НКЦ | О значениях риск-параметров рынков Московской Бир

Информация для участников

17 декабря 2018 г. О значениях риск-параметров рынков Московской Биржи в период новогодних праздников

Если к 26 декабря 2018 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.

29 декабря, 3, 4 и 8 января в связи с проведением торгов на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке будет проводиться клиринговая сессия mark-to-market и выставление маржинальных требований. Маржинальные требования исполняются в стандартные сроки, предусмотренные Правилами клиринга.

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

На период с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов устанавливаются следующие риск-параметры:

№	Торговый код	Название	Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска			Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г.
№	Торговый код	Название	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min
1	USD	Доллар США	6%	8%	10%	8%	10%	12%
2	EUR	Евро	6%	8%	10%	8%	10%	12%
3	CNY	Китайский юань	6%	8%	10%	8%	10%	12%
4	GBP	Фунт стерлингов Великобритании	7%	9%	11%	9%	11%	13%
5	GLD	Золото	8%	14%	21%	10%	16%	23%
6	CHF	Швейцарский франк	7%	9%	11%	9%	11%	13%
7	SLV	Серебро	12%	18%	25%	14%	20%	27%
8	HKD	Гонконгский доллар	6%	8%	10%	8%	10%	12%
9	TRY	Турецкая лира	20%	50%	100%	25%	55%	100%
10	USDF	фиксинг USD/RUB	10%	12%	14%	12.5%	14.5%	16.5%
11	EURF	фиксинг EUR/RUB	10%	12%	14%	12.5%	14.5%	16.5%

Кросс-валютные пары:

№	Актив1	Актив2	Название	Действующая эффективная ставка рыночного риска S_Val_1/_Val₂	Эффективная ставка рыночного риска S_Val_1/_Val₂ с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г.
1	EUR	USD	Евро/Доллар США	3.5%	5%
2	GBP	USD	Фунт стерлингов/Доллар США	5%	7%
3	CHF	HKD	Швейцарский франк/Гонконгский доллар	5%	7%
4	GBP	HKD	Фунт стерлингов/Гонконгский доллар	5%	7%
5	GBP	EUR	Фунт стерлингов/Евро	5%	7%
6	CHF	CNY	Швейцарский франк/Китайский юань	5%	7%
7	GBP	CNY	Фунт стерлингов/Китайский юань	5%	7%
8	EUR	CHF	Евро/Швейцарский франк	5%	7%
9	GBP	CHF	Фунт стерлингов/Швейцарский франк	5%	7%
10	EUR	HKD	Евро/Гонконгский доллар	4%	5%
11	USD	HKD	Доллар США/Гонконгский доллар	4%	5%
12	EUR	CNY	Евро/Китайский юань	4%	5%
13	HKD	CNY	Гонконгский доллар/Китайский юань	4%	5%
14	USD	CNY	Доллар США/Китайский юань	4%	5%
15	USD	CHF	Доллар США/Швейцарский франк	4%	5%

Фондовый рынок и рынок депозитов

На период с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры:

Акции, депозитарные расписки, ETF:

