В связи с запуском новых фьючерсных контрактов решением НКО НКЦ (АО) с 19:00 30 сентября 2024 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Кодбазового актива
Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на
Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения
Лимиты концентрации, шт
MR1
MR2
MR3
LK1
LK2
GAZPF
обыкновенные акции ПАО "Газпром"
17%
23%
30%
3 903 574
19 517 870
SBERF
обыкновенные акции ПАО "Сбербанк"
17%
23%
30%
6 273 214
31 366 070
2. Значения параметра для учета скидок на Гарантийное обеспечение по межконтрактным спредам (параметр window_size):
№
Базовый актив
Наименование
Включение в группу межконтрактных спредов
Значениепараметра window_size
1
SBRF
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Сбербанк"
SBRF, SBERF
0.3
2
SBERF
Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на обыкновенные акции ПАО "Сбербанк"
SBRF, SBERF
0.3
3
GAZR
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром"
GAZR, GAZPF
0.4
4
GAZPF
Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на обыкновенные акции ПАО "Газпром"
