Решением НКО НКЦ (АО) с 17 сентября 2019 г. на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:
- Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации
| Актив | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые лимиты концентрации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1-й уровень | 2-й уровень | ||
| SBSP | БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500 | 100% | 100% | 100% | 22% | 31% | 100% | 10 000 | 50 000 |
| SBGB | БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи ОФЗ | 100% | 100% | 100% | 17% | 27% | 100% | 10 000 | 50 000 |
| SBCB | БПИФ Сбербанк Индекс Еврооблигаций | 100% | 100% | 100% | 15% | 26% | 100% | 10 000 | 50 000 |
| AKSP | БПИФ АЛЬФА_КАП Эс энд Пи 500 | 100% | 100% | 100% | 29% | 41% | 100% | 20 000 | 100 000 |
| FXTB | FinEx USD CASH EQUIVALENTS ETF | 100% | 100% | 100% | 10% | 15% | 100% | 2 000 | 10 000 |
- Устанавливаются сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс
| Актив | Название | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|
| SBSP | БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500 | 10% | 10% |
| SBGB | БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи ОФЗ | 10% | 10% |
| SBCB | БПИФ Сбербанк Индекс Еврооблигаций | 7% | 5% |
| AKSP | БПИФ АЛЬФА_КАП Эс энд Пи 500 | 10% | 10% |
| FXTB | FinEx USD CASH EQUIVALENTS ETF | 7% | 5% |
- Изменяется признак запрета коротких продаж:
| Актив | Название | Действующий признак запрета коротких продаж | Новый признак запрета коротких продаж |
|---|---|---|---|
| SBSP | БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500 | Да | Нет |
| SBGB | БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи ОФЗ | Да | Нет |
| SBCB | БПИФ Сбербанк Индекс Еврооблигаций | Да | Нет |
| AKSP | БПИФ АЛЬФА_КАП Эс энд Пи 500 | Да | Нет |
| FXTB | FinEx USD CASH EQUIVALENTS ETF | Да | Нет |