1. Главная
  2. Новости
  3. Информация для участников
Информация для участников

6 февраля 2023 г.

Решением НКО НКЦ (АО) с 7 февраля 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры по фьючерсным контрактам на инвестиционные паи iShares Core DAX UCITS ETF (DE):

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
DAX инвестиционные паи iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 11% 17% 24% 101 647 508 234 0.01

 

2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

Код базового актива T(m) IR VR VVR
DAX 1 0.06 0.2866 0.9431
DAX 10 0.06 0.2866 0.7378
DAX 30 0.06 0.2866 0.2815
DAX 90 0.03 0.2108 0.2070
DAX 180 0.025 0.1939 0.1905
DAX 270 0.025 0.1855 0.1822
DAX 365 0.025 0.1770 0.1739
DAX 1095 0.025 0.1349 0.1325

 

3. Прочие статические риск-параметры:

Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
для всех фьючерсов		 MRaddonDown
для всех фьючерсов
DAX 0.5 0.9 Y 0 0

 


Код базового актива		 Volat
Num		 M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR		 AutoShift
NumMREvg		 Window_size SOMC
DAX 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1

 

Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
NumIREvg		 Fut
Mon
Range		 BoundsWdn CS
Mon
Range		 Fut
Mon
TimeDay		 FutMonTimeEvg CS
Mon
TimeDay		 CS
MonTimeEvg		 Fut
Mon
Num		 CS
Mon
Num		 Fut
Shift		 CS
Shift
DAX 10 0 0.20 Y 0.05 180 900 180 900 2 2 0.25 0.45

 

Код базового актива Negative
Prices 		All
First
Priority		 StepNum OptionModel
DAX N N 1 Модель Блэка

 

Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
DAX 2

 

Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
DAX Все номера N

 

4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
DAX инвестиционные паи iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 4.5% 4.5%