С учетом изменений макроэкономических факторов и в связи с тем, что 19 апреля 2019 г. торги нефтью на основных биржевых рынках не проводятся, решением НКО НКЦ (АО) по контрактам на нефть устанавливаются следующие риск-параметры:
1. Ставки рыночного риска на период с 19:00 16.04.2019 г по 19:00 22.04.2019 г. останутся неизменными относительно текущего уровня:
№
Базовый актив
Фьючерсный контракт
Текущие ставки рыночного риска
Ставки рыночного риска с 19:00 16.04.2019 г.
Ставки рыночного риска с 19:00 17.04.2019 г. по 19:00 22.04.2019 г.
1 уровень, S1_min
2 уровень, S2_min
3 уровень, S3_min
1 уровень, S1_min
2 уровень, S2_min
3 уровень, S3_min
1 уровень, S1_min
2 уровень, S2_min
3 уровень, S3_min
1
BR
на нефть BRENT
10%
15%
23%
10%
15%
23%
10%
15%
23%
2
CL
на нефть Light Sweet Crude Oil
10%
15%
23%
10%
15%
23%
10%
15%
23%
2. Ширина ценового коридора (RangeFut) на период с 19:00 18.04.2019 г по 14:00 22.04.2019 г.
№
Базовый актив
Фьючерсный контракт
Параметр RangeFut
Текущее значение
Значение с 19:00 18.04.2019 по 14:00 22.04.2019
1
BR
на нефть BRENT
0,66
0,3
2
CL
на нефть Light Sweet Crude Oil
0,66
0,3
3. Максимальное количество изменений границ Ценового коридора в течение Расчетного периода (параметр AutoShiftNumMR):
