Национальный Клиринговый Центр |

23 октября 2020 Об установлении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов

Решением НКО НКЦ (АО) с 28 октября 2020 г. на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры для депозитарных расписок Globaltrans Investment PLC (торговый код – GLTR):

Торговый код

Название

Признак запрета коротких продаж

Прием в обеспе-чение

Минимальные ограничительные уровни
ставок рыночного риска

Лимиты

концентрации

Сценарии для расчета обеспечения под стресс

1 уровень,
S_1_min

2 уровень,
S_2_min

3 уровень, S_3_min

1-й уровень

2-й уровень

Scen_UP

Scen_DOWN

GLTR

Globaltrans Investment PLC

Нет

35%

55%

78%

22 500

112 500

10%

23 октября 2020 О значениях риск-параметров новых иностранных акций

С 02.11.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) по новым иностранным акциям будут установлены риск-параметры, указанные в таблице ниже.

Обращаем ваше внимание, что минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска с 02.11.2020 по 05.11.2020 включительно будут установлены согласно значениям, опубликованным в новости «О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период с 2 по 5 ноября 2020 г.».

№	Торговый код	Ценная бумага	Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, %			Лимит концентрации, шт.		Запрет коротких продаж	Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам
№	Торговый код	Ценная бумага	1-ый уровень, S1_min	2-ой уровень, S2_min	3-ий уровень, S3_min	1 уровень	2 уровень	Запрет коротких продаж
1	ABBV-RM	AbbVie Inc.	15%	24%	34%	7 757	38 787	Нет	Нет
2	ADBE-RM	Adobe Inc.	14%	22%	31%	1 352	6 762	Нет	Нет
3	BABA-RM	Alibaba Group Holding Limited (ДР)	15%	24%	34%	2 135	10 677	Нет	Нет
4	AAL-RM	American Airlines Group Inc.	100%	100%	100%	49 735	248 677	Нет	Нет
5	BIDU-RM	Baidu, Inc. (ДР)	17%	27%	38%	4 923	24 613	Нет	Нет
6	BIIB-RM	Biogen Inc.	17%	27%	38%	2 451	12 257	Нет	Нет
7	BMY-RM	Bristol-Myers Squibb Company	14%	22%	31%	10 764	53 820	Нет	Нет
8	AVGO-RM	Broadcom Inc.	16%	25%	36%	1 752	8 758	Нет	Нет
9	CSCO-RM	Cisco Systems, Inc.	15%	24%	34%	16 848	84 238	Нет	Нет
10	EA-RM	Electronic Arts Inc.	16%	25%	36%	5 153	25 765	Нет	Нет
11	FDX-RM	FedEx Corporation	15%	24%	34%	2 370	11 850	Нет	Нет
12	F-RM	Ford Motor Company	21%	33%	47%	79 662	398 308	Нет	Нет
13	GE-RM	General Electric Company	16%	25%	36%	84 718	423 589	Нет	Нет
14	GM-RM	General Motors Company	16%	25%	36%	17 483	87 413	Нет	Нет
15	HPQ-RM	HP Inc.	18%	28%	40%	33 800	168 998	Нет	Нет
16	NEM-RM	Newmont Goldcorp Corporation	17%	27%	38%	10 803	54 016	Нет	Нет
17	PYPL-RM	PayPal Holdings, Inc.	16%	25%	36%	3 207	16 035	Нет	Нет
18	QCOM-RM	QUALCOMM Incorporated	15%	24%	34%	5 094	25 472	Нет	Нет
19	TSLA-RM	Tesla, Inc.	23%	36%	51%	1 536	7 680	Нет	Нет
20	WMT-RM	Walmart Inc.	12%	19%	27%	4 556	22 780	Нет	Нет

23 октября 2020 О значениях риск-параметров рынков Московской Биржи в период с 2 по 5 ноября 2020 г.

В связи с наличием неторгового дня 4 ноября 2020 г., в период с 2 по 5 ноября 2020 г. решением НКО НКЦ (АО) будут изменены риск-параметры.