№	Торговый код	Название	Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска			Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г.
№	Торговый код	Название	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min
1	AFLT	Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао	17%	23%	34%	22%	28%	39%
2	ALRS	АЛРОСА ПАО ао	17%	23%	34%	22%	28%	39%
3	CHMF	Северсталь (ПАО)ао	17%	23%	36%	23%	29%	42%
4	GAZP	"Газпром" (ПАО) ао	17%	21%	28%	22%	26%	33%
5	GMKN	ГМК "Нор.Никель" ПАО ао	17%	21%	28%	23%	27%	34%
6	HYDR	ПАО "РусГидро"	17%	23%	36%	22%	28%	41%
7	LKOH	НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао	17%	21%	28%	22%	26%	33%
8	MAGN	"Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао	17%	23%	34%	22%	28%	39%
9	MGNT	"Магнит" ПАО ао	17%	24%	38%	22%	29%	43%
10	MOEX	ПАО Московская Биржа	17%	23%	31%	22%	28%	36%
11	MTSS	Мобильные ТелеСистемы ПАО ао	17%	23%	34%	22%	28%	39%
12	NLMK	ПАО "НЛМК" ао	17%	24%	38%	22%	29%	43%
13	NVTK	ПАО "НОВАТЭК" ао	17%	23%	34%	22%	28%	39%
14	ROSN	ПАО НК Роснефть	17%	21%	28%	22%	26%	33%
15	SBER	Сбербанк России ПАО ао	17%	21%	28%	22%	26%	33%
16	SNGS	Сургутнефтегаз ПАО акции об.	17%	23%	34%	22%	28%	39%
17	SNGSP	Сургутнефтегаз ПАО ап	17%	21%	28%	22%	26%	33%
18	TATN	ПАО "Татнефть" ао	17%	24%	37%	22%	29%	42%
19	TRNFP	Транснефть ПАО акц.пр.	17%	23%	36%	22%	28%	41%
20	VTBR	ао ПАО Банк ВТБ	17%	21%	28%	23%	27%	34%
21	SBERP	Сбербанк России ПАО ап	18%	21%	28%	23%	26%	33%
22	YNDX	PLLC Yandex N.V. class A shs	20%	25%	35%	26%	31%	41%
23	FEES	"ФСК ЕЭС" ПАО ао	21%	30%	47%	27%	36%	53%
24	RSTI	"Российские сети" ПАО ао	21%	30%	47%	27%	36%	53%
25	RTKM	Ростелеком (ПАО) ао.	23%	33%	45%	29%	39%	51%
26	POLY	Polymetal International plc	28%	38%	59%	35%	45%	66%
27	IRAO	"Интер РАО" ПАО ао	31%	44%	69%	39%	52%	77%
28	AFKS	АФК "Система" ПАО ао	35%	49%	78%	43%	57%	86%
29	BANE	Башнефть АНК ао	35%	49%	78%	43%	57%	86%
30	BANEP	Башнефть АНК ап	35%	49%	78%	43%	57%	86%
31	BSPB	ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао	35%	49%	78%	43%	57%	86%
32	ENRU	"Энел Россия" ПАО	35%	49%	78%	43%	57%	86%
33	MSNG	МосЭнерго акции обыкн.	35%	49%	78%	43%	57%	86%
34	OGKB	ОГК-2 ПАО ао	35%	49%	78%	43%	57%	86%
35	PHOR	ФосАгро ПАО ао	35%	49%	78%	43%	57%	86%
36	PIKK	Группа компания ПИК ПАО ао	35%	49%	78%	43%	57%	86%
37	PLZL	Полюс ПАО ао	35%	49%	78%	43%	57%	86%
38	RTKMP	Ростелеком (ПАО) ап.	35%	49%	78%	43%	57%	86%
39	SIBN	Газпром нефть ПАО ао	35%	49%	78%	43%	57%	86%
40	TATNP	ПАО "Татнефть" ап 3 вып.	35%	49%	78%	43%	57%	86%
41	TGKA	ао ПАО "ТГК-1"	35%	49%	78%	43%	57%	86%
42	UNAC	Об.авиастр.корп. ПАО ао	35%	49%	78%	43%	57%	86%
43	UPRO	Юнипро ПАО ао	35%	50%	60%	43%	58%	68%
44	CBOM	"МКБ" ПАО ао	36%	51%	80%	44%	59%	88%
45	FXMM	FinEx CASH EQUIVALENTS ETF	11%	17%	70%	14%	20%	73%
46	FXRB	FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB)	12%	19%	70%	15%	22%	73%
47	FXRU	FinEx Rus Eurobonds ETF (USD)	12%	19%	70%	15%	22%	73%
48	FXGD	FinEx Gold ETF USD	15%	25%	70%	18%	28%	73%
49	FXIT	FinEx MSCI USA IT UCITS ETF	21%	42%	70%	24%	45%	73%
50	FXUS	FinEx MSCI USA UCITS ETF	21%	42%	70%	24%	45%	73%
51	FXAU	FinEx MSCI Australia UCITS ETF	25%	50%	70%	30%	55%	75%
52	FXCN	FinEx MSCI CHINA UCITS ETF	25%	50%	70%	30%	55%	75%
53	FXDE	FinEx MCSI Germany UCITS ETF	25%	50%	70%	30%	55%	75%
54	FXJP	FinEx MCSI Japan UCITS ETF	25%	50%	70%	30%	55%	75%
55	FXRL	FinEx RTS UCITS ETF USD	25%	50%	70%	30%	55%	75%
56	FXUK	FinEx MCSI UK UCITS ETF	25%	50%	70%	30%	55%	75%
57	RUSE	ITI FUNDS RTS EQUITY ETF	25%	50%	100%	30%	55%	100%
58	RUSB	ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD	30%	50%	100%	35%	55%	100%
59	MNOD-ME	АДР ГМК Норильский ник ORD SHS	17%	21%	28%	22%	26%	33%
60	LKOD-ME	АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS	18%	25%	40%	23%	30%	45%
61	NVTK-ME	ГДР НОВАТЭК ORD SHS	20%	28%	45%	26%	34%	51%
62	SBER-ME	АДР Сбербанк России ORD SHS	20%	28%	45%	26%	34%	51%
63	OGZD	Газпром ПАО др	22%	31%	49%	28%	37%	55%
64	MTSS-ME	АДР ПАО "МТС" ORD SHS	25%	35%	56%	31%	41%	62%
65	ROSN-ME	ГДР Роснефть ORD SHS	28%	40%	63%	34%	46%	69%
66	SVST-ME	ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS	28%	40%	63%	34%	46%	69%
67	MGNT-ME	ГДР Магнит ORD SHS	30%	42%	67%	36%	48%	73%
68	NLMK-ME	ГДР НЛМК ORD SHS	35%	49%	78%	41%	55%	84%
69	SGGD-ME	АДР Сургутнефтегаз ORD SHS	35%	49%	78%	41%	55%	84%
70	VTBR-ME	ГДР Банк ВТБ ORD SHS	35%	49%	78%	41%	55%	84%
71	ATAD-ME	ГДР ао Татнефть ORD SHS	37%	52%	83%	43%	58%	89%
72	RTKM-ME	АДР Ростелеком ORD SHS	37%	52%	83%	43%	58%	89%
73	PLZL-ME	ГДР ПАО "Полюс" ORD SHS	40%	57%	89%	46%	63%	95%
74	MMK-ME	ГДР ММК ORD SHS	47%	66%	95%	50%	69%	98%

