Об инструменте
Опционы Кэп и Флор - расчётные внебиржевые опционные договоры на процентные ставки. Покупатель опциона уплачивает премию и получает право на получение плавающей суммы.
Размер плавающей суммы зависит от номинала, разницы плавающей ставки и согласованной ставки и от длины процентного периода. Премия рассчитывается от номинальной суммы по фиксированной ставке.
Пример денежных потоков по процентным периодам
Параметры
| Базовый актив (способ определения плавающей ставки) |
RUONIA-OIS-COMPOUND ставка с ежедневной капитализацией на основе RUONIA KEYRATE-AVERAGE средневзвешенная ключевая ставка Банка России |
| Валюта | Российский рубль |
| Номинальная сумма | от 1 000 |
| Срок договора | От 3 дней до 5 лет |
| Процентный период |
RUONIA-OIS-COMPOUND: 1, 3, 6, 12 месяцев или срок договора KEYRATE-AVERAGE: 1w, 1, 3, 6, 12 месяцев или срок договора |
Преимущества
Кому подойдут договоры Кэп и Флор
Документы
Спецификация внебиржевых опционных договоров Cap/Floor
Как стать участником рынка СПФИ
Кейсбук по продуктам рынка СПФИ
Контакты:
По всем вопросам, касающимся времени (сроков) проведения клиринговых и иных операций в НКЦ следует обращаться
к Вашему персональному менеджеру в Группе "Московская Биржа" по тел.: +7 495 363 32 32
Чтобы узнать имя и контактные данные персонального менеджера, перейдите по ссылке в
Личный кабинет участника
Порядок получения доступа к ЛКУ описан в
Приложении №1 к Руководству пользователя "Личный кабинет участника"
По операционным вопросам и вопросам тестирования – в Службу поддержки по телефону +7 495 363 32 32, д. 2345 или по e-mail: help@moex.com
По вопросам развития клиринговых услуг – в Управление продвижения клиринговых услуг по e-mail: ps@moex.com