Товарный рынок НТБ

НКЦ осуществляет клиринг на товарном рынке в соответствии с Правилами клиринга на товарном рынке и выполняет функции центрального контрагента по всем Договорам, стороной по которым являются Участники клиринга.

НКЦ осуществляет клиринг по Договорам с частичным обеспечением и с полным обеспечением по товарам и/или денежным средствам.

Клиринг с частичным обеспечением с полным обеспечением
по товару по форвардным договорам Участников клиринга категории «Б», в которых количество Расчетных дней до даты исполнения больше или равно установленному НКЦ*;

по вторым частям своп договоров

по форвардным договорам Участников клиринга категории «Б», в которых количество Расчетных дней до даты исполнения меньше установленного НКЦ;

по форвардным договорам Участников клиринга категории «В»;

по первым частям своп договоров

по денежным средствам по форвардным договорам Участников клиринга категории «Б»;

по первым частям своп договоров Участников клиринга категории «Б»;

по вторым частям своп договоров

по форвардным договорам Участников клиринга категории «В»;

по первым частям своп договоров Участников клиринга категории «В»

*Участник клиринга категории «Б» при подаче заявки на продажу на заключение форвардного договора, у которого количество Расчетных дней до даты исполнения больше или равно установленному НКЦ, может указать, что клиринг по такой заявке должен осуществляться с полным обеспечением по товару.

Банк получателя: НКО АО НРД

БИК: 044525505

К/С: 30105810345250000505

Получатель: НКО НКЦ (АО)

Номер счета получателя: 30414810000000000911

ИНН: 7750004023

Назначение платежа: Перечисление средств обеспечения TROХХХХХ. НДС не облагается

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

ОРК, ФРОРК, TRO, OTC являются кодовыми словами и определяют соответствущий рынок

Пример платежного поручения

Банк получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва

БИК: 044501002

К/С: 00000000000000000000

Получатель: НКО НКЦ (АО)

Номер счета получателя: 30414810700000000001

ИНН: 7750004023

Назначение платежа: Перечисление средств обеспечения TROХХХХХ. НДС не облагается

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

ОРК, ФРОРК, TRO, OTC являются кодовыми словами и определяют соответствущий рынок

Реквизиты в российских рублях в Банке России являются дополнительными, действуют наравне с реквизитами в НКО АО НРД

При осуществлении клиринга НКЦ использует:

1. открытые Оператором товарных поставок с указанием НКЦ в качестве клиринговой организации:

торговые товарные счета для учета товаров Участников клиринга/ клиентов Участников клиринга/ НКЦ;

торговые разделы торговых товарных счетов и поставочные разделы торговых товарных счетов.

2. клиринговые банковские счета для внесения индивидуального и коллективного (Гарантийный фонд) клирингового обеспечения.

На клиринговых регистрах НКЦ учитывает:

Единый лимит по Расчетным кодам;

обязанности и требования Участника клиринга по каждому Договору;

Нетто-обязательства / Нетто-требования Участника клиринга:

по денежным средствам в разрезе Расчетных кодов и Дат исполнения;

по товарам в разрезе торговых разделов, товаров, Дат исполнения;

Итоговое нетто-обязательство/ Итоговое нетто-требование по денежным средствам в разрезе Расчетных кодов;

Обеспечение Участника клиринга в денежных средствах в разрезе Расчетных кодов и валют;

Обеспечение Участника клиринга в товарах в разрезе торговых разделов и товаров:

с основными характеристикам;

с полным набором характеристик, включая основные и дополнительные;

Маржинальное требование в разрезе Расчетных кодов (в случае наличия).

На товарном рынке Участникам клиринга могут быть присвоены следующие категории Участников клиринга: Участники клиринга категории «Б» и Участники клиринга категории «В».

Размер взноса в Гарантийный фонд Участника клиринга категории «Б» составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

Размер Обеспечения под стресс Участника клиринга категории «Б» установлен Методикой определения размера Обеспечения под стресс.

Для допуска к клиринговому обслуживанию на товарном рынке Участник клиринга должен зарегистрировать Торгово-клиринговый счет. В состав ТКС на товарном рынке входят Расчетный код и торговый раздел типов:

собственный Расчетный код торговый раздел торгового товарного счета для учета товаров Участника клиринга
клиентский Расчетный код торговый раздел торгового товарного счета для учета товаров клиента Участника клиринга

Один торговый раздел может входить в состав только одного ТКС.

Один Расчетный код может входить в состав нескольких ТКС.

