1. Главная
  2. Новости
  3. Информация для участников
Информация для участников

31 января 2020 г.

В связи с началом торгов 03.02.2020 г. фьючерсными контрактами на природный газ Henry Hub Natural Gas, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

 

1.   Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

 

Базовый актив

Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения

Лимиты концентрации

MR1

MR2

MR3

LK1

LK2

NG

18%

28%

40%

12 000 000
  1. 000 000

              

2.   Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

 

БА

T(m)

IR

VR

VVR

r

NG

1

0.141

0.2866

0.9431

0.279

NG

30

0.141

0.2866

0.1965

0.279

NG

90

0.090

0.2108

0.1445

0.212

NG

180

0.050

0.1939

0.1330

0.253

NG

270

0.038

0.1855

0.1272

0.272

NG

365

0.028

0.1770

0.1214

0.288

NG

1095

0.012

0.1349

0.0925

0.109

 

3.   Прочие статические риск-параметры:

 

БА

Num

RangeFut

MDRule

Входит в межмесячный спред

NG

1

0.5

Y

Нет

NG

2

0.5

Y

Нет

NG

3

0.5

Y

Нет

NG

4

0.5

Y

Нет

NG

5

0.5

Y

Нет

NG

6

0.5

Y

Нет

NG

7

0.5

Y

Нет

 

 

БА

VolatNum

M

MDtimeIcl

MDtimeEcl

freq

count

Spread

AutoShiftNum

MR

Window_size

NG

3

10

3

2

5

12

0.2

10

0.5

 

БА

AutoShiftNumIR

Fut

Mon

Range

CS

Mon

Range

Fut

Mon

Time

CS

Mon

Time

Fut

Mon

Num

CS

Mon

Num

Fut

Shift

CS

Shift

NG

10

0.10

0.05

300

300

2

2

0.25

0.45

 

 

4.   Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

 

Базовый актив

Фьючерсный контракт

Scen_UP

Scen_DOWN

NG

на природный газ Henry Hub Natural Gas

9%

9%