Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

Расчетные цены на валютном рынке

НКО НКЦ (АО) осуществляет клиринг, выполняя функции центрального контрагента по всем сделкам, стороной по которым являются Участники клиринга, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами клиринга

НКО НКЦ (АО) выполняет функции клиринговой организации и Центрального контрагента по сделкам с драгоценными металлами. Торги драгоценными металлами осуществляются на платформе валютного рынка ПАО Московская Биржа, клиринг и риск-менеджмент на рынке драгоценных металлов объединен с валютным рынком. Подробнее о рынке драгоценных металлов

НКЦ осуществляет клиринг с частичным обеспечением по Сделкам, заключенным Участниками клиринга категории «О» и «Б», и клиринг с полным обеспечением по Сделкам, заключенным Участниками клиринга категории "В". НКЦ вправе установить признак «запрет коротких продаж» по иностранной валюте / драгоценному металлу и осуществлять клиринг с полным обеспечением по такой иностранной валюте / драгоценному металлу

Банк получателя: НКО АО НРД

БИК: 044525505

К/С: 30105810345250000505

Получатель: НКО НКЦ (АО)

Номер счета получателя: 30414810000000000911

ИНН: 7750004023

Назначение платежа для валютного рынка: Перечисление средств обеспечения ОРКХХХХХ. НДС не облагается

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

ОРК, ФРОРК, TRO, OTC являются кодовыми словами и определяют соответствущий рынок

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Пример платежного поручения

Банк получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва

БИК: 044501002

К/С: 00000000000000000000

Получатель: НКО НКЦ (АО)

Номер счета получателя: 30414810700000000001

ИНН: 7750004023

Назначение платежа для валютного рынка: Перечисление средств обеспечения ОРКХХХХХ. НДС не облагается

для фондового рынка: Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС не облагается

для срочного рынка: Перечисление Обеспечения по договору N ДКУ/XXXXX/XX от DD.ММ.YYYY. Код раздела клирингового регистра RRRRRRR. НДС не облагается

для товарного рынка: Перечисление средств обеспечения TROХХХХХ. НДС не облагается

для рынка СПФИ: Перечисление средств обеспечения OTCХХХХХ. НДС не облагается

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

ОРК, ФРОРК, TRO, OTC являются кодовыми словами и определяют соответствущий рынок

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

 

Реквизиты в российских рублях в Банке России являются дополнительными, действуют наравне с реквизитами в НКО АО НРД

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового и срочного рынка в случае перехода на Иное обеспечение

400759950 with JPMorgan Chase Bank, New York, USA (SWIFT: CHASUS33)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое слово валютного рынка

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового и срочного рынка в случае перехода на Иное обеспечение

400759950 with JPMorgan Chase Bank, New York, USA (SWIFT: CHASUS33)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое слово валютного рынка

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового и срочного рынка в случае перехода на Иное обеспечение

6231606713 with JPMorgan AG, Frankfurt am Main, Germany (SWIFT: CHASDEFX)

IBAN: DE13501108006231606713

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового рынка в случае перехода на Иное обеспечение

74377558 with HSBC Bank Plc, London, United Kingdom (SWIFT: MIDLGB22)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое слово валютного рынка

SMCSC - кодовое слово фондового рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового рынка в случае перехода на Иное обеспечение

0105008429 with VTB Bank (Europe) SE (SWIFT: OWHBDEFF)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

SMCSC - кодовое словом фондового рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

11210451.0001 with Gazprombank (Switzerland) Limited, Switzerland (SWIFT: RKBZCHZZ)

IBAN: CH9608660112104510001

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

:57A://SW086605

RKBZCHZZ

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

01287560122074 with Bank of China (Hong Kong) Limited, Hong Kong (SWIFT: BKCHHKHH)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

0141531517 with JPMorgan Chase Bank N.A., Tokyo Branch (SWIFT: CHASJPJT)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

9159-00442146-351 with DenizBank A.S. (Turkey) (SWIFT: DENITRIS)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

KZ60914992013KZ00010 with SB SBERBANK JSC, ALMATY, KAZAKHSTAN (SWIFT: SABRKZKA)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

9BY64BELB17027952750030226000 with BANK BELVEB OJSC, MINSK, BELARUS (SWIFT: BELBBY2X)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

BY20BPSB17025829000159330000 with BPS-SBERBANK, MINSK, BELARUS (SWIFT: BPSBBY2X)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Процедура регистрации Участника клиринга предусматривает присвоение Идентификатора Участника клиринга. Если Участник клиринга является Участником торгов, Идентификатор участника клиринга совпадает с Регистрационным кодом Участника торгов

Участник клиринга регистрирует в НКЦ Расчетный код (1-го уровня) с помощью Запроса на регистрацию Расчетного кода, в котором указывает тип Расчетного кода: собственный, клиентский, ДУ

В случае заключения Сделок за счет клиентов Участник клиринга обязан зарегистрировать клиентский Расчетный код, в случае заключения Сделок за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга, Участник клиринга обязан зарегистрировать Расчетный код ДУ

Участник клиринга может зарегистрировать Торгово-клиринговый счет (ТКС) 2-го уровня для своего клиента, работающего на основании договора Поручения, в том числе являющегося Участником торгов.

Участник торгов, заключивший с Клиринговым центром договор о ведении клиринговых регистров, предусмотренный общей частью Правил клиринга, вправе зарегистрировать в НКЦ ТКС 3-го уровня для своих операций или операций своих клиентов.

