GE-RM

General Electric Company

16%

25%

36%

84 718

423 589

Нет

Нет

14

GM-RM

General Motors Company

16%

25%

36%

17 483

87 413

Нет

Нет

15

HPQ-RM

HP Inc.

18%

28%

40%

33 800

168 998

Нет

Нет

16

NEM-RM

Newmont Goldcorp Corporation

17%

27%

38%

10 803

54 016

Нет

Нет

17

PYPL-RM

PayPal Holdings, Inc.

16%

25%

36%

3 207

16 035

Нет

Нет

18

QCOM-RM

QUALCOMM Incorporated

15%

24%

34%

5 094

25 472

Нет

Нет

19

TSLA-RM

Tesla, Inc.

23%

36%

51%

1 536

7 680

Нет

Нет

20

WMT-RM

Walmart Inc.

12%

19%

27%

4 556

22 780

Нет

Нет

 

В связи с наличием неторгового дня 4 ноября 2020 г., в период с 2 по 5 ноября 2020 г. решением НКО НКЦ (АО) будут изменены риск-параметры.

Если к 5 ноября 2020 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то начиная с 6 ноября 2020 г. значения риск-параметров будут установлены равными действующим в настоящее время величинам.

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

На период с 02.11.2020 г. по 05.11.2020 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов устанавливаются следующие риск-параметры:

Торговый код

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

с 02.11.2020 по 05.11.2020г.

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1

USD

Доллар США

6%

8%

10%

7.5%

9.5%

11.5%

2

EUR

Евро

6%

8%

10%

7.5%

9.5%

11.5%

3

CNY

Китайский юань

6%

8%

10%

7.5%

9.5%

11.5%

4

HKD

Гонконгский доллар

6%

8%

10%

7.5%

9.5%

11.5%

5

GBP

Фунт стерлингов Великобритании

7%

9%

11%

8.5%

10.5%

12.5%

6

CHF

Швейцарский франк

7%

9%

11%

8.5%

10.5%

12.5%

7

JPY

Японскай иена

8%

10%

12%

10%

12%

14%

8

GLD

Золото

8%

14%

21%

10%

16%

23%

9

EURF

Фиксинг евро

10%

12%

14%

12%

14%

16%

10

USDF

Фиксинг доллара США

10%

12%

14%

12%

14%

16%

11

USDW

Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ

10%

12%

14%

12%

14%

16%

Кросс-валютные пары:

Актив

Название

Действующая эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2

Эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2

с 02.11.2020 по 05.11.2020г.

1

CHFCNY

Швейцарский франк/Китайский юань

5%

6%

2

CHFHKD

Швейцарский франк/Гонконгский доллар

5%

6%

3

CHFJPY

Швейцарский франк/Японская иена

5%

6%

4

CNYJPY

Китайский юань/Японская иена

5%

6%

5

EURCHF

Евро/Швейцарский франк

5%

6%

6

EURCNY

Евро/Китайский юань

4%

5%

7

EURHKD

Евро/Гонконгский доллар

4%

5%

8

EURJPY

Евро/Японская иена

5%

6%

9

EURUSD

Евро/Доллар США

3.5%

4.5%

10

GBPCHF

Фунт стерлингов/Швейцарский франк

5%

6%

11

GBPCNY

Фунт стерлингов/Китайский юань

5%

6%

12

GBPEUR

Фунт стерлингов/Евро

5%

6%

13

GBPHKD

Фунт стерлингов/Гонконгский доллар

5%

6%

14

GBPJPY

Фунт стерлингов/Японская иена

5%

6%

15

GBPUSD

Фунт стерлингов/Доллар США

5%

6%

16

HKDCNY

Гонконгский доллар/Китайский юань

4%

5%

17

HKDJPY

Гонконгский доллар/Японская иена

5%

6%

18

USDCHF

Доллар США/Швейцарский франк

4%

5%

19

USDCNY

Доллар США/Китайский юань

4%

5%

20

USDHKD

Доллар США/Гонконгский доллар

4%

5%

21

USDJPY

Доллар США/Японская иена

5%

6%

Фондовый рынок и рынок депозитов

На период с 02.11.2020 по 05.11.2020г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры:

Акции, иностранные акции, депозитарные расписки:

 

Торговый код

 

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

с 02.11.2020 по 05.11.2020г.

