В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
Наименование ценной бумаги
Торговый код
Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min)
Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min)
Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min)
Период действия нового значения параметра
Текущее значение
Новое значение
Сбербанк России ПАО ао
SBER
17%
24%
21%
28%
35%
01.10.2020 - 05.10.2020
Сбербанк России ПАО ап
SBERP
20%
27%
34%
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
Полное наименование
Вид/категория ценной бумаги
Текущее значение параметра
Новое значение параметра
АДР HeadHunter Group ORD SHS
Депозитарные расписки
HHRU
77%
29.09.2020 - 01.10.2020
Акция обыкновенная
Акция привилегированная
ао ПАО Банк ВТБ
VTBR
Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
x_pr
1.44
1.41
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:
w
0.07
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
