НКЦ | О значениях риск-параметров срочного рынка

Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке с 19:00 09.08.2019 г. устанавливаются следующие риск-параметры:

1.Лимиты концентрации (параметры LK1, LK2):

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Действующие Лимиты концентрации		Лимиты концентрации с 19:00 09.08.2019
			Действующие Лимиты концентрации		Лимиты концентрации с 19:00 09.08.2019
			Лимит концентрации 1 уровня LK1	Лимит концентрации 2 уровня LK2	Лимит концентрации 1 уровня LK1	Лимит концентрации 2 уровня LK2
1	PLT	на платину	181	905	1 800	9 000
2	PLD	на палладий	175	875	850	4 250

2. Значения параметра для учета скидок на Гарантийное обеспечение по межконтрактным спредам (параметр window_size):

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Значение параметра window_size
№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Действующее значение	Значение с 19:00 09.08.2019
1	CL	на нефть Light Sweet Crude Oil	0.5	0.3
2	BR	на нефть BRENT	0.5	0.4
3	MIX	на Индекс МосБиржи	0.5	0.1
4	MXI	на Индекс МосБиржи (мини)	0.5	0.1
5	RTS	на Индекс РТС	0.5	0.6
6	OFZ2	на «двухлетние» облигации федерального займа	0.5	0.3
7	OFZ4	на «четырехлетние» облигации федерального займа	0.5	0.3
8	OFZ6	на «шестилетние» облигации федерального займа	0.5	0.3
9	OF10	на «десятилетние» облигации федерального займа	0.5	0.3
10	OF15	на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа	0.5	0.3

3. Фьючерсный контракт на индекс Голубых фишек (RTSS) исключается из межконтрактного спреда с 19:00 09.08.2019 г.