Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

Расчетные цены на валютном рынке

Формы документов на валютном рынке (для скачивания)

НКО НКЦ (АО) осуществляет клиринг, выполняя функции центрального контрагента по всем сделкам, стороной по которым являются Участники клиринга, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами клиринга

НКО НКЦ (АО) выполняет функции клиринговой организации и Центрального контрагента по сделкам с драгоценными металлами. Торги драгоценными металлами осуществляются на платформе валютного рынка ПАО Московская Биржа, клиринг и риск-менеджмент на рынке драгоценных металлов объединен с валютным рынком. Подробнее о рынке драгоценных металлов

НКЦ осуществляет клиринг с частичным обеспечением по Сделкам, заключенным Участниками клиринга категории «О» и «Б», и клиринг с полным обеспечением по Сделкам, заключенным Участниками клиринга категории "В". НКЦ вправе установить признак «запрет коротких продаж» по иностранной валюте / драгоценному металлу и осуществлять клиринг с полным обеспечением по такой иностранной валюте / драгоценному металлу

Банк получателя: НКО АО НРД

БИК: 044525505

К/С: 30105810345250000505

Получатель: НКО НКЦ (АО)

Номер счета получателя: 30414810000000000911

ИНН: 7750004023

Назначение платежа для валютного рынка: Перечисление средств обеспечения ОРКХХХХХ. НДС не облагается

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

ОРК, ФРОРК, TRO, OTC являются кодовыми словами и определяют соответствущий рынок

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Пример платежного поручения

Банк получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва

БИК: 044501002

К/С: 00000000000000000000

Получатель: НКО НКЦ (АО)

Номер счета получателя: 30414810700000000001

ИНН: 7750004023

Назначение платежа для валютного рынка: Перечисление средств обеспечения ОРКХХХХХ. НДС не облагается

для фондового рынка: Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС не облагается

для срочного рынка: Перечисление Обеспечения по договору N ДКУ/XXXXX/XX от DD.ММ.YYYY. Код раздела клирингового регистра RRRRRRR. НДС не облагается

для товарного рынка: Перечисление средств обеспечения TROХХХХХ. НДС не облагается

для рынка СПФИ: Перечисление средств обеспечения OTCХХХХХ. НДС не облагается

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

ОРК, ФРОРК, TRO, OTC являются кодовыми словами и определяют соответствущий рынок

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Реквизиты в российских рублях в Банке России являются дополнительными, действуют наравне с реквизитами в НКО АО НРД

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового и срочного рынка в случае перехода на Иное обеспечение

400759950 with JPMorgan Chase Bank, New York, USA (SWIFT: CHASUS33)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое слово валютного рынка

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

8900647310 with The Bank of New York Mellon, New York, USA (SWIFT: IRVTUS3N)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое слово валютного рынка

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового и срочного рынка в случае перехода на Иное обеспечение

6231606713 with JPMorgan AG, Frankfurt am Main, Germany (SWIFT: CHASDEFX)

IBAN: DE13501108006231606713

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового рынка в случае перехода на Иное обеспечение

74377558 with HSBC Bank Plc, London, United Kingdom (SWIFT: MIDLGB22)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое слово валютного рынка

SMCSC - кодовое слово фондового рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового рынка в случае перехода на Иное обеспечение

0105008429 with VTB Bank (Europe) SE (SWIFT: OWHBDEFF)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

SMCSC - кодовое словом фондового рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

11210451.0001 with Gazprombank (Switzerland) Limited, Switzerland (SWIFT: RKBZCHZZ)

IBAN: CH9608660112104510001

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

:57A://SW086605

RKBZCHZZ

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

30109156800000000530 with BANK ICBC (JSC), MOSCOW, RUSSIA (SWIFT: ICBKRUMM)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.
// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

30109156000000000009 with BANK OF CHINA (RUSSIA), MOSCOW, RUSSIA (SWIFT: BKCHRUMM)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.
// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

01287560122074 with Bank of China (Hong Kong) Limited, Hong Kong (SWIFT: BKCHHKHH)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

0141531517 with JPMorgan Chase Bank N.A., Tokyo Branch (SWIFT: CHASJPJT)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

9159-00442146-351 with DenizBank A.S. (Turkey) (SWIFT: DENITRIS)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

KZ60914992013KZ00010 with SB SBERBANK JSC, ALMATY, KAZAKHSTAN (SWIFT: SABRKZKA)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

BY64BELB17027952750030226000 with BANK BELVEB OJSC, MINSK, BELARUS (SWIFT: BELBBY2X)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

BY20BPSB17025829000159330000 with BPS-SBERBANK, MINSK, BELARUS (SWIFT: BPSBBY2X)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Процедура регистрации Участника клиринга предусматривает присвоение Идентификатора Участника клиринга. Если Участник клиринга является Участником торгов, Идентификатор участника клиринга совпадает с Регистрационным кодом Участника торгов

Участник клиринга регистрирует в НКЦ Расчетный код (1-го уровня) с помощью Запроса на регистрацию Расчетного кода, в котором указывает тип Расчетного кода: собственный, клиентский, ДУ

В случае заключения Сделок за счет клиентов Участник клиринга обязан зарегистрировать клиентский Расчетный код, в случае заключения Сделок за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга, Участник клиринга обязан зарегистрировать Расчетный код ДУ

Участник клиринга может зарегистрировать Торгово-клиринговый счет (ТКС) 2-го уровня для своего клиента, работающего на основании договора Поручения, в том числе являющегося Участником торгов.

Участник торгов, заключивший с Клиринговым центром договор о ведении клиринговых регистров, предусмотренный общей частью Правил клиринга, вправе зарегистрировать в НКЦ ТКС 3-го уровня для своих операций или операций своих клиентов.

НКЦ осуществляет внутренний учет, предусмотренный Законом о клиринге, на клиринговых регистрах в Клиринговой системе. На клиринговых регистрах НКЦ учитывает в разрезе Расчетных кодов 1го уровня:

  • Единый лимит
  • обязательства по Сделкам, допущенные к клирингу
  • обязательства Участника клиринга и НКЦ по уплате вариационной маржи
  • Нетто-обязательства / Нетто-требования с каждой Датой исполнения в каждой валюте и каждом драгоценном металле
  • Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование в каждой валюте и каждом драгоценном металле
  • Обеспечение в каждой валюте и каждом драгоценном металле
  • Маржинальное требование (в случае наличия)

НКЦ учитывает на клиринговых регистрах в разрезе Расчетных кодов 2-го уровня / Расчетных кодов 3-го уровня (в случае предоставления Участником торгов в НКЦ Заявления на регистрацию ТКС 3-го уровня, в разрезе):

  • информацию об Обеспечении в каждой валюте и каждом драгоценном металле, внесенном с указанием Расчетного кода 2-го уровня/ Расчетного кода 3-го уровня
  • информацию о Нетто-обязательствах / Нетто-требованиях с каждой Датой исполнения в каждой валюте и каждом драгоценном металле по Сделкам, заключенным по ТКС 2-го уровня и/или ТКС 3-го уровня/ ТКС 3-го уровня
  • информацию об обязательствах по уплате вариационной маржи по Сделкам, заключенным по ТКС 2-го уровня и/или ТКС 3-го уровня/ ТКС 3-го уровня
  • информацию о прекращении обязательств по Сделкам, заключенным по ТКС 2-го уровня и/или ТКС 3-го уровня/ ТКС 3-го уровня, включая информацию о прекращении обязательств по уплате вариационной маржи по указанным Сделкам
  • информацию о Едином лимите

Ежедневно до 10:00 НКЦ проводит клиринговую сессию, в ходе которой:

  • устанавливает риск-параметры
  • определяет Расчетные цены
  • рассчитывает новые значения Единых лимитов по Расчетным кодам Участников клиринга, Расчетным кодам 2-го уровня и (для Участников торгов, заключивших с НКЦ договор о ведении клиринговых регистров) по Расчетным кодам 3-го уровня
  • определяет обязательства по уплате вариационной маржи
  • учитывает прекращение встречных однородных обязательств по фьючерсным контрактам и своп контрактам
  • направляет Участникам клиринга Отчет об обязательствах по ПФИ
  • направляет Участникам клиринга (в случае возникновения) Требование о погашении Задолженности
  • направляет Участникам клиринга (в случае возникновения) Отчет о Маржинальном требовании

Прекращение обязательств по ПФИ

Условия прекращения встречных обязательств по фьючерсным контрактам и своп контрактам:

  1. обязательства противоположной направленности
  2. обязательства по одному базисному активу и валюте
  3. обязательства с одной Датой исполнения
  4. обязательства с одинаковыми лотами
  5. обязательства по фьючерсным и своп контрактам, заключенные на основании заявок, в которых указан один и тот же код клиента (либо код клиента в обеих заявках не указан) и один и тот же ТКС 1-го, 2-го или 3-го уровня

В первую очередь прекращаются обязательства по фьючерсным контрактам и своп контрактам с более ранней датой и временем заключения (метод ФИФО)

Информация о прекращении обязательств, учитываемым по Расчетным кодам 1-го и 2-го уровня, предоставляется Участнику клиринга в составе Отчета об обязательствах по ПФИ (CCX17). Участник торгов также получает информацию о прекращении обязательств, учитываемых по Расчетным кодам 2-го и 3-го уровня в Отчете об обязательствах по ПФИ (CCX17).

Исполнение Маржинального требования

Если Единый лимит по Расчетному коду Участника клиринга (РК 1-го уровня) по итогам клиринговой сессии стал отрицательным, возникает Маржинальное требование, которое участник должен погасить до 17:30 дня возникновения

В случае неисполнения Маржинального требования по Расчетному коду НКЦ:

  • уведомляет биржу о необходимости приостановления подачи заявок с ТКС, в состав которых такой Расчетный код
  • вправе направить Бирже уведомление о необходимости снятия всех или части заявок с ТКС, в состав которых входит такой Расчетный код
  • заключает с Участником клиринга закрывающие Сделки с иностранной валютой / драгоценными металлами, приводящие к увеличению Единого лимита по такому Расчетному коду. После заключения закрывающих сделок НКЦ уведомляет биржу о снятии ограничения на подачу заявок

Обмен электронными документами между Участником клиринга и НКЦ осуществляется посредством следующих систем:

Формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга и/или их клиентами, а также форматы отчетов, направляемых НКЦ Участникам клиринга, установлены документом Формы и форматы документов и отчетов

XSD-схемы, XSLT-стили. Примеры отчетов

Материалы:

Реквизиты для внесения обеспечения на всех рынках

Управление Единым пулом обеспечения

Расчетные цены на валютном рынке

Формы и форматы документов и отчетов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:
Утвержденный документ в формате PDF
Формы для скачивания


Контакты:

по всем вопросам, включая заполнение и направление заявлений в НКЦ, заполнение форм в Web-клиринге, подключение к Web-клиринг, Клиринговому терминалу, вопросам зачисления и возврата денежных средств следует обращаться к Вашему персональному менеджеру в Группе «Московская Биржа» по тел.: +7 495 363 32 32
Уточнить информацию о Вашем персональном менеджере

по операционным вопросам и вопросам тестирования – в Службу поддержки по телефону +7 495 363 32 32, д. 2345 или по e-mail: help@moex.com

по вопросам развития клиринговых услуг – в Управление продвижения клиринговых услуг по e-mail: ps@moex.com