Комиссия за учет и вывод обеспечения

I. За учет обеспечения

Комиссия за учет индивидуального и иного обеспечения взимается с Участников клиринга:

всех категорий:

  • за учет в иностранной валюте (EUR, CHF) и драгоценных металлах (GLD, SLV);
  • (дополнительно) за учет в иностранной валюте (EUR, USD, JPY, GBP, TRY);

отдельных категорий:

  • за учет в иностранной валюте (USD, EUR и CHF).

Комиссия за учет обеспечения предусмотрена для следующих видов обеспечения:

Обеспечение под стресс (на всех биржевых рынках);

Обеспечение под риски концентрации на эмитента (на всех биржевых рынках);

Гарантийный фонд (на всех биржевых рынках);

Имущество, составляющее имущественный пул;

Индивидуальное клиринговое обеспечение на:

  • валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
  • фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов;
  • срочном рынке;
  • рынке СПФИ.

Взимание указанной комиссии предусмотрено Правилами клиринга НКО НКЦ (АО): п. 3.10 Общей части Правил клиринга, а также п. 3 Раздела II Тарифов Клирингового центра.

По умолчанию указанная комиссия взимается:

Валютный рынок и рынок драгметаллов
Фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов
Срочный рынок
Рынок СПФИ
(для всех категорий Участников клиринга)
С Расчетного кода, на котором учитывается обеспечение в EUR, CHF, USD, JPY, TRY, GLD, SLV
Гарантийный фонд
Обеспечение под стресс
Обеспечения под риски концентрации на эмитентов
(для всех категорий Участников клиринга)
С Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений фондового рынка; в случае его отсутствии – с основного Расчетного кода валютного рынка, в случае его отсутствия – с основного Расчетного кода срочного рынка, в случае его отсутствия – с основного Расчетного кода товарного рынка, в случае его отсутствия – с основного Расчетного кода рынка СПФИ
Для отдельных категорий Участников клиринга
Имущество, составляющее имущественный пул С Расчетного кода, входящего в состав ТКС Т+, который соответствует ТКС имущественного пула

При желании Участник клиринга вправе изменить на валютном, фондовом, срочном рынках, а также на рынке СПФИ настройки по умолчанию, предоставив в НКЦ Запрос о выборе Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений, в котором на свое усмотрение может указать для данного рынка Расчетный код, с которого будет осуществлено списание комиссионного вознаграждения независимо от того, на каком Расчетном коде учитывается обеспечение в иностранной валюте/драгоценных металлах.

Внимание: списание комиссионного вознаграждения за учет Обеспечения под стресс (для всех биржевых рынков), Обеспечения под риски концентрации на эмитента (для всех биржевых рынков),взносов в Гарантийный фонд (для всех биржевых рынков) возможно только с Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений на фондовом рынке, а в случае его отсутствия – с основного Расчетного кода валютного рынка.

Взимание указанной комиссии предусмотрено Правилами клиринга НКО НКЦ (АО): п. 3.10.1 Общей части Правил клиринга, а также п. 3 Раздела II Тарифов.

Комиссия за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения Условия взимания
за учет в EUR и CHF Наличие денежных средств в иностранной валюте на Счетах обеспечения/Счетах гарантийных фондов/Счетах обеспечения под стресс/Счетах обеспечения под риски концентрации на эмитента Участника клиринга
(дополнительно) за учет в EUR, USD, JPY, GBP Наличие денежных средств в иностранной валюте на Счетах обеспечения/Счетах гарантийных фондов/Счетах обеспечения под стресс/Счетах обеспечения под риски концентрации на эмитента Участника клиринга:
  • в сумме, превышающей установленное пороговое значение;
(дополнительно) за учет в TRY Наличие денежных средств в иностранной валюте на Счетах обеспечения/Счетах гарантийных фондов/Счетах обеспечения под стресс/Счетах обеспечения под риски концентрации на эмитента Участника клиринга
(для отдельных категорий Участников клиринга) в USD, EUR и CHF Наличие денежных средств в иностранной валюте на Счетах обеспечения/Счетах гарантийных фондов/Счетах обеспечения под стресс/Счетах обеспечения под риски концентрации на эмитента Участника клиринга, являющегося:
  • Некредитной организацией;
  • Международной организацией;
  • Некредитной организацией–нерезидентом, не имеющей действующего специального разрешения на осуществление операций на финансовых рынках, выданного компетентным органом государства учреждения Участника клиринга.
за учет GLD, SLV Наличие драгоценных металлов на торговом банковском счете Участника клиринга

