Риск-параметры

Расчет риск параметров осуществляется Клиринговым центром каждый день в 19:00 (мск).

Клиринговый центр может принять решение об изменении риск-параметров до начала и в ходе торгов. Изменения риск-параметров в ходе торгов, проводимых после 19:00 по московскому времени, не производится. Порядок расчета и изменения риск-параметров установлен Методикой определения риск-параметров, утвержденной Правлением НКЦ

Подробнее об информировании участников клиринга в случае изменения риск-параметров

Подробнее о расчете обеспечения

К данной категории относятся все риск-параметры, пересчет которых осуществляется каждый рабочий день в соответствии с Методикой определения риск-параметров. Часть динамических риск-параметров (например, волатильность или предварительные значения ставки обеспечения) используется в промежуточных расчетах, в то время как центральный курс и центральное значение индикативного курса сделок своп относятся к базовым риск-параметрам.

Динамические риск-параметры определяются в соответствии с Методикой определения риск-параметров ежедневно по окончании торгов во время, установленное Правилами клиринга, а также в ходе торгов при изменении границ.

Значения динамических параметров доступны в Торговом терминале, шлюзах и на сайте НКЦ по ссылкам:

Значения динамических риск-параметров для оценки рыночных рисков

Значения динамических риск-параметров для оценки процентных рисков

Значения рыночных ценовых коридоров

Центральный курс
Используется для переоценки позиций и определения верхней и нижней границ ценового коридора и границ оценки рыночных рисков

Ставки рыночных и процентных рисков
Используется для определения обеспечения участников и расчета границ оценки рыночных и процентных рисков
Устанавливается три уровня Ставки рыночного (процентного) риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации

Верхняя и Нижняя границы ценового коридора
Задают интервал биржевых курсов валют (драгоценных металлов), ограничивающий курсы подаваемых заявок на совершение сделок покупки-продажи с иностранной валютой (драгоценными металлами) в ходе торгов

Верхняя и Нижняя границы диапазона оценки рыночных рисков
Максимальное (минимальное) значение курса сделок с иностранной валютой (драгоценными металлами), используемое для оценки рыночных рисков по сделкам с частичным обеспечением

Центральное значение Индикативного курса сделок своп
Своп-разница, определяемая на сооветствующий срок

Верхнее и Нижнее значение Индикативного курса сделок своп
Максимальное (минимальное) значения цены сделок своп на соответствующий срок между первой и второй датами исполнения обязательств, используемое для оценки процентного риска по сделкам с частичным обеспечением

Остальные динамические риск-параметры являются результатом промежуточных расчетов, на сайте не раскрываются

К категории статических риск-параметров относятся все параметры, значения которых не изменяются на ежедневной основе. По смысловому признаку статические риск-параметры можно условно подразделить на основные и технические. Статические риск-параметры устанавливаются решением НКЦ и пересматриваются по мере необходимости.

Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска и Лимитов концентрации
Используется для определения Ставок рыночного риска, являются пороговым значением, ниже которого не могут быть рассчитаны ставки. Устанавливается три уровня Ставки рыночного риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации
Действующие значения

Минимальный ограничительный уровень ставок процентного риска
Используется для определения Ставок процентного риска для инструментов своп с первой частью исполнения TOM, являются пороговым значением, ниже которого не могут быть рассчитаны ставки
Действующие значения в разрезе валютных пар

Риск-параметры для дополнительной сессии (ставки переноса позиций по рублям и по валютам)
Используется для случаев урегулирования обязательств по Сделкам Т+, не обеспеченных средствами под исполнение
Порядок определения ставки переноса позиций по рублям 

Действующие значения по валютам

Значения Ставки неустойки для урегулирования неисполнения при приостановленном клиринговом обслуживании
Действующие значения

Значение лимита приема в обеспечение

Актив Лимит приема в обеспечение
USD 0%
EUR 0%

Состав групп межпродуктовых спредов валютного рынка

Значения ставок скидок за межпродуктовые спреды валютного рынка

К техническим статическим риск-параметрам относятся риск-параметры, которые используются для расчета динамических риск-параметров и иных целей, предусмотренных Методикой определения риск-параметров

Значения технических статических риск-параметров для оценки рыночных и процентных рисков

Параметры, используемые для расчета потенциальных потерь, в ходе определения величины Обеспечения под стресс. Расчет проводится в соответствии с Методикой определения размера обеспечения под стресс

Стресс-сценарии
Другие параметры

Материалы:

Общая информация

Изменения в ходе торгов

Информирование участников торгов

Регламенты