Решением НКО НКЦ (АО):
1. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов с 13 мая 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
№ |
Актив |
Описание |
Действующие ставки рыночного риска |
Новые ставки рыночного риска |
||||
1 уровень S_1_min |
2 уровень S_2_min |
3 уровень S_3_min |
1 уровень S_1_min |
2 уровень S_2_min |
3 уровень S_3_min |
|||
1 |
USD |
Доллар США |
10% |
12% |
14% |
8% |
10% |
12% |
2 |
EUR |
Евро |
10% |
12% |
14% |
8% |
10% |
12% |
3 |
CNY |
Китайский юань |
10% |
12% |
14% |
8% |
10% |
12% |
4 |
HKD |
Гонконгский доллар |
10% |
12% |
14% |
8% |
10% |
12% |
5 |
GBP |
Фунт стерлингов Великобритании |
10% |
12% |
14% |
8% |
10% |
12% |
6 |
CHF |
Швейцарский франк |
10% |
12% |
14% |
8% |
10% |
12% |
7 |
JPY |
Японская иена |
10% |
12% |
14% |
8% |
10% |
12% |
8 |
GLD |
Золото |
10% |
16% |
23% |
8% |
14% |
21% |
9 |
SLV |
Серебро |
15% |
21% |
28% |
13% |
19% |
26% |
10 |
EURF |
Фиксинг евро |
14% |
16% |
18% |
12% |
14% |
16% |
11 |
USDF |
Фиксинг доллара США |
14% |
16% |
18% |
12% |
14% |
16% |
12 |
USDW |
Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ |
14% |
16% |
18% |
12% |
14% |
16% |
2. На срочном рынке с 19:00 12 мая 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
№ |
Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
Действующие ставки рыночного риска |
Новые ставки рыночного риска |
||||
1 уровень MR1 |
2 уровень MR2 |
3 уровень MR3 |
1 уровень MR1 |
2 уровень MR2 |
3 уровень MR3 |
|||
1 |
Si |
на курс доллар США - российский рубль |
10% |
12% |
14% |
8% |
10% |
12% |
2 |
Eu |
на курс евро - российский рубль |
10% |
12% |
14% |
8% |
10% |
12% |
3 |
CY |
на курс китайский юань - российский рубль |
10% |
12% |
14% |
8% |
10% |
12% |
4 |
MIX |
на Индекс МосБиржи |
15% |
21% |
27% |
12.5% |
18.5% |
24.5% |
5 |
MXI |
на Индекс МосБиржи (мини) |
15% |
21% |
27% |
12.5% |
18.5% |
24.5% |
6 |
GLD |
на золото |
10% |
16% |
23% |
8% |
14% |
21% |
7 |
SLV |
на серебро |
15% |
21% |
28% |
13% |
19% |
26% |
8 |
RTS |
на индекс RTS |
17.5% |
23.5% |
29.5% |
15% |
21% |
27% |
9 |
BR |
на нефть BRENT |
40% |
45% |
53% |
30% |
35% |
43% |
10 |
CL |
На нефть Light Sweet Crude Oil |
65% |
70% |
78% |
60% |
65% |
73% |
11 |
AFLT |
на акции ПАО "Аэрофлот" |
25% |
31% |
42% |
20% |
26% |
37% |
12 |
ALRS |
на акции АК "АЛРОСА" (ПАО) |
25% |
31% |
42% |
20% |
26% |
37% |
13 |
CHMF |
на акции ПАО "Северсталь" |
25% |
31% |
44% |
20% |
26% |
39% |
14 |
GAZR |
на акции ПАО "Газпром" |
25% |
29% |
36% |
20% |
24% |
31% |
15 |
GMKR |
на акции ПАО "ГМК "Норильский никель" |
25% |
29% |
36% |
20% |
24% |
31% |
16 |
HYDR |
на акции ПАО "РусГидро" |
25% |
31% |
44% |
20% |
26% |
39% |
17 |
LKOH |
на акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" |
25% |
29% |
36% |
20% |
24% |
31% |
18 |
MAGN |
на акции ПАО "ММК" |
25% |
31% |
42% |
20% |
26% |
37% |
19 |
MGNT |
на акции ПАО "Магнит" |
25% |
32% |
46% |
20% |
27% |
41% |
20 |
MTSI |
на акции ПАО "МТС" |
25% |
31% |
42% |
20% |
26% |
37% |
21 |
NLMK |
на акции ПАО "НЛМК" |
25% |
32% |
46% |
20% |
27% |
41% |
22 |
NOTK |
на акции ПАО "НОВАТЭК" |
25% |
31% |
42% |
20% |
26% |
37% |
23 |
ROSN |
на акции ПАО "НК "Роснефть" |
25% |
29% |
36% |
20% |
24% |
31% |
24 |
SBPR |
на прив. акции ПАО Сбербанк |
25% |
28% |