НКЦ осуществляет внутренний учет, предусмотренный Законом о клиринге, на клиринговых регистрах в Клиринговой системе. На клиринговых регистрах НКЦ учитывает в разрезе Расчетных кодов 1го уровня:

  • Единый лимит
  • обязательства по Сделкам, допущенные к клирингу
  • обязательства Участника клиринга и НКЦ по уплате вариационной маржи
  • Нетто-обязательства / Нетто-требования с каждой Датой исполнения в каждой валюте и каждом драгоценном металле
  • Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование в каждой валюте и каждом драгоценном металле
  • Обеспечение в каждой валюте и каждом драгоценном металле
  • Маржинальное требование (в случае наличия)

НКЦ учитывает на клиринговых регистрах в разрезе Расчетных кодов 2-го уровня / Расчетных кодов 3-го уровня (в случае предоставления Участником торгов в НКЦ Заявления на регистрацию ТКС 3-го уровня, в разрезе):

  • информацию об Обеспечении в каждой валюте и каждом драгоценном металле, внесенном с указанием Расчетного кода 2-го уровня/ Расчетного кода 3-го уровня
  • информацию о Нетто-обязательствах / Нетто-требованиях с каждой Датой исполнения в каждой валюте и каждом драгоценном металле по Сделкам, заключенным по ТКС 2-го уровня и/или ТКС 3-го уровня/ ТКС 3-го уровня
  • информацию об обязательствах по уплате вариационной маржи по Сделкам, заключенным по ТКС 2-го уровня и/или ТКС 3-го уровня/ ТКС 3-го уровня
  • информацию о прекращении обязательств по Сделкам, заключенным по ТКС 2-го уровня и/или ТКС 3-го уровня/ ТКС 3-го уровня, включая информацию о прекращении обязательств по уплате вариационной маржи по указанным Сделкам
  • информацию о Едином лимите

Ежедневно до 10:00 НКЦ проводит клиринговую сессию, в ходе которой:

  • устанавливает риск-параметры
  • определяет Расчетные цены
  • рассчитывает новые значения Единых лимитов по Расчетным кодам Участников клиринга, Расчетным кодам 2-го уровня и (для Участников торгов, заключивших с НКЦ договор о ведении клиринговых регистров) по Расчетным кодам 3-го уровня
  • определяет обязательства по уплате вариационной маржи
  • учитывает прекращение встречных однородных обязательств по фьючерсным контрактам и своп контрактам
  • направляет Участникам клиринга Отчет об обязательствах по ПФИ
  • направляет Участникам клиринга (в случае возникновения) Требование о погашении Задолженности
  • направляет Участникам клиринга (в случае возникновения) Отчет о Маржинальном требовании

Прекращение обязательств по ПФИ

Условия прекращения встречных обязательств по фьючерсным контрактам и своп контрактам:

  1. обязательства противоположной направленности
  2. обязательства по одному базисному активу и валюте
  3. обязательства с одной Датой исполнения
  4. обязательства с одинаковыми лотами
  5. обязательства по фьючерсным и своп контрактам, заключенные на основании заявок, в которых указан один и тот же код клиента (либо код клиента в обеих заявках не указан) и один и тот же ТКС 1-го, 2-го или 3-го уровня

В первую очередь прекращаются обязательства по фьючерсным контрактам и своп контрактам с более ранней датой и временем заключения (метод ФИФО)

Информация о прекращении обязательств, учитываемым по Расчетным кодам 1-го и 2-го уровня, предоставляется Участнику клиринга в составе Отчета об обязательствах по ПФИ (CCX17). Участник торгов также получает информацию о прекращении обязательств, учитываемых по Расчетным кодам 2-го и 3-го уровня в Отчете об обязательствах по ПФИ (CCX17).

Исполнение Маржинального требования

Если Единый лимит по Расчетному коду Участника клиринга (РК 1-го уровня) по итогам клиринговой сессии стал отрицательным, возникает Маржинальное требование, которое участник должен погасить до 17:30 дня возникновения

В случае неисполнения Маржинального требования по Расчетному коду НКЦ:

  • уведомляет биржу о необходимости приостановления подачи заявок с ТКС, в состав которых такой Расчетный код
  • вправе направить Бирже уведомление о необходимости снятия всех или части заявок с ТКС, в состав которых входит такой Расчетный код
  • заключает с Участником клиринга закрывающие Сделки с иностранной валютой / драгоценными металлами, приводящие к увеличению Единого лимита по такому Расчетному коду. После заключения закрывающих сделок НКЦ уведомляет биржу о снятии ограничения на подачу заявок

Обмен электронными документами между Участником клиринга и НКЦ осуществляется посредством следующих систем:

Формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга и/или их клиентами, а также форматы отчетов, направляемых НКЦ Участникам клиринга, установлены документом Формы и форматы документов и отчетов

XSD-схемы, XSLT-стили. Примеры отчетов

Материалы:

Реквизиты для внесения обеспечения на всех рынках

Управление Единым пулом обеспечения

Расчетные цены на валютном рынке


Контакты:

по всем вопросам, включая заполнение и направление заявлений в НКЦ, заполнение форм в Web-клиринге, подключение к Web-клиринг, Клиринговому терминалу, вопросам зачисления и возврата денежных средств следует обращаться к Вашему персональному менеджеру в Группе «Московская Биржа» по тел.: +7 495 363 32 32
Уточнить информацию о Вашем персональном менеджере

по операционным вопросам и вопросам тестирования – в Службу поддержки по телефону +7 495 363 32 32, д. 2345 или по e-mail: help@moex.com

по вопросам развития клиринговых услуг – в Управление продвижения клиринговых услуг по e-mail: ps@moex.com