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1

AFLT

Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао

17%

23%

34%

21%

27%

38%

2

ALRS

АЛРОСА ПАО ао

17%

23%

34%

21%

27%

38%

3

CHMF

Северсталь (ПАО)ао

17%

23%

36%

21%

27%

40%

4

GAZP

Газпром (ПАО) ао

17%

21%

28%

21%

25%

32%

5

GMKN

ГМК "Нор.Никель" ПАО ао

17%

21%

28%

21%

25%

32%

6

HYDR

ПАО "РусГидро"

17%

23%

36%

21%

27%

40%

7

LKOH

НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао

17%

21%

28%

21%

25%

32%

8

MAGN

Магнитогорск.мет.комб ПАО ао

17%

23%

34%

21%

27%

38%

9

MGNT

Магнит ПАО ао

17%

24%

38%

21%

28%

42%

10

MOEX

ПАО Московская Биржа

17%

23%

31%

21%

27%

35%

11

MTSS

Мобильные ТелеСистемы ПАО ао

17%

23%

34%

21%

27%

38%

12

NLMK

ПАО "НЛМК" ао

17%

24%

38%

21%

28%

42%

13

NVTK

ПАО "НОВАТЭК" ао

17%

23%

34%

21%

27%

38%

14

ROSN

ПАО НК Роснефть

17%

21%

28%

21%

25%

32%

15

SBER

Сбербанк России ПАО ао

17%

21%

28%

21%

25%

32%

16

SBERP

Сбербанк России ПАО ап

17%

20%

27%

21%

24%

31%

17

SNGS

Сургутнефтегаз ПАО акции об.

17%

23%

34%

21%

27%

38%

18

SNGSP

Сургутнефтегаз ПАО ап

17%

21%

28%

21%

25%

32%

19

TATN

ПАО "Татнефть" ао

17%

24%

37%

21%

28%

41%

20

TRNFP

Транснефть ПАО акц.пр.

17%

23%

36%

21%

27%

40%

21

VTBR

ао ПАО Банк ВТБ

17%

21%

28%

21%

25%

32%

22

YNDX

PLLC Yandex N.V. class A shs

17%

22%

32%

21%

26%

36%

23

FEES

ФСК ЕЭС ПАО ао

18%

27%

44%

22%

31%

48%

24

RSTI

Российские сети ПАО ао

18%

27%

44%

22%

31%

48%

25

RTKM

Ростелеком (ПАО) ао.

20%

30%

42%

24%

34%

46%

26

POLY

Polymetal International plc

28%

38%

59%

34%

44%

65%

27

IRAO

Интер РАО ПАО ао

31%

44%

69%

38%

51%

76%

Иностранные акции*

1

MCD-RM

McDonald's Corporation

12%

19%

27%

15%

22%

30%

2

T-RM

AT&T Inc.

12%

19%

27%

15%

22%

30%

3

MSFT-RM

Microsoft Corporation

13%

21%

29%

16%

24%

32%

4

V-RM

Visa Inc.

13%

21%

29%

16%

24%

32%

5

AAPL-RM

Apple Inc.

14%

22%

31%

17%

25%

34%

6

DIS-RM

The Walt Disney Company

14%

22%

31%

17%

25%

34%

7

GOOG-RM

Alphabet Inc.CL C

14%

22%

31%

17%

25%

34%

8

XOM-RM

Exxon Mobil Corporation

14%

22%

31%

17%

25%

34%

9

ATVI-RM

Activision Blizzard, Inc.

15%

24%

34%

18%

27%

37%

10

MA-RM

Mastercard Inc. class A

15%

24%

34%

18%

27%

37%

11

AMZN-RM

Amazon.com Inc.

16%

25%

36%

20%

29%

40%

12

FB-RM

Facebook Inc.

17%

27%

38%

21%

31%

42%

13

MU-RM

Micron Technology, Inc.

19%

30%

42%

23%

34%

46%

14

NVDA-RM

NVIDIA Corporation

19%

30%

42%

23%

34%

46%

15

NFLX-RM

Netflix, Inc.

23%

36%

51%

28%

41%

56%

16

AMD-RM

Advanced Micro Devices, Inc.

24%

38%

54%

29%

43%

59%

17

TWTR-RM

Twitter, Inc.

24%

38%

54%

29%

43%

59%

18

BA-RM

The Boeing Company

31%

49%

69%

38%

56%

76%

19

ABBV-RM

AbbVie Inc.

15%

24%

34%

18%

27%

37%

20

ADBE-RM

Adobe Inc.

14%

22%

31%

17%

25%

34%

21

BABA-RM

Alibaba Group Holding Limited (ДР)

15%

24%

34%

18%

27%

37%

22

BIDU-RM

Baidu, Inc. (ДР)

17%

27%

38%

21%

31%

42%

24

BIIB-RM

Biogen Inc.

17%

27%

38%

21%

31%

42%

25

BMY-RM

Bristol-Myers Squibb Company

14%

22%

31%

17%

25%

34%

26

AVGO-RM

Broadcom Inc.

16%

25%

36%

20%

29%

40%

27

CSCO-RM

Cisco Systems, Inc.

15%

24%

34%

18%

27%

37%

28

EA-RM

Electronic Arts Inc.

16%

25%

36%

20%

29%

40%

29

FDX-RM

FedEx Corporation

15%

24%

34%

18%

27%

37%

30

F-RM

Ford Motor Company

21%

33%

47%

26%

38%

52%

31

GE-RM

General Electric Company

16%

25%

36%

20%

29%

40%

32

GM-RM

General Motors Company

16%

25%

36%

20%

29%

40%

33

HPQ-RM

HP Inc.

18%

28%

40%

22%

32%

44%

34

NEM-RM

Newmont Goldcorp Corporation

17%

27%

38%

21%

31%

42%

35

PYPL-RM

PayPal Holdings, Inc.

16%

25%

36%

20%

29%

40%

36

QCOM-RM

QUALCOMM Incorporated

15%

24%

34%

18%

27%

37%

37

TSLA-RM

Tesla, Inc.

23%

36%

51%

28%

41%

56%

38

WMT-RM

Walmart Inc.

12%

19%

27%

15%

22%

30%

Депозитарные расписки

1

MNOD-ME

АДР ГМК Норильский ник ORD SHS

17%

21%

28%

21%

25%

32%

2

LKOD-ME

АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS

18%

25%

40%

22%

29%

44%

3

NVTK-ME

ГДР НОВАТЭК ORD SHS

20%

28%

45%

24%

32%

49%

4

SBER-ME

АДР Сбербанк России ORD SHS

20%

28%

45%

24%

32%

49%

5

OGZD

Газпром ПАО др

22%

31%

49%

27%

36%

54%

6

MTSS-ME

АДР ПАО "МТС" ORD SHS

25%

35%

56%

31%

41%

62%

7

ROSN-ME

ГДР Роснефть ORD SHS

28%

40%

63%

34%

46%

69%

8

SVST-ME

ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS

28%

40%

63%

34%

46%

69%

9

MGNT-ME

ГДР Магнит ORD SHS

30%

42%

67%

37%

49%

74%

По иностранным акциям, допускаемым к торгам с 2 ноября 2020 г., установлены повышенные ставки рыночного риска с момента начала торгов до 5 ноября включительно.

Срочный рынок

На период с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

Базовый актив

Фьючерсный контракт

Текущие ставки рыночного риска

Ставки рыночного риска

с 19:00 30.10.2020 г.

по 19:00 05.11.2020 г.

1 уровень, MR1

2 уровень, MR2

3 уровень, MR3

1 уровень, MR1

2 уровень, MR2

3 уровень, MR3

1

MIX

на Индекс МосБиржи

10%

16%

22%

12%

18%

24%

2

MXI

на Индекс МосБиржи (мини)

10%

16%

22%

12%

18%

24%

3

RTS

на Индекс РТС

12%

18%

24%

15%

21%

27%

4

RVI

на волатильность российского рынка

35%

50%

79%

43%

58%

87%

5

AFLT

на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот"

17%

23%

34%

21%

27%

38%

6

ALRS

на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО)

17%

23%

34%

21%

27%

38%

7

CHMF

на обыкновенные акции ПАО "Северсталь"

17%

23%

36%

21%

27%

40%

8

GAZR

на обыкновенные акции ПАО "Газпром"

17%

21%

28%

21%

35%

52%

9

GMKN

на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель"