Комиссия за учет обеспечения в иностранной валюте (EUR, CHF)

Дата определения: последний Расчетный день календарного месяца оказания услуг

Дата взимания: первый рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем оказания услуг

Отражение информации: Отчет о движении денежных средств (CCX99)

Методология расчета ставки:

Валюта Расчет ставки*
EUR Ставка Европейского центрального банка (Deposit facility) на последний день месяца оказания услуг (в % годовых) + (-0,6%) годовых
CHF Ставка Национального Банка Швейцарии (SNB policy rate) на последний день месяца оказания услуг (в % годовых) + (-0,5%) годовых

* В случае изменения размера ставки ЕЦБ или Национальным Банком Швейцарии в середине месяца комиссия за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения в иностранной валюте будет рассчитываться в соответствии со ставками, установленными ЕЦБ и/или Национальным банком Швейцарии на последний день отчетного месяца.

** В случае удержания за отдельные дни отчетного месяца дополнительной комиссии с Клирингового центра банками-корреспондентами, в которых Клиринговым центром открыты клиринговые / корреспондентские счета для учета индивидуального клирингового и иного обеспечения в евро, с Участника клиринга дополнительно за отдельные дни отчетного месяца взимается комиссионное вознаграждение за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения в евро, которое рассчитывается по формуле, установленной Тарифами Клирингового центра.

(дополнительно) Комиссия за учет клирингового и иного обеспечения в иностранной валюте (EUR, USD, JPY, GBP)

Дата определения: последний Расчетный день календарного месяца оказания услуг (начисляется за каждый день, в который сумма входящих остатков в соответствующей иностранной валюте (EUR, USD, JPY и GBP), учитываемых на Счетах обеспечения, Счетах гарантийных фондов, Счетах обеспечения под стресс по всем Расчетным кодам Участника клиринга превышает пороговое значение, установленное Тарифами Клирингового центра для соответствующей иностранной валюты.)

Дата взимания: первый рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

Отражение информации: Отчет о движении денежных средств (CCX99)

Методология расчета ставки: определяется по формуле, установленной в Тарифах Клирингового центра для соответствующей иностранной валюты

(дополнительно) Комиссия за учет клирингового и иного обеспечения в иностранной валюте (TRY)

Дата определения: последний Расчетный день календарного месяца оказания услуг

Дата взимания: первый рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

Отражение информации: Отчет о движении денежных средств (CCX99)

Методология расчета ставки: определяется в соответствии с Тарифами Клирингового центра для соответствующей иностранной валюты

(для отдельных категорий Участников клиринга) Комиссия за учет клирингового и иного обеспечения в иностранной валюте (EUR, USD, CHF)

Дата определения: последний Расчетный день календарного месяца оказания услуг (за каждый день, в который сумма входящего остатка на Счетах гарантийных фондов, Счетах обеспечения под стресс, Счетах обеспечения, за исключением Счетов обеспечения, предназначенных для учета обеспечения в иностранной валюте, не являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением (лицевые счета, открытые в Клиринговом центре на балансовом счете № 47405 "Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты") в USD,EUR,CHF, пересчитанная в российские рубли, в совокупности превышает 3,5 млрд. рублей)

Дата взимания: первый рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

Отражение информации: Отчет о движении денежных средств (CCX99)

Методология расчета ставки:

S = SF х KS, где

SF – норматив отчислений в фонд обязательного резервирования (ФОР) в валюте, устанавливаемый Банком России, действующий в день, за который рассчитывается комиссионное вознаграждение.

KS – ключевая ставка Банка России, действующая в день, за который рассчитывается комиссионное вознаграждение.