Если к 5 ноября 2020 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то начиная с 6 ноября 2020 г. значения риск-параметров будут установлены равными действующим в настоящее время величинам.

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

На период с 02.11.2020 г. по 05.11.2020 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов устанавливаются следующие риск-параметры:

№	Торговый код	Название	Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска			Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 02.11.2020 по 05.11.2020г.
№	Торговый код	Название	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min
1	USD	Доллар США	6%	8%	10%	7.5%	9.5%	11.5%
2	EUR	Евро	6%	8%	10%	7.5%	9.5%	11.5%
3	CNY	Китайский юань	6%	8%	10%	7.5%	9.5%	11.5%
4	HKD	Гонконгский доллар	6%	8%	10%	7.5%	9.5%	11.5%
5	GBP	Фунт стерлингов Великобритании	7%	9%	11%	8.5%	10.5%	12.5%
6	CHF	Швейцарский франк	7%	9%	11%	8.5%	10.5%	12.5%
7	JPY	Японскай иена	8%	10%	12%	10%	12%	14%
8	GLD	Золото	8%	14%	21%	10%	16%	23%
9	EURF	Фиксинг евро	10%	12%	14%	12%	14%	16%
10	USDF	Фиксинг доллара США	10%	12%	14%	12%	14%	16%
11	USDW	Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ	10%	12%	14%	12%	14%	16%

Кросс-валютные пары:

№	Актив	Название	Действующая эффективная ставка рыночного риска S_Val_1/_Val₂	Эффективная ставка рыночного риска S_Val_1/_Val₂ с 02.11.2020 по 05.11.2020г.
1	CHFCNY	Швейцарский франк/Китайский юань	5%	6%
2	CHFHKD	Швейцарский франк/Гонконгский доллар	5%	6%
3	CHFJPY	Швейцарский франк/Японская иена	5%	6%
4	CNYJPY	Китайский юань/Японская иена	5%	6%
5	EURCHF	Евро/Швейцарский франк	5%	6%
6	EURCNY	Евро/Китайский юань	4%	5%
7	EURHKD	Евро/Гонконгский доллар	4%	5%
8	EURJPY	Евро/Японская иена	5%	6%
9	EURUSD	Евро/Доллар США	3.5%	4.5%
10	GBPCHF	Фунт стерлингов/Швейцарский франк	5%	6%
11	GBPCNY	Фунт стерлингов/Китайский юань	5%	6%
12	GBPEUR	Фунт стерлингов/Евро	5%	6%
13	GBPHKD	Фунт стерлингов/Гонконгский доллар	5%	6%
14	GBPJPY	Фунт стерлингов/Японская иена	5%	6%
15	GBPUSD	Фунт стерлингов/Доллар США	5%	6%
16	HKDCNY	Гонконгский доллар/Китайский юань	4%	5%
17	HKDJPY	Гонконгский доллар/Японская иена	5%	6%
18	USDCHF	Доллар США/Швейцарский франк	4%	5%
19	USDCNY	Доллар США/Китайский юань	4%	5%
20	USDHKD	Доллар США/Гонконгский доллар	4%	5%
21	USDJPY	Доллар США/Японская иена	5%	6%

Фондовый рынок и рынок депозитов

На период с 02.11.2020 по 05.11.2020г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры:

Акции, иностранные акции, депозитарные расписки:

