С 29 сентября 2020 г. решением НКО НКЦ (АО) изменяются риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
№
Торговый код
Новый Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, %
Новые Лимиты концентрации, шт.
Действующий Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, %
Запрет коротких продаж
Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения
1-ый уровень, S1_min
2-ой уровень, S2_min
3-ий уровень, S3_min
1 уровень
2 уровень
1
RU000A101QM3
17%
20%
23%
300 000
1 500 000
100%
Нет
Да
2
RU000A101QN1
22%
25%
28%
3
RU000A101L54
13%
16%
19%
100 000
500 000
4
RU000A101PK9
30%
33%
36%
200 000
1 000 000
5
RU000A0JS934
8%
11%
14%
6
RU000A100L55
40%
43%
46%
7
RU000A101NG2
26%
8
RU000A101NH0
140 000
700 000
9
RU000A101RD0
10
RU000A101Q26
11
RU000A101YR6
152 480
762 400
Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
Инструмент
Scen_UP
Scen_DOWN
5%
1.5%
3%