Облигации:

№	Торговый код	Название	Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска			Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г.
№	Торговый код	Название	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min
1	XS0971722342	RUS-20 EUR	6%	9%	12%	8%	11%	14%
2	XS1043520144	SB-19 EUR	6%	9%	12%	8%	11%	14%
3	XS1084024584	GPB-19EUR	6%	9%	12%	8%	11%	14%
4	RU000A0ZZVE6	ГОВОЗ РФ 12978082V (RU)	6%	9%	12%	8%	11%	14%
5	RU000A0JWHA4	RUS-26	6%	7%	8%	8%	11%	14%
6	RU000A0JXTS9	RUS-27	6%	9%	12%	8%	11%	14%
7	RU000A0ZYYN4	RUS-29	6%	7%	8%	8%	11%	14%
8	XS0088543193	RUS-28	6%	9%	12%	8%	11%	14%
9	XS0424860947	GAZPR-19	6%	9%	12%	8%	11%	14%
10	XS0504954347	RUS-20	6%	9%	12%	8%	11%	14%
11	XS0767472458	RUS-22	6%	9%	12%	8%	11%	14%
12	XS0799357354	SB-19_2	6%	9%	12%	8%	11%	14%
13	XS0889401054	VIP-19	6%	9%	12%	8%	11%	14%
14	XS0971721377	RUS-19	6%	9%	12%	8%	11%	14%
15	XS0971721450	RUS-23	6%	9%	12%	8%	11%	14%
16	XS1043519567	SB-19	6%	9%	12%	8%	11%	14%
17	XS0461926569	LUK-19	7%	10%	13%	8%	11%	14%
18	XS0783934325	NLMK-19	7%	10%	13%	8%	11%	14%
19	XS1040726587	GPB-19USD	7%	10%	13%	8%	11%	14%

Срочный рынок

Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

1. На период с 19:00 26.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г.