Комиссия за учет клирингового и иного обеспечения в драгоценных металлах (GLD, SLV)

Дата определения и дата взимания: не позднее 25 числа календарного месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

Отражение информации: Отчет о движении денежных средств (CCX99)

Методология расчета ставки: отношение общей суммы процентов, уплаченных Клиринговым центром в пользу кредитных организаций (банков-корреспондентов), в т.ч. иностранных кредитных организаций, в которых Клиринговым центром открыты обезличенные металлические счета для учета обеспечения в соответствующем драгоценном металле и общей стоимости платы за хранение слитков соответствующих драгоценных металлов, уплаченной Клиринговым центром организациям, осуществляющим хранение слитков соответствующих драгоценных металлов на основании договоров, заключенных с Клиринговым центром, к общей сумме индивидуального клирингового и иного обеспечения в соответствующем драгоценном металле, учитываемого Клиринговым центром в каждый календарный день отчетного месяца.

(дополнительно) Комиссия за учет клирингового и иного обеспечения в драгоценных металлах (GLD, SLV)

Дата определения: последний Расчетный день календарного месяца оказания услуг

Дата взимания: первый рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем оказания услуг

Отражение информации: Отчет о движении денежных средств (CCX99)

Методология расчета ставки: определяется по формуле, установленной в Тарифах Клирингового центра

Абсолютные значения ставок за учет обеспечения в иностранной валюте/драгоценных металлах (в % годовых):

Месяц 2022 2023 2024
EUR CHF GLD SLV EUR CHF GLD SLV EUR CHF GLD SLV
Январь 0.7000000000 1.2500000000 0.0865298999 0.1482002699 0 0 0.0702735171 0.9156626736 0 0 0.1047569300 0.9310671961
Февраль 0.7000000000 1.2500000000 0.0815614944 0.0827744591 0 0 0.0563670586 0.9489592370 0 0 0.0999650378 0.9242416967
Март 0.7000000000 1.2500000000 0.1135135669 0.0960566756 0 0 0.0642011240 0.8474116198 0 0 0.0951984069 0.9076774081
Апрель 0.7000000000 1.2500000000 0.0921179226 0.1661612361 0 0 0.0535891755 0.9202581605 0 0 0.1207023792 0.9332832433
Май 1.1000000000 1.2500000000 0.0891927111 0.2939613872 0 0 0.0478251110 0.9500514295 0 0 0.1305692659 0.8422759855
Июнь 1.1000000000 0.7500000000 0.1074439938 0.3837055871 0 0 0.0323908681 0.9145633561
Июль 0.6000000000 0.7500000000 0.0667276355 0.4301860787 0 0 0.0461012736 0.8797292959
Август 0.6000000000 0.7500000000 0.1079554840 0.5487174906 0 0 0.0947048129 0.8937967430
Сентябрь 0 0 0.1133829372 0.6386884880 0 0 0.1041269136 0.9495118014
Октябрь 0 0 0.1057725993 0.6029764981 0 0 0.1015862833 0.9443527013
Ноябрь 0 0 0.1051787290 0.5912217357 0 0 0.1027266651 0.8941270756
Декабрь 0 0 0.0698512050 0.6233159800 0 0 0.1029370859 0.9339153172

II. За вывод обеспечения

в иностранной валюте (TRY):

Значения ставки за исполнение Запросов на возврат обеспечения / Постоянных поручений на возврат обеспечения (в ед. валюты):

Месяц 2023 2024
TRY TRY TRY TRY
Cообщения для передачи платежных инструкций о переводе средств между организациями, не являющимися кредитными Cообщения для передачи платежных инструкций о переводе средств между кредитными организациями Cообщения для передачи платежных инструкций о переводе средств между организациями, не являющимися кредитными Cообщения для передачи платежных инструкций о переводе средств между кредитными организациями
Январь 3300 220
Февраль 3300 220
Март 3355 275
Апрель 3355 275
Май 3355 275
Декабрь 3300 220

Информация о размере списанного комиссионного вознаграждения отражается в Отчете о движении денежных средств (CCX99) на каждом из рынков:

на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов — файл отчета ***_CCX99_EQ***.xml

на срочном рынке — файл отчета ***_CCX99_FU***.xml

на валютном рынке и рынке драгметаллов — файл отчета ***_CCX99_CU***.xml

Расчёт суммы комиссионного вознаграждения за учет Обеспечения в иностранной валюте/драгоценных металлах

Решение НКЦ о применении тарифа за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения

 

Размер эффективной ставки, % годовых (включая архивные значения ставки, рассчитанные НКЦ на валютном рынке и рынке драгоценных металлов за период с декабря 2015 по июль 2017):
За декабрь 2015 по EUR – 0,0001361177%

