В связи с началом торгов 09.11.2022 г. на срочном рынке опционами на обыкновенные акции АЛРОСА ПАО, Северсталь (ПАО), Интер РАО ПАО, Магнитогорск.мет.комб ПАО, Мечел ПАО, ОАО "НОВАТЭК", ПИК СЗ (ПАО), Полюс ПАО, Polymetal International plc, ГК Самолет, ПАО Банк ВТБ, Сургутнефтегаз ПАО, на привилегированные акции Сбербанк России ПАО.
1. Ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности опционов на акции, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности опционов на акции ALRS, CHMF, IRAO, NOTK, PLZL, POLY, SBPR, SNGR, VTBR, MAGN, MTLR, PIKK, SMLT
T(m)
VR_SPOT
VVR_SPOT
1
0.2866
0.9431
10
0.2866
0.7542
30
0.2866
0.3344
90
0.2108
0.2459
180
0.1939
0.2262
270
0.1855
0.2164
365
0.177
0.2065
1095
0.1349
0.1573
2. Прочие статические риск-параметры:
Ставка риска изменения размера денежного потока для акций ALRS, CHMF, IRAO, NOTK, PLZL, POLY, SBPR, SNGR, VTBR, MAGN, MTLR, PIKK, SMLT
