С 30 сентября 2020 г. решением НКО НКЦ (АО) изменяются риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
№
Торговый код
Новый Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, %
Новые Лимиты концентрации, шт.
Действующий Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, %
Запрет коротких продаж
Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения
1-ый уровень, S1_min
2-ой уровень, S2_min
3-ий уровень, S3_min
1 уровень
2 уровень
1
RU000A101RV2
22%
25%
28%
200 000
1 000 000
100%
Нет
2
RU000A101RZ3
27%
30%
33%
3
RU000A101RP4
14%
17%
20%
400 000
2 000 000
Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
Инструмент
Scen_UP
Scen_DOWN
RU000A101QM3
10%
RU000A101QN1