35% |
20% |
23% |
30% |
25 |
SBRF |
на акции ПАО Сбербанк |
25% |
29% |
36% |
20% |
24% |
31% |
26 |
SNGP |
на прив. акции ПАО "Сургутнефтегаз" |
25% |
29% |
36% |
20% |
24% |
31% |
27 |
SNGR |
на акции ПАО "Сургутнефтегаз" |
25% |
31% |
42% |
20% |
26% |
37% |
28 |
TATN |
на акции ПАО "Татнефть" |
25% |
32% |
45% |
20% |
27% |
40% |
29 |
TRNF |
на прив. акции ПАО "Транснефть" |
25% |
31% |
44% |
20% |
26% |
39% |
30 |
VTBR |
на акции Банк ВТБ (ПАО) |
25% |
29% |
36% |
20% |
24% |
31% |
31 |
RTKM |
на акции ПАО "Ростелеком" |
28% |
38% |
50% |
23% |
33% |
45% |
32 |
FEES |
на акции ПАО "ФСК ЕЭС" |
26% |
35% |
52% |
21% |
30% |
47% |
3. На рынке СПФИ с 19:00 12 мая 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
№ |
Название |
Валюта |
Действующее значение ставки |
Новое значение ставки |
1 |
Ставка валютного риска (FX Risk Rate) |
CHF |
10% |
8% |
2 |
Ставка валютного риска (FX Risk Rate) |
USD |
10% |
8% |
3 |
Ставка валютного риска (FX Risk Rate) |
EUR |
10% |
8% |
4. На фондовом рынке с 13 мая 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
№ |
Торговый код |
Описание |
Действующие ставки рыночного риска |
Новые ставки риска |
||||
1 уровень MR1 |
2 уровень MR2 |
3 уровень MR3 |
1 уровень MR1 |
2 уровень MR2 |
3 уровень MR3 |
|||
1 |
GAZP |
"Газпром" (ПАО) ао |
25% |
29% |
36% |
20.0% |
24.0% |
31.0% |
2 |
SBER |
Сбербанк России ПАО ао |
25% |
29% |
36% |
20.0% |
24.0% |
31.0% |
3 |
LKOH |
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао |
25% |
29% |
36% |
20.0% |
24.0% |
31.0% |
4 |
GMKN |
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао |
25% |
29% |
36% |
20.0% |
24.0% |
31.0% |
5 |
SNGS |
Сургутнефтегаз ПАО акции об. |
25% |
31% |
42% |
20.0% |
26.0% |
37.0% |
6 |
ROSN |
ПАО НК Роснефть |
25% |
29% |
36% |
20.0% |
24.0% |
31.0% |
7 |
MGNT |
"Магнит" ПАО ао |
25% |
32% |
46% |
20.0% |
27.0% |
41.0% |
8 |
TATN |
ПАО "Татнефть" ао |
25% |
32% |
45% |
20.0% |
27.0% |
40.0% |
9 |
HYDR |
ПАО "РусГидро" |
25% |
31% |
44% |
20.0% |
26.0% |
39.0% |
10 |
NVTK |
ПАО "НОВАТЭК" ао |
25% |
31% |
42% |
20.0% |
26.0% |
37.0% |
11 |
YNDX |
PLLC Yandex N.V. class A shs |
25% |
30% |
40% |
20.0% |
25.0% |
35.0% |
12 |
ALRS |
АЛРОСА ПАО ао |
25% |
31% |
42% |
20.0% |
26.0% |
37.0% |
13 |
VTBR |
ао ПАО Банк ВТБ |
25% |
29% |
36% |
20.0% |
24.0% |
31.0% |
14 |
SBERP |
Сбербанк России ПАО ап |
25% |
28% |
35% |
20.0% |
23.0% |
30.0% |
15 |
AFLT |
Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао |
25% |
31% |
42% |
20.0% |
26.0% |
37.0% |
16 |
SNGSP |
Сургутнефтегаз ПАО ап |
25% |
29% |
36% |
20.0% |
24.0% |
31.0% |
17 |
CHMF |
Северсталь (ПАО)ао |
25% |
31% |
44% |
20.0% |
26.0% |
39.0% |
18 |
MTSS |
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао |
25% |
31% |
42% |
20.0% |
26.0% |
37.0% |
19 |
NLMK |
ПАО "НЛМК" ао |
25% |
32% |
46% |
20.0% |
27.0% |
41.0% |
20 |
MAGN |
"Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао |
25% |
31% |
42% |
20.0% |
26.0% |
37.0% |
21 |
TRNFP |
Транснефть ПАО акц.пр. |
25% |
31% |
44% |
20.0% |
26.0% |
39.0% |
22 |
FEES |
"ФСК ЕЭС" ПАО ао |
26% |
35% |
52% |
21.0% |
30.0% |
47.0% |
23 |
RSTI |
"Российские сети" ПАО ао |
26% |
35% |
52% |
21.0% |
30.0% |
47.0% |
24 |
RTKM |
Ростелеком (ПАО) ао. |
28% |
38% |
50% |
23.0% |
33.0% |
45.0% |