24 ноября 2020 г. О значениях риск-параметров новых иностранных акций
Решением НКО НКЦ (АО) с 01.12.2020 г. по новым иностранным акциям будут установлены следующие риск-параметры:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
|
№ |
Торговый код |
Ценная бумага |
Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % |
Лимит концентрации, шт. |
Запрет коротких продаж |
Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам |
|||
|
1-ый уровень, S1_min |
2-ой уровень, S2_min |
3-ий уровень, S3_min |
1 уровень |
2 уровень |
|||||
|
1 |
ABT-RM |
Abbott Laboratories |
12% |
19% |
27% |
5 768 |
28 840 |
Нет |
Нет |
|
2 |
CAT-RM |
Caterpillar Inc. |
14% |
22% |
31% |
3 828 |
19 140 |
Нет |
Нет |
|
3 |
CRM-RM |
salesforce.com, inc. |
16% |
26% |
37% |
2 552 |
12 760 |
Нет |
Нет |
|
4 |
CVX-RM |
Chevron Corporation |
14% |
21% |
30% |
7 601 |
38 005 |
Нет |
Нет |
|
5 |
IBM-RM |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION |
13% |
20% |
29% |
5 587 |
27 935 |
Нет |
Нет |
|
6 |
JNJ-RM |
Johnson & Johnson |
11% |
17% |
24% |
4 391 |
21 955 |
Нет |
Нет |
|
7 |
KHC-RM |
The Kraft Heinz Company |
16% |
25% |
36% |
20 904 |
104 520 |
Нет |
Нет |
|
8 |
KO-RM |
THE COCA-COLA COMPANY |
11% |
18% |
25% |
12 331 |
61 655 |
Нет |
Нет |
|
9 |
NEE-RM |
NextEra Energy, Inc. |
11% |
18% |
25% |
8 489 |
42 445 |
Нет |
Нет |
|
10 |
NKE-RM |
NIKE, Inc. class B |
14% |
22% |
32% |
5 031 |
25 155 |
Нет |
Нет |
|
11 |
PG-RM |
The Procter & Gamble Company |
11% |
17% |
24% |
4 591 |
22 955 |
Нет |
Нет |
|
12 |
SBUX-RM |
Starbucks Corporation |
14% |
22% |
31% |
6 723 |
33 615 |
Нет |
Нет |
|
13 |
TGT-RM |
Target Corporation |
14% |
21% |
30% |
4 028 |
20 140 |
Нет |
Нет |
|
14 |
UBER-RM |
Uber Technologies, Inc. |
70% |
80% |
90% |
13 243 |
66 215 |
Нет |
Нет |
|
15 |
VTRS-RM |
Viatris Inc. |
21% |
33% |
47% |
39 043 |
195 215 |
Нет |
Нет |
2. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
|
№ |
Торговый код |
Название |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
|
1 |
ABT-RM |
Abbott Laboratories |
9% |
7% |
|
2 |
CAT-RM |
Caterpillar Inc. |
9% |
7% |
|
3 |
CRM-RM |
salesforce.com, inc. |
11% |
9% |
|
4 |
CVX-RM |
Chevron Corporation |
11% |
9% |
|
5 |
IBM-RM |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION |
9% |
7% |
|
6 |
JNJ-RM |
Johnson & Johnson |
9% |
7% |
|
7 |
KHC-RM |
The Kraft Heinz Company |
11% |
9% |
|
8 |
KO-RM |
THE COCA-COLA COMPANY |
9% |
7% |
|
9 |
NEE-RM |
NextEra Energy, Inc. |
10% |
8% |
|
10 |
NKE-RM |
NIKE, Inc. class B |
10% |
8% |
|
11 |
PG-RM |
The Procter & Gamble Company |
9% |
7% |
|
12 |
SBUX-RM |
Starbucks Corporation |
10% |
8% |
|
13 |
TGT-RM |
Target Corporation |
11% |
9% |
|
14 |
UBER-RM |
Uber Technologies, Inc. |
0% |
0% |
|
15 |
VTRS-RM |
Viatris Inc. |
7.5% |
5.5% |