17%

21%

28%

21%

25%

32%

10

GMKR

на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель"

17%

21%

28%

21%

25%

32%

11

HYDR

на обыкновенные акции ПАО "РусГидро"

17%

23%

36%

21%

27%

40%

12

LKOH

на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"

17%

21%

28%

21%

24%

31%

13

MAGN

на обыкновенные акции ПАО "ММК"

17%

23%

34%

21%

27%

38%

14

MGNT

на обыкновенные акции ПАО "Магнит"

17%

24%

38%

21%

27%

41%

15

MOEX

на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа

17%

23%

31%

21%

26%

34%

16

MTSI

на обыкновенные акции ПАО "МТС"

17%

23%

34%

21%

26%

37%

17

NLMK

на обыкновенные акции ПАО "НЛМК"

17%

24%

38%

21%

28%

42%

18

NOTK

на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК"

17%

23%

34%

21%

27%

38%

19

ROSN

на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть"

17%

21%

28%

21%

54%

83%

20

SBPR

на привилегированные акции ПАО Сбербанк

17%

20%

27%

21%

25%

32%

21

SBRF

на обыкновенные акции ПАО Сбербанк

17%

21%

28%

21%

38%

50%

22

SNGP

на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз"

17%

21%

28%

21%

25%

32%

23

SNGR

на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз"

17%

23%

34%

21%

25%

32%

24

TATN

на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

17%

24%

37%

21%

25%

32%

25

TRNF

на привилегированные акции ПАО "Транснефть"

17%

23%

36%

21%

27%

38%

26

VTBR

на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО)

17%

21%

28%

21%

28%

41%

27

YNDF

на обыкновенные акции "Яндекс Н.В."

17%

22%

32%

21%

27%

40%

28

FEES

на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС"

18%

27%

44%

22%

25%

32%

29

RTKM

на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком"

20%

30%

42%

24%

25%

32%

30

POLY

на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл»

28%

38%

59%

34%

25%

32%

31

IRAO

на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС»

31%

44%

69%

38%

25%

32%

32

Si

на курс доллар США - российский рубль

6%

8%

10%

7.5%

9.5%

11.5%

33

Eu

на курс евро - российский рубль

6%

8%

10%

7.5%

9.5%

11.5%

34

CY

на курс китайский юань - российский рубль

6%

8%

10%

7.5%

9.5%

11.5%

35

AUDU

на курс австралийский доллар-доллар США

6%

8%

11%

7.5%

9.5%

12.5%

36

ED

на курс евро-доллар США

3.5%

5%

8%

4.5%

6%

9%

37

GBPU

на курс фунт стерлингов-доллар США

5%

8%

12%

6%

9%

13%

38

UCAD

на курс доллар США - канадский доллар

4%

6%

9%

5%

7%

10%

39

UCHF

на курс доллар США - швейцарский франк

4%

6%

9%

5%

7%

10%

40

UINR

на курс доллар США - индийская рупия

5%

8%

12%

6%

9%

13%

41

UJPY

на курс доллар США - японская йена

5%

8%

12%

6%

9%

13%

42

UTRY

на курс доллар США - турецкая лира

15%

24%

34%

18%

27%

37%

43

UUAH

на курс доллар США - украинская гривна

21%

30%

47%

26%

35%

52%

44

GLD

на золото

8%

14%

21%

10%

16%

23%

45

GOLD

на аффинированное золото в слитках

6%

9%

14%

7.5%

10.5%

15.5%

 

Рынок СПФИ

На период с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):

Название

Валюта

Действующее значение ставки

Значение ставки

с 19:00 30.10.2020 г.

по 19:00 05.11.2020 г.

1

Ставка валютного риска (FX Risk Rate)

USD

6%

7.5%

2

Ставка валютного риска (FX Risk Rate)

EUR

6%

7.5%

3

Ставка валютного риска (FX Risk Rate)

CHF

7%

8.5%

 

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 23.10.2020, 13-33 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 3527) и диапазона оценки рыночных рисков (до 3250.51 руб., эквивалентно ставке 21%) ценной бумаги INTC-RM (Intel Corporation)
В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 23.10.2020, 10-15 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 3671) и диапазона оценки рыночных рисков (до 3394.52 руб., эквивалентно ставке 17.5%) ценной бумаги INTC-RM (Intel Corporation)