Форма обратной связи
9 июня 2020 г. Об изменении риск-параметров на рынках Московской биржи
Национальный клиринговый центр (НКО НКЦ (АО), входит в Группу Московская биржа) в связи с нормализацией рыночной обстановки, снижением волатильности на глобальных торговых площадках, при сохраняющемся высоком уровне ликвидности и торговых оборотов российского рынка, принял решение вернуть значения ставок обеспечения на всех биржевых рынках к уровням февраля 2020 года.
Планируемое изменение размеров требований к обеспечению предоставит участникам торгов возможность более активно и гибко управлять своими позициями и ликвидностью.
Решением НКО НКЦ (АО):
1. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов с 10 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
|
№ |
Актив |
Описание |
Действующие ставки рыночного риска |
Новые ставки рыночного риска |
||||
|
1 уровень S_1_min |
2 уровень S_2_min |
3 уровень S_3_min |
1 уровень S_1_min |
2 уровень S_2_min |
3 уровень S_3_min |
|||
|
1 |
USD |
Доллар США |
8% |
10% |
12% |
6% |
8% |
10% |
|
2 |
EUR |
Евро |
8% |
10% |
12% |
6% |
8% |
10% |
|
3 |
CNY |
Китайский юань |
8% |
10% |
12% |
6% |
8% |
10% |
|
4 |
HKD |
Гонконгский доллар |
8% |
10% |
12% |
6% |
8% |
10% |
|
5 |
GBP |
Фунт стерлингов Великобритании |
8% |
10% |
12% |
7% |
9% |
11% |
|
6 |
CHF |
Швейцарский франк |
8% |
10% |
12% |
7% |
9% |
11% |
|
7 |
SLV |
Серебро |
13% |
19% |
26% |
12% |
18% |
25% |
|
8 |
EURF |
Фиксинг евро |
12% |
14% |
16% |
10% |
12% |
14% |
|
9 |
USDF |
Фиксинг доллара США |
12% |
14% |
16% |
10% |
12% |
14% |
|
10 |
USDW |
Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ |
12% |
14% |
16% |
10% |
12% |
14% |
2. На срочном рынке с 19:00 9 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
|
№ |
Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
Действующие ставки рыночного риска |
Новые ставки рыночного риска |
||||
|
1 уровень MR1 |
2 уровень MR2 |
3 уровень MR3 |
1 уровень MR1 |
2 уровень MR2 |
3 уровень MR3 |
|||
|
1 |
Si |
на курс доллар США - российский рубль |
8% |
10% |
12% |
6% |
8% |
10% |
|
2 |
Eu |
на курс евро - российский рубль |
8% |
10% |
12% |
6% |
8% |
10% |
|
3 |
CY |
на курс китайский юань - российский рубль |
8% |
10% |
12% |
6% |
8% |
10% |
|
4 |
BR |
на нефть BRENT |
30% |
35% |
43% |
20% |
25% |
33% |
|
5 |
CL |
на нефть Light Sweet Crude Oil |
60% |
65% |
73% |
30% |
35% |
43% |
|
6 |
GOLD |
на аффинированное золото в слитках |
8% |
11% |
16% |
6% |
9% |
14% |
|
7 |
SILV |
на аффинированное серебро в слитках |
20% |
25% |
33% |
10% |
15% |
23% |
|
8 |
SLV |
Фьючерсный поставочный контракт на серебро |
13% |
19% |
26% |
12% |
18% |
25% |
|
9 |
MIX |
на Индекс МосБиржи |
13% |
19% |
25% |
10% |
16% |
22% |
|
10 |
MXI |
на Индекс МосБиржи (мини) |
13% |
19% |
25% |
10% |
16% |
22% |
|
11 |
RTS |
на Индекс РТС |
15% |
21% |
27% |
12% |
18% |
24% |
|
12 |
AFLT |
на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" |
20% |
26% |
37% |
17% |
23% |
34% |
|
13 |
ALRS |
на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) |
20% |
26% |
37% |
17% |
23% |
34% |
|
14 |
CHMF |
на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" |
20% |
26% |
39% |
17% |
23% |
36% |
|
15 |
FEES |
на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" |
21% |
30% |
47% |
18% |
27% |
44% |
|
16 |
GAZR |
на обыкновенные акции ПАО "Газпром" |
20% |
24% |
31% |
17% |
21% |
28% |
|
17 |
GMKR |
на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Нор. никель" |
20% |
24% |
31% |
17% |
21% |
28% |
|
18 |
HYDR |
на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" |
20% |
26% |
39% |
17% |
23% |
36% |
|
19 |
LKOH |
на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" |
20% |
24% |
31% |
17% |
21% |
28% |
|
20 |
MAGN |
на обыкновенные акции ПАО "ММК" |
20% |
26% |
37% |
17% |
23% |
34% |
|
21 |
MGNT |
