По согласованию с Банком России на 28 декабря 2007г. установлены следующие значения параметров системы управления рисками:

для торгов на ЕТС по долларам США

• величина предельного отклонения значения курса, указываемого участником торгов в заявке, от величины центрального курса по доллару США — ± 1.3%;
• значение коэффициента К_$ — 1.8%;
• значение коэффициента G_$ — 2.83;

для торгов на ЕТС по евро

• величина предельного отклонения значения курса, указываемого участником торгов в заявке, от величины центрального курса по евро — ± 2.0%;
• значение коэффициента К_€ — 4,0%;
• значение коэффициента G_€ — 1.5.

Кроме того, участникам Фонда покрытия рисков будут установлены и введены в действие следующие лимиты нетто-операций:

• на 28 декабря 2007 г. — лимиты нетто-операций равные нулю;
• с 09 января 2008 г. — лимиты нетто-операций в размере, действовавшем по состоянию на 27 декабря 2007 г.

В этой связи для проведения операций 28 декабря 2007 г. каждому участнику торгов (вне зависимости от факта участия в Фонде покрытия рисков) необходимо осуществить предварительное депонирование денежных средств в следующем размере:

по операциям с долларами США

• для инструмента USD_TOD — 1.8% от планируемого объема операций;
• для инструмента USD_TOM — 5,1% от планируемого объема операций;

по операциям с ЕВРО

• для инструмента EUR_TOD — 4% от планируемого объема операций;
• для инструмента EUR_TOM — 6% от планируемого объема операций.

Дополнительно обращаем внимание участников Фонда покрытия рисков:  
27 декабря 2007 г. необходимо также осуществить предварительное депонирование денежных средств в размере 1,8% от позиции по инструменту USDRUB_TOM, открытой в пределах лимита нетто-операций 27 декабря 2007 г.