№	Торговый код	Название	Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска			Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 02.11.2020 по 05.11.2020г.
№	Торговый код	Название	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min
1	AFLT	Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао	17%	23%	34%	21%	27%	38%
2	ALRS	АЛРОСА ПАО ао	17%	23%	34%	21%	27%	38%
3	CHMF	Северсталь (ПАО)ао	17%	23%	36%	21%	27%	40%
4	GAZP	Газпром (ПАО) ао	17%	21%	28%	21%	25%	32%
5	GMKN	ГМК "Нор.Никель" ПАО ао	17%	21%	28%	21%	25%	32%
6	HYDR	ПАО "РусГидро"	17%	23%	36%	21%	27%	40%
7	LKOH	НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао	17%	21%	28%	21%	25%	32%
8	MAGN	Магнитогорск.мет.комб ПАО ао	17%	23%	34%	21%	27%	38%
9	MGNT	Магнит ПАО ао	17%	24%	38%	21%	28%	42%
10	MOEX	ПАО Московская Биржа	17%	23%	31%	21%	27%	35%
11	MTSS	Мобильные ТелеСистемы ПАО ао	17%	23%	34%	21%	27%	38%
12	NLMK	ПАО "НЛМК" ао	17%	24%	38%	21%	28%	42%
13	NVTK	ПАО "НОВАТЭК" ао	17%	23%	34%	21%	27%	38%
14	ROSN	ПАО НК Роснефть	17%	21%	28%	21%	25%	32%
15	SBER	Сбербанк России ПАО ао	17%	21%	28%	21%	25%	32%
16	SBERP	Сбербанк России ПАО ап	17%	20%	27%	21%	24%	31%
17	SNGS	Сургутнефтегаз ПАО акции об.	17%	23%	34%	21%	27%	38%
18	SNGSP	Сургутнефтегаз ПАО ап	17%	21%	28%	21%	25%	32%
19	TATN	ПАО "Татнефть" ао	17%	24%	37%	21%	28%	41%
20	TRNFP	Транснефть ПАО акц.пр.	17%	23%	36%	21%	27%	40%
21	VTBR	ао ПАО Банк ВТБ	17%	21%	28%	21%	25%	32%
22	YNDX	PLLC Yandex N.V. class A shs	17%	22%	32%	21%	26%	36%
23	FEES	ФСК ЕЭС ПАО ао	18%	27%	44%	22%	31%	48%
24	RSTI	Российские сети ПАО ао	18%	27%	44%	22%	31%	48%
25	RTKM	Ростелеком (ПАО) ао.	20%	30%	42%	24%	34%	46%
26	POLY	Polymetal International plc	28%	38%	59%	34%	44%	65%
27	IRAO	Интер РАО ПАО ао	31%	44%	69%	38%	51%	76%
Иностранные акции*
1	MCD-RM	McDonald's Corporation	12%	19%	27%	15%	22%	30%
2	T-RM	AT&T Inc.	12%	19%	27%	15%	22%	30%
3	MSFT-RM	Microsoft Corporation	13%	21%	29%	16%	24%	32%
4	V-RM	Visa Inc.	13%	21%	29%	16%	24%	32%
5	AAPL-RM	Apple Inc.	14%	22%	31%	17%	25%	34%
6	DIS-RM	The Walt Disney Company	14%	22%	31%	17%	25%	34%
7	GOOG-RM	Alphabet Inc.CL C	14%	22%	31%	17%	25%	34%
8	XOM-RM	Exxon Mobil Corporation	14%	22%	31%	17%	25%	34%