Месяц 2016 2017 2018 2019
EUR CHF EUR CHF EUR CHF EUR CHF GLD
Январь 0,1420534795   0,3607542129 0,7637188779 0,2077478485 0,8196002297 0,2702944682 0,8251903899 -
Февраль 0,1206777601   0,3187151302 0,8320918672 0,2434200758 0,8460350947 0,3507113453 0,7955697514 -
Март 0,1475086073   0,3497960926 0,7139122959 0,2416859809 0,8671284210 0,4074840109 0,7719352045 -
Апрель 0,2288661468   0,4118071206 0,7559644085 0,2999995265 0,9113517062 0,4021001178 0,7681107974 -
Май 0,3404448202   0,4031618565 0,8830196325 0,3109549571 0,8768467462 0,4059184746 0,7669440754 -
Июнь 0,2952781309   0,3861316629 0,9683679328 0,2072288039 0,8787109312 0,4280207426 0,7757521419 -
Июль 0,2589846546   0,4183617194 0,8912485436 0,1930905946 0,8434234095 0,4579994386 0,7706941291 -
Август 0,2118002643   0,3287948935 0,8739613574 0,1665291818 0,8565270918 0,4217548164 0,7787901985 0,0009853834
Сентябрь 0,1951479965 0,7499999448 0,2502617519 0,9828436103 0,1238914248 0,9324626203 0,4803589843 0,7767007538 0,0014995598
Октябрь 0,1975708795 0,7579745030 0,2790574987 0,8340133936 0,1238914248 0,9324626203 0,5986682895 0,7850162470 0,0014545477
Ноябрь 0,2249862865 0,7872042632 0,1811734391 0,8593670564 0,2285498100 0,8577218466 0,6436924728 0,8808858827 0,0025610408
Декабрь 0,2274065533 0,7861348950 0,1892274757 0,8207342172 0,2678124639 0,8344482227 0,5621380533 0,8009099562 0,0257654268
Месяц 2020 2021
EUR CHF GLD EUR CHF GLD SLV
Январь 0.7000000000 1.2500000000 0.0529857006 0.7000000000 1.2500000000 0.0084626497
Февраль 0.7000000000 1.2500000000 0.0424213074 0.7000000000 1.2500000000 0.0719418136
Март 0.7000000000 1.2500000000 0.0396647144 0.7000000000 1.2500000000 0.0756905914
Апрель 0.7000000000 1.2500000000 0.0506614430 0.7000000000 1.2500000000 0.0794341459
Май 0.7000000000 1.2500000000 0.0511979271 0.7000000000 1.2500000000 0.0763890020 0.0275704336
Июнь 0.7000000000 1.2500000000 0.0460513712 0.7000000000 1.2500000000 0.0808914264 0.1883319266
Июль 0.7000000000 1.2500000000 0.0222267260 0.7000000000 1.2500000000 0.0828838767 0.2387230533
Август 0.7000000000 1.2500000000 0.0127390237 0.7000000000 1.2500000000 0.0850728839 0.2376013227
Сентябрь 0.7000000000 1.2500000000 0.0197775978 0.7000000000 1.2500000000 0.0847594848 0.2361098715
Октябрь 0.7000000000 1.2500000000 0.0138072369 0.7000000000 1.2500000000 0.0908635983 0.2035814765
Ноябрь 0.7000000000 1.2500000000 0.0215318708 0.7000000000 1.2500000000 0.1067250260 0.1995117503
Декабрь 0.7000000000 1.2500000000 0.0183077678 0.7000000000 1.2500000000 0.1011024044 0.1987132180

 

Контакты:

По всем вопросам, касающимся времени (сроков) проведения клиринговых и иных операций в НКЦ следует обращаться
к Вашему персональному менеджеру в Группе "Московская Биржа" по тел.: +7 495 363 32 32
Чтобы узнать имя и контактные данные персонального менеджера, перейдите по ссылке в Личный кабинет участника
Порядок получения доступа к ЛКУ описан в Приложении №1 к Руководству пользователя "Личный кабинет участника"

По операционным вопросам и вопросам тестирования – в Службу поддержки по телефону +7 495 363 32 32, д. 2345 или по e-mail: help@moex.com

По вопросам развития клиринговых услуг – в Управление продвижения клиринговых услуг по e-mail: ps@moex.com