Риск-параметры

Расчет риск параметров осуществляется Клиринговым центром каждый день в 19:00 (мск).

Клиринговый центр может принять решение об изменении риск-параметров до начала и в ходе торгов. Изменения риск-параметров в ходе торгов, проводимых после 19:00 по московскому времени, не производится. Порядок расчета и изменения риск-параметров установлен Методикой определения риск-параметров, утвержденной Правлением НКЦ

Подробнее об информировании участников клиринга в случае изменения риск-параметров

Подробнее о расчете обеспечения

К данной категории относятся все риск-параметры, пересчет которых осуществляется каждый рабочий день в соответствии с Методикой определения риск-параметров. Часть динамических риск-параметров (например, волатильность или предварительные значения ставки обеспечения) используется в промежуточных расчетах, в то время как центральный курс и центральное значение индикативного курса сделок своп относятся к базовым риск-параметрам.

Динамические риск-параметры определяются в соответствии с Методикой определения риск-параметров ежедневно по окончании торгов во время, установленное Правилами клиринга, а также в ходе торгов при изменении границ.

Значения динамических параметров доступны в Торговом терминале, шлюзах и на сайте НКЦ по ссылкам:

Значения динамических риск-параметров для оценки рыночных рисков

Значения динамических риск-параметров для оценки процентных рисков

Центральный курс
Используется для переоценки позиций и определения верхней и нижней границ ценового коридора и границ оценки рыночных рисков

Ставки рыночных и процентных рисков
Используется для определения обеспечения участников и расчета границ оценки рыночных и процентных рисков
Устанавливается три уровня Ставки рыночного (процентного) риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации

Верхняя и Нижняя границы ценового коридора
Задают интервал биржевых курсов валют (драгоценных металлов), ограничивающий курсы подаваемых заявок на совершение сделок покупки-продажи с иностранной валютой (драгоценными металлами) в ходе торгов

Верхняя и Нижняя границы диапазона оценки рыночных рисков
Максимальное (минимальное) значение курса сделок с иностранной валютой (драгоценными металлами), используемое для оценки рыночных рисков по сделкам с частичным обеспечением

Центральное значение Индикативного курса сделок своп
Своп-разница, определяемая на сооветствующий срок

Верхнее и Нижнее значение Индикативного курса сделок своп
Максимальное (минимальное) значения цены сделок своп на соответствующий срок между первой и второй датами исполнения обязательств, используемое для оценки процентного риска по сделкам с частичным обеспечением

Остальные динамические риск-параметры являются результатом промежуточных расчетов, на сайте не раскрываются

К категории статистических риск-параметров относятся все параметры, значения которых не изменяются на ежедневной основе. По смысловому признаку статистические риск-параметры можно условно подразделить на основные и технические. Статические риск-параметры устанавливаются решением НКЦ и пересматриваются по мере необходимости.

Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска и Лимитов концентрации
Используется для определения Ставок рыночного риска, являются пороговым значением, ниже которого не могут быть рассчитаны ставки. Устанавливается три уровня Ставки рыночного риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации
Действующие значения

Минимальный ограничительный уровень ставок процентного риска
Используется для определения Ставок процентного риска для инструментов своп с первой частью исполнения TOM, являются пороговым значением, ниже которого не могут быть рассчитаны ставки
Действующие значения в разрезе валютных пар

Риск-параметры для дополнительной сессии (ставки переноса позиций по рублям и по валютам)
Используется для случаев урегулирования обязательств по Сделкам Т+, не обеспеченных средствами под исполнение
Действующие значения

Значения Ставки неустойки для урегулирования неисполнения при приостановленном клиринговом обслуживании
Действующие значения

Состав групп межпродуктовых спредов валютного рынка

Значения ставок скидок за межпродуктовые спреды валютного рынка

К техническим статистическим риск-параметрам относятся риск-параметры, которые используются для расчета динамических риск-параметров и иных целей, предусмотренных Методикой определения риск-параметров

Значения технических статистических риск-параметров для оценки рыночных и процентных рисков

Параметры, используемые для расчета потенциальных потерь, в ходе определения величины Обеспечения под стресс. Расчет проводится в соответствии с Методикой определения размера обеспечения под стресс

Стресс-сценарии
Другие параметры

Материалы:

Общая информация

Изменения в ходе торгов

Информирование участников торгов

Регламенты