НКЦ по каждому Расчетному коду рассчитывает Единый лимит при:

изменении размера Обеспечения Участника клиринга;

подаче и снятии Участником торгов заявок на заключение Договоров, стороной по которым будет являться Участник клиринга;

заключении Договоров или исполнении / прекращении обязательств по Договорам, стороной по которым является Участник клиринга;

изменении риск-параметров.

Единый лимит Участника клиринга по каждому Расчетному коду рассчитывается с учетом:

Обеспечения в российских рублях и иностранной валюте;

Обеспечения в товарах, учитываемых по торговым разделам;

Нетто-обязательств / Нетто-требований в российских рублях, учитываемых по Расчетному коду по всем Датам исполнения;

Нетто-обязательств / Нетто-требований в товарах, учитываемых по всем торговым разделам по всем Датам исполнения;

обязательств по уплате комиссионных вознаграждений, за исключением обязательств по уплате транспортного дифференциала;

Задолженности перед НКЦ.

В ходе торгов при расчете Единого лимита также учитываются заявки на заключение Договоров.

Для контроля и управления рисками НКЦ использует Базовые риск-параметры:

Расчетная цена товара;

Верхняя и Нижняя границы ценового коридора;

Верхняя и Нижняя границы диапазона оценки рыночных рисков 1-го, 2-го и 3-го уровня;

Расчетная цена своп;

Верхняя и Нижняя границы коридора цен своп;

Верхняя и Нижняя границы диапазона оценки процентных рисков 1-го, 2-го и 3-го уровня;

Лимиты концентрации 1-го и 2-го уровня.

Расчетная цена товара и Расчетная цена своп определяются в соответствии с Методикой определения расчетной цены.

Расчет и изменение риск-параметров осуществляется каждый Торговый день по состоянию на момент времени окончания торгов. НКЦ может принять решение об изменении риск-параметров до начала и в ходе торгов.

Участник клиринга категории «Б» с использованием Клиринговой системы может установить для выбранных Расчетных кодов индивидуальные Верхние и Нижние границы диапазона оценки рыночных рисков 1-го, 2-го или 3-го уровня и Верхние и Нижние границы диапазона оценки процентных рисков 1-го, 2-го или 3-го уровня, расширяющие указанные диапазоны.

Основные правила расчета Единого лимита по Расчетному коду определены в документе «Принципы расчета Единого лимита».

В качестве Обеспечения на товарном рынке принимаются:

российские рубли,

товары.

Денежные средства зачисляются на клиринговый банковский счет НКЦ в соответствующей валюте с обязательным указанием в назначении платежа Расчетного кода.

Реквизиты для внесения денежных средств в Обеспечение

Банк получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва
БИК: 044501002
К/С: 00000000000000000000
Получатель: НКО НКЦ (АО)
№ счета получателя: 30414810700000000001
ИНН: 7750004023
Назначение платежа: Перечисление средств обеспечения TROXXXXX. НДС не облагается

где XXXXX - Расчетный код Участника клиринга

Денежные средства, зачисленные позднее 21:00, учитываются НКЦ в качестве Обеспечения в следующем Расчетном дне.

Участник может переводить денежные средства, учитываемые в качестве Обеспечения, между Расчетными кодами.

Обеспечение Участника клиринга в российских рублях используется в следующей очередности:

  1. для погашения Задолженности Участника клиринга перед Клиринговым центром;
  2. для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Договорам;
  3. для исполнения обязательств Участника клиринга в российских рублях по Договорам;
  4. для исполнения обязательств Участника клиринга по уплате комиссионных вознаграждений;
  5. для уплаты пеней за наличие непогашенной Задолженности.

Возврат денежных средств

Возврат денежных средств осуществляется на Счет для возврата, зарегистрированный участником в НКЦ, на основании:

Запроса о возврате;

Постоянного поручения на возврат.

Особенности исполнения запросов

Запрос о возврате Постоянное поручение на возврат
в размере, указанном в запросе в размере всей доступной суммы в размере Итогового нетто-требования в размере всей доступной суммы
Количество попыток исполнения Неоднократно 1 раз Неоднократно 1 раз
Время исполнения до наступления cut-off time по соответствующей валюте сразу после получения запроса после определения Итогового нетто-требования перед cut-off time по соответствующей валюте
Результат исполнения Исполняется в размере, указанном в запросе или не исполняется Исполняется в размере всей доступной суммы или не исполняется Исполняется в размере Итогового нетто-требования или в размере доступной суммы Исполняется в размере всей доступной суммы или не исполняется

Запрос о возврате действует в день его предоставления.

При предоставлении Запроса о возврате позднее 20:00 НКЦ вправе не исполнять Запрос о возврате.

Обеспечение в товарах зачисляется на торговые разделы Участника клиринга и используется НКЦ в следующей очередности:

  1. для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Договорам;
  2. для исполнения обязательств в соответствующих товарах по Договорам.