9	ATVI-RM	Activision Blizzard, Inc.	15%	24%	34%	18%	27%	37%
10	MA-RM	Mastercard Inc. class A	15%	24%	34%	18%	27%	37%
11	AMZN-RM	Amazon.com Inc.	16%	25%	36%	20%	29%	40%
12	FB-RM	Facebook Inc.	17%	27%	38%	21%	31%	42%
13	MU-RM	Micron Technology, Inc.	19%	30%	42%	23%	34%	46%
14	NVDA-RM	NVIDIA Corporation	19%	30%	42%	23%	34%	46%
15	NFLX-RM	Netflix, Inc.	23%	36%	51%	28%	41%	56%
16	AMD-RM	Advanced Micro Devices, Inc.	24%	38%	54%	29%	43%	59%
17	TWTR-RM	Twitter, Inc.	24%	38%	54%	29%	43%	59%
18	BA-RM	The Boeing Company	31%	49%	69%	38%	56%	76%
19	ABBV-RM	AbbVie Inc.	15%	24%	34%	18%	27%	37%
20	ADBE-RM	Adobe Inc.	14%	22%	31%	17%	25%	34%
21	BABA-RM	Alibaba Group Holding Limited (ДР)	15%	24%	34%	18%	27%	37%
22	BIDU-RM	Baidu, Inc. (ДР)	17%	27%	38%	21%	31%	42%
24	BIIB-RM	Biogen Inc.	17%	27%	38%	21%	31%	42%
25	BMY-RM	Bristol-Myers Squibb Company	14%	22%	31%	17%	25%	34%
26	AVGO-RM	Broadcom Inc.	16%	25%	36%	20%	29%	40%
27	CSCO-RM	Cisco Systems, Inc.	15%	24%	34%	18%	27%	37%
28	EA-RM	Electronic Arts Inc.	16%	25%	36%	20%	29%	40%
29	FDX-RM	FedEx Corporation	15%	24%	34%	18%	27%	37%
30	F-RM	Ford Motor Company	21%	33%	47%	26%	38%	52%
31	GE-RM	General Electric Company	16%	25%	36%	20%	29%	40%
32	GM-RM	General Motors Company	16%	25%	36%	20%	29%	40%
33	HPQ-RM	HP Inc.	18%	28%	40%	22%	32%	44%
34	NEM-RM	Newmont Goldcorp Corporation	17%	27%	38%	21%	31%	42%
35	PYPL-RM	PayPal Holdings, Inc.	16%	25%	36%	20%	29%	40%
36	QCOM-RM	QUALCOMM Incorporated	15%	24%	34%	18%	27%	37%
37	TSLA-RM	Tesla, Inc.	23%	36%	51%	28%	41%	56%
38	WMT-RM	Walmart Inc.	12%	19%	27%	15%	22%	30%
Депозитарные расписки
1	MNOD-ME	АДР ГМК Норильский ник ORD SHS	17%	21%	28%	21%	25%	32%
2	LKOD-ME	АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS	18%	25%	40%	22%	29%	44%
3	NVTK-ME	ГДР НОВАТЭК ORD SHS	20%	28%	45%	24%	32%	49%
4	SBER-ME	АДР Сбербанк России ORD SHS	20%	28%	45%	24%	32%	49%
5	OGZD	Газпром ПАО др	22%	31%	49%	27%	36%	54%
6	MTSS-ME	АДР ПАО "МТС" ORD SHS	25%	35%	56%	31%	41%	62%
7	ROSN-ME	ГДР Роснефть ORD SHS	28%	40%	63%	34%	46%	69%
8	SVST-ME	ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS	28%	40%	63%	34%	46%	69%
9	MGNT-ME	ГДР Магнит ORD SHS	30%	42%	67%	37%	49%	74%

По иностранным акциям, допускаемым к торгам с 2 ноября 2020 г., установлены повышенные ставки рыночного риска с момента начала торгов до 5 ноября включительно.

Срочный рынок

На период с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Текущие ставки рыночного риска			Ставки рыночного риска с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г.
№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	1 уровень, MR1	2 уровень, MR2	3 уровень, MR3	1 уровень, MR1	2 уровень, MR2	3 уровень, MR3
1	MIX	на Индекс МосБиржи	10%	16%	22%	12%	18%	24%
2	MXI	на Индекс МосБиржи (мини)	10%	16%	22%	12%	18%	24%
3	RTS	на Индекс РТС	12%	18%	24%	15%	21%	27%
4	RVI	на волатильность российского рынка	35%	50%	79%	43%	58%	87%
5	AFLT	на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот"	17%	23%	34%	21%	27%	38%
6	ALRS	на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО)	17%	23%	34%	21%	27%	38%
7	CHMF	на обыкновенные акции ПАО "Северсталь"	17%	23%	36%	21%	27%	40%
8	GAZR	на обыкновенные акции ПАО "Газпром"	17%	21%	28%	21%	35%	52%
9	GMKN	на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель"	17%	21%	28%	21%	25%	32%
10	GMKR	на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель"	17%	21%	28%	21%	25%	32%
11	HYDR	на обыкновенные акции ПАО "РусГидро"	17%	23%	36%	21%	27%	40%
12	LKOH	на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	17%	21%	28%	21%	24%	31%
13	MAGN	на обыкновенные акции ПАО "ММК"	17%	23%	34%	21%	27%	38%
14	MGNT	на обыкновенные акции ПАО "Магнит"	17%	24%	38%	21%	27%	41%
15	MOEX	на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа	17%	23%	31%	21%	26%	34%
16	MTSI	на обыкновенные акции ПАО "МТС"	17%	23%	34%	21%	26%	37%
17	NLMK	на обыкновенные акции ПАО "НЛМК"	17%	24%	38%	21%	28%	42%
18	NOTK	на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК"	17%	23%	34%	21%	27%	38%
19	ROSN	на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть"	17%	21%	28%	21%	54%	83%
20	SBPR	на привилегированные акции ПАО Сбербанк	17%	20%	27%	21%	25%	32%
21	SBRF	на обыкновенные акции ПАО Сбербанк	17%	21%	28%	21%	38%	50%
22	SNGP	на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз"	17%	21%	28%	21%	25%	32%
23	SNGR	на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз"	17%	23%	34%	21%	25%	32%
24	TATN	на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	17%	24%	37%	21%	25%	32%
25	TRNF	на привилегированные акции ПАО "Транснефть"	17%	23%	36%	21%	27%	38%
26	VTBR	на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО)	17%	21%	28%	21%	28%	41%
27	YNDF	на обыкновенные акции "Яндекс Н.В."	17%	22%	32%	21%	27%	40%
28	FEES	на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС"	18%	27%	44%	22%	25%	32%
29	RTKM	на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком"	20%	30%	42%	24%	25%	32%
30	POLY	на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл»	28%	38%	59%	34%	25%	32%
31	IRAO	на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС»	31%	44%	69%	38%	25%	32%
32	Si	на курс доллар США - российский рубль	6%	8%	10%	7.5%	9.5%	11.5%
33	Eu	на курс евро - российский рубль	6%	8%	10%	7.5%	9.5%	11.5%
34	CY	на курс китайский юань - российский рубль	6%	8%	10%	7.5%	9.5%	11.5%
35	AUDU	на курс австралийский доллар-доллар США	6%	8%	11%	7.5%	9.5%	12.5%
36	ED	на курс евро-доллар США	3.5%	5%	8%	4.5%	6%	9%
37	GBPU	на курс фунт стерлингов-доллар США	5%	8%	12%	6%	9%	13%
38	UCAD	на курс доллар США - канадский доллар	4%	6%	9%	5%	7%	10%
39	UCHF	на курс доллар США - швейцарский франк	4%	6%	9%	5%	7%	10%
40	UINR	на курс доллар США - индийская рупия	5%	8%	12%	6%	9%	13%
41	UJPY	на курс доллар США - японская йена	5%	8%	12%	6%	9%	13%
42	UTRY	на курс доллар США - турецкая лира	15%	24%	34%	18%	27%	37%
43	UUAH	на курс доллар США - украинская гривна	21%	30%	47%	26%	35%	52%
44	GLD	на золото	8%	14%	21%	10%	16%	23%
45	GOLD	на аффинированное золото в слитках	6%	9%	14%	7.5%	10.5%	15.5%

Рынок СПФИ

На период с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):

№	Название	Валюта	Действующее значение ставки	Значение ставки с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г.
1	Ставка валютного риска (FX Risk Rate)	USD	6%	7.5%
2	Ставка валютного риска (FX Risk Rate)	EUR	6%	7.5%
3	Ставка валютного риска (FX Risk Rate)	CHF	7%	8.5%

23 октября 2020 23.10.2020, 13-33 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги INTC-RM (Intel Corporation).

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 23.10.2020, 13-33 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 3527) и диапазона оценки рыночных рисков (до 3250.51 руб., эквивалентно ставке 21%) ценной бумаги INTC-RM (Intel Corporation)

23 октября 2020 23.10.2020, 10-15 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги INTC-RM (Intel Corporation).

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 23.10.2020, 10-15 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 3671) и диапазона оценки рыночных рисков (до 3394.52 руб., эквивалентно ставке 17.5%) ценной бумаги INTC-RM (Intel Corporation)