НКЦ | О значениях риск-параметров для новых фьючерсных

22 декабря 2025 г. О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на Срочном рынке

В связи с запуском новых фьючерсных контрактов решением НКО НКЦ (АО) с 19:00 22 декабря 2025 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения			Лимиты концентрации, шт
Код базового актива	Фьючерсный контракт на	MR1	MR2	MR3	LK1	LK2
RGBIF	Индекс МосБиржи гос. обл. RGBILP	10%	11%	13%	9 355 740	46 778 700

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения, текущее значение	Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения, значение с 19:00 22 декабря 2025 г
Код базового актива	Фьючерсный контракт на	MR3	MR3
RGBI	Индекс RGBI	12%	13%

Фьючерсные контракты на Индекс МосБиржи гос. обл. RGBILP (RGBIF) и на Индекс RGBI (RGBI) будут включены в межконтрактный спред. Будет сформирована группа МКС, включающая в себя контракты на RGBIF и RGBI.

Спред	Скидка к требованиям ГО	Параметр для учёта сценариев межконтрактного спреда (window_size), в долях
RGBI_RGBIF	100%	0

Риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры" с 23 декабря 2025 г. - НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)