В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
Наименование ценной бумаги
Торговый код
Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min)
Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min)
Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min)
Период действия нового значения параметра
Текущее значение
Новое значение
Текущее значение
Новое значение
Текущее значение
Новое значение
Сбербанк России ПАО ао
SBER
17%
23%
21%
27%
28%
34%
10.06.2019 - 13.06.2019
Сбербанк России ПАО ап
SBERP
18%
24%
21%
27%
28%
34%
10.06.2019 - 13.06.2019
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
Полное наименование
Вид/категория ценной бумаги
Торговый код
Текущее значение параметра
Новое значение параметра
Период действия нового значения параметра
Сбербанк России ПАО ао
Акция обыкновенная
SBER
35%
77%
10.06.2019 - 13.06.2019
Сбербанк России ПАО ап
Акция привилегированная
SBERP
35%
77%
10.06.2019 - 13.06.2019
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w и значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
Торговый код
x_pr
w
Период действия нового значения параметра
SBER
1.52
0.07
10.06.2019 - 13.06.2019
SBERP
1.45
0.07
10.06.2019 - 13.06.2019
Обращаем внимание, что в Методику определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа внесены изменения в порядок определения ставки переноса по ценным бумагам на дату дивидендной отсечки и дату, предшествующую ей. С изменениями можно ознакомиться в презентации в разделе Управления рисками и в п. 20.3 Методики определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа.