на обыкновенные акции ПАО "Магнит" |
20% |
27% |
41% |
17% |
24% |
38% |
|
22 |
MOEX |
на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа |
20% |
26% |
34% |
17% |
23% |
31% |
|
23 |
MTSI |
на обыкновенные акции ПАО "МТС" |
20% |
26% |
37% |
17% |
23% |
34% |
|
24 |
NLMK |
на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" |
20% |
27% |
41% |
17% |
24% |
38% |
|
25 |
NOTK |
на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" |
20% |
26% |
37% |
17% |
23% |
34% |
|
26 |
RTKM |
на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" |
23% |
33% |
45% |
20% |
30% |
42% |
|
27 |
SBPR |
на привилегированные акции ПАО Сбербанк |
20% |
23% |
30% |
17% |
20% |
27% |
|
28 |
SBRF |
на обыкновенные акции ПАО Сбербанк |
20% |
24% |
31% |
17% |
21% |
28% |
|
29 |
SNGP |
на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" |
20% |
24% |
31% |
17% |
21% |
28% |
|
30 |
SNGR |
на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" |
20% |
26% |
37% |
17% |
23% |
34% |
|
31 |
TATN |
на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" |
20% |
27% |
40% |
17% |
24% |
37% |
|
32 |
TRNF |
на привилегированные акции ПАО "Транснефть" |
20% |
26% |
39% |
17% |
23% |
36% |
|
33 |
VTBR |
на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) |
20% |
24% |
31% |
17% |
21% |
28% |
|
34 |
YNDF |
на обыкновенные акции "Яндекс Н.В." |
20% |
25% |
35% |
17% |
22% |
32% |
3. На рынке СПФИ с 19:00 9 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
|
№ |
Название |
Валюта |
Действующее значение ставки |
Новое значение ставки |
|
1 |
Ставка валютного риска (FX Risk Rate) |
CHF |
8% |
7% |
|
2 |
Ставка валютного риска (FX Risk Rate) |
USD |
8% |
6% |
|
3 |
Ставка валютного риска (FX Risk Rate) |
EUR |
8% |
6% |
4. На фондовом рынке с 10 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
|
№ |
Актив |
Описание |
Действующие ставки рыночного риска |
Новые ставки рыночного риска |
||||
|
1 уровень S_1_min |
2 уровень S_2_min |
3 уровень S_3_min |
1 уровень S_1_min |
2 уровень S_2_min |
3 уровень S_3_min |
|||
|
1 |
AFLT |
Аэрофлот-росс.авиалин (ПАО)ао |
20% |
26% |
37% |
17% |
23% |
34% |
|
2 |
ALRS |
АЛРОСА ПАО ао |
20% |
26% |
37% |
17% |
23% |
34% |
|
3 |
CHMF |
Северсталь (ПАО)ао |
20% |
26% |
39% |
17% |
23% |
36% |
|
4 |
FEES |
"ФСК ЕЭС" ПАО ао |
21% |
30% |
47% |
18% |
27% |
44% |
|
5 |
GAZP |
"Газпром" (ПАО) ао |
20% |
24% |
31% |
17% |
21% |
28% |
|
6 |
GMKN |
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао |
20% |
24% |
31% |
17% |
21% |
28% |
|
7 |
HYDR |
ПАО "РусГидро" |
20% |
26% |
39% |
17% |
23% |
36% |
|
8 |
LKOH |
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао |
20% |
24% |
31% |
17% |
21% |
28% |
|
9 |
MAGN |
"Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао |
20% |
26% |
37% |
17% |
23% |
34% |
|
10 |
MGNT |
"Магнит" ПАО ао |
20% |
27% |
41% |
17% |
24% |
38% |
|
11 |
MOEX |
ПАО Московская Биржа |
20% |
26% |
34% |
17% |
23% |
31% |
|
12 |
MTSS |
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао |
20% |
26% |
37% |
17% |
23% |
34% |
|
13 |
NLMK |
ПАО "НЛМК" ао |
20% |
27% |
41% |
17% |
24% |
38% |
|
14 |
NVTK |
ПАО "НОВАТЭК" ао |
20% |
26% |
37% |
17% |
23% |
34% |
|
15 |
RTKM |
Ростелеком (ПАО) ао. |
23% |
33% |
45% |
20% |
30% |
42% |
|
16 |
SBER |
Сбербанк России ПАО ао |
20% |
24% |
31% |
17% |
21% |
28% |
|
17 |
SBERP |
Сбербанк России ПАО ап |
20% |
23% |
30% |
17% |
20% |
27% |
|
18 |
SNGS |
Сургутнефтегаз ПАО акции об. |
20% |
26% |
37% |
17% |
23% |
34% |
|
19 |
SNGSP |
Сургутнефтегаз ПАО ап |
20% |
24% |
31% |
17% |
21% |
28% |
|
20 |
TATN |
ПАО "Татнефть" ао |
20% |
27% |
40% |
17% |
24% |
37% |
|
21 |
TRNFP |
Транснефть ПАО акц.пр. |
20% |
26% |
39% |
17% |
23% |
36% |
|
22 |
VTBR |
ао ПАО Банк ВТБ |
20% |
24% |
31% |
17% |
21% |
28% |
|
23 |
YNDX |
PLLC Yandex N.V. class A shs |
20% |
25% |
35% |
17% |
22% |
32% |