НКЦ | Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Решением НКО НКЦ (АО) с 19:00 12 марта 2026 г. на срочном рынке изменяются следующие риск-параметры:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска и лимиты концентрации:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Текущий минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска			Минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска c 19:00 12.03.2026			Текущие лимиты концентрации, шт.		Лимиты концентрации с 19:00 12.03.2026, шт.
Код базового актива	Фьючерсный контракт на	MR_1	MR_2	MR_3	MR_1	MR_2	MR_3	LK1	LK2	LK1	LK2
BR	на нефть Брэнт	12%	18%	26%	18%	24%	32%	3 547 706	17 738 528	605 291	3 026 457
BRM	на нефть Брэнт (мини)	12%	18%	26%	18%	24%	32%	3 547 706	17 738 528	605 291	3 026 457

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Текущий минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска			Минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска c 19:00 12.03.2026
Код базового актива	Фьючерсный контракт на	MR_1	MR_2	MR_3	MR_1	MR_2	MR_3
TTF	на природный газ Датч ТТФ	43%	61%	82%	43%	52%	70%

2. Ширина ценового коридора в долях при торгах в выходные дни (OffDaysTradingPriceRangeShift):

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Текущее значение OffDaysTradingPriceRangeShift	Значение OffDaysTradingPriceRangeShift с 19:00 12.03.2026
BR	на нефть Брэнт	0,04	0,06
BRM	на нефть Брэнт (мини)	0,04	0,06

3. Сценарии ОПС: