В связи с продолжающимся ростом волатильности в различных сегментах валютного рынка, по согласованию с Банком России с 19 января 2009 года установлены следующие значения параметров системы управления рисками:
для торгов на ЕТС по долларам США
величина предельного отклонения значения курса, указываемого участником клиринга в заявке, от величины центрального курса по доллару США — ± 2.4%;
значение коэффициента К$ — 4.8%;
значение коэффициента G$ — 1.5;
для торгов на ЕТС по евро
величина предельного отклонения значения курса, указываемого участником клиринга в заявке, от величины центрального курса по евро — ± 2.4%;
значение коэффициента К€ — 4.8%;
значение коэффициента G€ — 1.5.
В этой связи для проведения операций с 19 января 2009 года участникам клиринга необходимо осуществлять предварительное депонирование денежных средств в следующем размере:
·для инструментов USDRUB_TOD, EURRUB_TOD – 4.8% от планируемого объема операций;
·для инструмента USDRUB_TOM, EURRUB_TOM – 7.2% от планируемого объема операций.
Лимиты нетто-операций участников Фонда покрытия рисков действуют в ранее установленных размерах.
Дополнительно обращаем внимание, что в связи с предстоящим 19 января 2009 года праздником в США для проведения операций с инструментом USDRUB_TOD20 января 2009 года предварительное депонирование денежных средств в долларах США в размере 4.8% от планируемого объема операций необходимо осуществить не позднее 16 января 2009 года. При этом предварительное депонирование денежных средств в российских рублях в размере 4.8% от планируемого объема операций может быть осуществлено, как 16-го, так и 19 января 2009 года.
