НКЦ | Об изменении риск-параметров по акциям

Информация для участников

21 июня 2019 г. Об изменении риск-параметров по акциям

В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
Наименование ценной бумаги	Торговый код	Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min)		Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min)		Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min)		Период действия нового значения параметра
Наименование ценной бумаги	Торговый код	Текущее значение	Новое значение	Текущее значение	Новое значение	Текущее значение	Новое значение	Период действия нового значения параметра
Северсталь (ПАО)ао	CHMF	17%	20%	23%	26%	36%	39%	14.06.2019 - 18.06.2019
"Магнит" ПАО ао	MGNT	17%	21%	24%	28%	38%	42%	13.06.2019 - 14.06.2019
ПАО "НЛМК" ао	NLMK	17%	21%	24%	28%	38%	42%	17.06.2019 - 19.06.2019

Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
	Полное наименование	Вид/категория ценной бумаги	Торговый код	Текущее значение параметра	Новое значение параметра	Период действия нового значения параметра
	Северсталь (ПАО)ао	Акция обыкновенная	CHMF	35%	77%	14.06.2019 - 18.06.2019
	"Магнит" ПАО ао	Акция обыкновенная	MGNT	35%	77%	13.06.2019 - 14.06.2019
	ПАО "НЛМК" ао	Акция обыкновенная	NLMK	35%	77%	17.06.2019 - 19.06.2019
	ПАО НК Роснефть	Акция обыкновенная	ROSN	35%	77%	13.06.2019 - 17.06.2019

Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:

Торговый код	x_pr	Период действия нового значения параметра
MGNT	1.63	13.06.2019 - 14.06.2019
NLMK	1.65	17.06.2019 - 19.06.2019

Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:

Торговый код	w	Период действия нового значения параметра
MGNT	0.08	13.06.2019 - 14.06.2019
NLMK	0.08	17.06.2019 - 19.06.2019

Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа