В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
Наименование ценной бумаги
Торговый код
Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min)
Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min)
Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min)
Период действия нового значения параметра
Текущее значение
Новое значение
"Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао
MAGN
17%
20%
23%
26%
34%
37%
13.01.2021 - 14.01.2021
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
Полное наименование
Вид/категория ценной бумаги
Текущее значение параметра
Новое значение параметра
AbbVie Inc.
Акция обыкновенная
ABBV-RM
35%
77%
13.01.2021 - 15.01.2021
Abbott Laboratories
ABT-RM
Caterpillar Inc.
CAT-RM
15.01.2021 - 20.01.2021
ПАО Детский мир
DSKY
Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) pcl_max, pch_max:
Pcl_max
Pch_max
0.2
13.01.2021 - 20.01.2021
Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
x_pr
1.58
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:
w
0.08
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
