НКЦ | О значениях риск-параметров для новых фьючерсных

27 марта 2023 г. О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

Решением НКО НКЦ (АО) с 28 марта 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры по фьючерсным контрактам на акции
инвестиционного фонда iShares Core Nikkei 225 ETF:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Код
базового
актива

Фьючерсный контракт
на

Минимальный
ограничительный уровень
Ставок обеспечения

Лимиты концентрации

Минимальное
значение цены
базового актива,
для определения
сценариев по
изменению цены
фьючерса

MR1

MR2

MR3

LK1

LK2

MinPrice

NIKK

акции инвестиционного
фонда iShares Core Nikkei
225 ETF

14%

22%

30%

6 008

30 040

0.1

2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

Код базового актива	T(m)	IR	VR	VVR
NIKK	1	0.06	0.2866	0.9431
NIKK	10	0.06	0.2866	0.7378
NIKK	30	0.06	0.2866	0.2815
NIKK	90	0.03	0.2108	0.2070
NIKK	180	0.025	0.1939	0.1905
NIKK	270	0.025	0.1855	0.1822
NIKK	365	0.025	0.1770	0.1739
NIKK	1095	0.025	0.1349	0.1325

3. Прочие статические риск-параметры:

Код базового актива	RangeFut для всех фьючерсов	RangeCS для всех календарных спредов	MDRule для всех фьючерсов	MRaddonUp для всех фьючерсов	MRaddonDown для всех фьючерсов
NIKK	0.5	0.9	Y	0	0

Код базового актива	Volat Num	M	MDtimeIcl	MDtimeEcl	freq	count	Spread	AutoShift NumMR	AutoShift NumMREvg	Window_size	SOMC
NIKK	3	10	3	2	5	12	0.2	10	0	0.5	0.1

Код базового актива	AutoShift NumIR	AutoShift NumIREvg	Fut Mon Range	Bounds Wdn	CS Mon Range	Fut Mon TimeDay	FutMonTi meEvg	CS Mon TimeDay	CS MonTimeEvg	Fut Mon Num	CS Mon Num	Fut Shift	CS Shift
NIKK	10	0	0.20	Y	0.05	180	900	180	900	2	2	0.25	0.45

Код базового актива	Negative Prices	All First Priority	StepNum	OptionModel
NIKK	N	N	1	Модель Блэка

Код базового актива	Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
NIKK	2

Код базового актива	Num	Входит в межмесячный спред
NIKK	Все номера	N

4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Scen_UP	Scen_DOWN
NIKK	акции инвестиционного фонда iShares Core Nikkei 225 ETF	8.5%	8.5%