При получении от Оператора товарных поставок информации о зачислении товаров на торговые разделы Участника клиринга НКЦ увеличивает Единый лимит с учетом зачисленного количества товара.

Возврат Участнику клиринга товаров, учитываемых в качестве Обеспечения, осуществляется на основании распоряжения, поданного Оператору товарных поставок.

Списание товара с торгового раздела осуществляется при соблюдении следующих условий:

количество товара с полным набором характеристик по торговому разделу, указанному в запросе согласия НКЦ на списание товара, не меньше, чем указанное в таком запросе;

Единый лимит по Расчетному коду, соответствующему торговому разделу в запросе согласия НКЦ на списание товара, рассчитанный без учета возвращаемого количества товара, не станет отрицательным.

Информация о размере Обеспечения и изменении размера Обеспечения в денежных средствах и товарах отражается в Отчете об Обеспечении (COM04).

Информация об операциях с Обеспечением в денежных средствах отражается в Отчете о движении денежных средств (ССХ99).

Каждый Расчетный день до 10:00 НКЦ проводит клиринговую сессию, в ходе которой устанавливает риск-параметры, рассчитывает новые значения Единых лимитов по Расчетным кодам, и в случае наличия отрицательного Единого лимита по Расчетному коду выставляет Маржинальное требование.

Маржинальное требование должно быть погашено участником до 15:00 дня возникновения путем внесения денежных средствах на Расчетный код и/или товаров на соответствующий торговый товарной счет.

Маржинальное требование может быть также прекращено полностью или в части в случаях:

прекращения обязательств по Договорам с наступившей Датой исполнения;

заключения Договоров, приводящих к увеличению Единого лимита по Расчетному коду.

В случае неисполнения Маржинального требования до указанного срока НКЦ:

уведомляет Биржу о необходимости приостановления подачи заявок с ТКС участника, в состав которого входит Расчетный код, на котором учитывается Маржинальное требование;

вправе направить Бирже уведомление о необходимости снятия заявок с указанного ТКС;

заключает с участником закрывающие Договоры (до момента исполнения Маржинального требования).

Для исполнения обязательств по Договорам Участник клиринга обязан обеспечить наличие денежных средств, учитываемых по Расчетному коду, и/или товаров на торговых разделах, входящих в состав ТКС, указанного при подаче заявки на заключение Договора.

  1. Встречные обязательства и требования Участника клиринга и НКЦ по Договорам, заключенным на основании Комбинированных заявок, с наступившей Датой исполнения прекращаются зачетом. Не прекращенные зачетом обязательства и требования (по оплате товаров, передаче / получению товара) включаются в клиринговый пул.
  2. НКЦ включает в клиринговый пул обязательства и требования Участника клиринга по оплате и передаче / получению товара по Договорам с наступившей Датой исполнения, в том числе, не прекращённые обязательства и требования по Договорам, заключенным на основании Комбинированных заявок.
  3. НКЦ зачитывает встречные однородные обязательства и требования Участника клиринга и НКЦ по оплате товаров, включенные в клиринговый пул и учитываемые по одному Расчетному коду, а в части, в которой обязательства и требования не были зачтены – определяет Итоговые нетто-обязательства и/или Итоговые нетто-требования каждого Участника клиринга по денежным средствам.
  4. НКЦ исполняет требования Участника клиринга по получению товаров / Итоговое нетто-требование по денежным средствам при условии исполнения Участником клиринга Итогового нетто-обязательства по денежным средствам / обязательств по поставке товаров.
  5. Участник клиринга, имеющий Итоговое нетто-обязательство по денежным средствам, не обеспеченное средствами под исполнение, признается Недобросовестным.

    Обязательства Участника клиринга по оплате товаров, включенные в клиринговый пул, исполняются за счет денежных средств, учитываемых по Расчетному коду Участника клиринга – покупателя.

    Обязательства по передаче товаров по Договорам, включенные в клиринговый пул, исполняются за счет товаров, учитываемых на торговом разделе Участника клиринга – продавца.

  6. НКЦ направляет Оператору товарных поставок распоряжение на перевод товаров с торговых разделов Участников клиринга – продавцов на торговый раздел НКЦ и распоряжение на перевод товаров с торгового раздела НКЦ на торговые или поставочные разделы Участников клиринга – покупателей.

В распоряжение на перевод товаров включается распоряжение на перевод товаров с торгового раздела НКЦ на поставочный раздел Участника клиринга в следующих случаях:

Участник клиринга – покупатель по форвардному договору имеет обязательство по уплате транспортного дифференциала и в Дату исполнения обязательства по форвардному договору в отношении товара, являющегося предметом указанного форвардного договора, не заключен своп договор;

в Дату исполнения обязательства по второй части своп договора, заключенного в отношении товара, полученного по форвардному договору, при условии, если в Дату исполнения обязательств по указанному форвардному договору Участник клиринга имел обязательство по уплате транспортного дифференциала и обязательство по уплате транспортного дифференциала не прекращено вследствие его неисполнения.

В иных случаях в распоряжение на перевод товаров включается распоряжение на перевод товаров с торгового раздела НКЦ на торговый раздел Участника клиринга – покупателя.

Исполнение обязательств по форвардным договорам с клирингом с частичным обеспечением по товару.

НКЦ до Даты исполнения (за определенное количество дней) проверяет Обеспечение в товарах на торговом разделе, по которому учитываются обязательства по передаче товара. В случае отсутствия указанного Обеспечения в необходимом количестве, Участник клиринга признается Недобросовестным.

Действия НКЦ в отношении Недобросовестного участника клиринга.

В случае наличия у Участника клиринга обязательств по передаче товаров по Договору, не обеспеченных средствами под исполнение, НКЦ без подачи заявок заключает закрывающий форвардный договор.

В случае если Итоговое нетто-обязательство по денежным средствам в 17:00 мск не обеспечено средствами под исполнение или не погашена Задолженность, НКЦ выполняет следующие действия:

  1. Заключает с Недобросовестным участником клиринга без подачи заявок своп договор или форвардный договор.
  2. Если Итоговое нетто-обязательство не прекращено по итогам вышеприведенных действий, то оно учитывается как Задолженность. В случае непогашения Задолженности до 17:00 следующего Расчетного дня Участник должен уплатить пеню.

Закрывающий форвардный договор и своп договор

Тип закрывающего договора Дата исполнения Цена
Форвардный договор соответствует Дате исполнения обязательств по Договору, не обеспеченному средствами под исполнение, не может быть ранее, чем третий Расчетный день после даты заключения cоответствует цене балансирующей сделки с соответствующим товаром
Своп договор по первой части - день заключения, по второй части - третий Расчетный день, следующий за датой заключения устанавливается равной ставке, установленной в соответствии с Методикой определения риск-параметров товарного рынка;
базовый курс своп договора соответствует Расчетной цене товара в 16:00 текущего Рабочего дня<

Если в Дату исполнения второй части закрывающего договора своп Итоговое нетто-обязательство в рублях не обеспечено средствами под исполнение, НКЦ заключает с Недобросовестным участником закрывающий форвардный договор с учетом следующих особенностей:

у участника возникают обязательства в товаре, учитываемом на торговом разделе участника (по выбору НКЦ), и требования в рублях;

требование по оплате товара равно или превышает сумму Задолженности Участника клиринга / Итоговое нетто-обязательство;

цена закрывающего форвардного договора устанавливается равной цене балансирующей сделки, порядок заключения которой определен общей частью Правил клиринга;

дата исполнения - третий Расчетный день после даты заключения.

НКЦ формирует для Участников клиринга и предоставляет по ЭДО следующие отчеты по итогам клиринга.

Код отчета Наименование отчета Описание
COM01 Отчет об обязательствах содержит информацию о допущенных к клирингу обязательствах по Договорам по всем Датам исполнения
COM02 Клиринговый отчет содержит информацию об обязательствах, включенных в клиринговый пул
COM03 Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях по денежным средствам содержит информацию об обязательствах в денежных средствах, определенных по результатам клиринга
COM04 Отчет об Обеспечении содержит информацию о размере Обеспечения в денежных средствах и товарах, об использовании Обеспечения, в том числе для исполнения обязательств
СОМ05 Отчет о комиссионных вознаграждениях содержит информацию о вознаграждении в пользу НКЦ, Биржи, Технического центра, ОТП, Экспедитора
СОМ06 Отчет о Торгово-клиринговых счетах содержит информацию о Расчетных кодах и торговых разделах, входящих в ТКС
СОМ07 Отчет о Клиринговых идентификаторах
СОМ08 Требование о погашении Задолженности содержит информацию о размере Задолженности по каждому Расчетному коду, предоставляется при наличии Задолженности до 10:15
СОМ09 Отчет о Маржинальном требовании содержит информацию о сумме МТ по каждому Расчетному коду, предоставляется в случае возникновения МТ до 10:15 дня возникновения МТ
CCX99 Отчет о движении денежных средств содержащий информацию об операциях с Обеспечением в денежных средствах

Разъяснения об отсутствии налоговых рисков по вычетам НДС у покупателей агропродукции на биржевых торгах