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Текущие ставки рыночного риска			Ставки рыночного риска с 19:00 26.12.2018 г.			Ставки рыночного риска с 19:00 27.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г.
№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3
1	BR	на нефть BRENT	10%	15%	23%	12.5%	17.5%	25.5%	15%	20%	28%
2	CL	на нефть Light Sweet Crude Oil	10%	15%	23%	12.5%	17.5%	25.5%	15%	20%	28%

2. На период с 19:00 27.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г.

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Текущие ставки рыночного риска			Ставки рыночного риска с 19:00 27.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г.
№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	1 уровень, MR1	2 уровень, MR2	3 уровень, MR3	1 уровень, MR1	2 уровень, MR2	3 уровень, MR3
1	MIX	на Индекс МосБиржи	10%	16%	22%	13%	19%	25%
2	MXI	на Индекс МосБиржи (мини)	10%	16%	22%	13%	19%	25%
3	RTS	на Индекс РТС	10%	16%	23%	13%	19%	26%
4	RTSS	на Индекс голубых фишек	15%	24%	34%	19%	28%	38%
5	RVI	на волатильность российского рынка	35%	50%	79%	44%	59%	88%
6	U500	на индекс акций американских эмитентов (US500)	7%	11%	16%	9%	13%	18%
7	AFLT	на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот"	17%	23%	34%	22%	28%	39%
8	ALRS	на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО)	17%	23%	34%	22%	28%	39%
9	CHMF	на обыкновенные акции ПАО "Северсталь"	17%	23%	36%	23%	29%	42%
10	FEES	на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС"	21%	30%	47%	27%	36%	53%
11	GAZR	на обыкновенные акции ПАО "Газпром"	17%	21%	28%	22%	26%	33%
12	GBMW	на обыкновенные акции BMW AG	12%	17%	27%	15%	20%	30%
13	GDAI	на обыкновенные акции Daimler AG	12%	17%	27%	15%	20%	30%
14	GDBK	на обыкновенные акции Deutsche Bank AG	15%	22%	34%	19%	26%	38%
15	GMKR	на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский Никель"	17%	21%	28%	23%	27%	34%
16	GSIE	на обыкновенные акции Siemens AG	12%	17%	27%	15%	20%	30%
17	GVW3	на привилегированные акции Volkswagen AG	20%	29%	45%	25%	34%	50%
18	HYDR	на обыкновенные акции ПАО "РусГидро"	17%	23%	36%	22%	28%	41%
19	LKOH	на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	17%	21%	28%	22%	26%	33%
20	MGNT	на обыкновенные акции ПАО "Магнит"	17%	24%	38%	22%	29%	43%
21	MOEX	на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа	17%	23%	31%	22%	28%	36%
22	MTSI	на обыкновенные акции ПАО "МТС"	17%	23%	34%	22%	28%	39%
23	NLMK	на обыкновенные акции ПАО "НЛМК"	17%	24%	38%	22%	29%	43%
24	NOTK	на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК"	17%	23%	34%	22%	28%	39%
25	ROSN	на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть"	17%	21%	28%	22%	26%	33%
26	RTKM	на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком"	23%	33%	45%	29%	39%	51%
27	SBPR	на привилегированные акции ПАО Сбербанк	18%	21%	28%	23%	26%	33%
28	SBRF	на обыкновенные акции ПАО Сбербанк	17%	21%	28%	22%	26%	33%
29	SNGP	на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз"	17%	21%	28%	22%	26%	33%
30	SNGR	на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз"	17%	23%	34%	22%	28%	39%
31	TATN	на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	17%	24%	37%	22%	29%	42%
32	TRNF	на привилегированные акции ПАО "Транснефть"	17%	23%	36%	22%	28%	41%
33	VTBR	на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО)	17%	21%	28%	23%	27%	34%
34	AUDU	на курс австралийский доллар-доллар США	4%	6%	9%	5%	7%	10%
35	CY	на курс китайский юань - российский рубль	6%	8%	10%	8%	10%	12%
36	ED	на курс евро-доллар США	3.5%	5%	8%	5%	6.5%	9.5%
37	Eu	на курс евро - российский рубль	6%	8%	10%	8%	10%	12%
38	GBPU	на курс фунт стерлингов-доллар США	5%	8%	12%	7%	10%	14%
39	Si	на курс доллар США - российский рубль	6%	8%	10%	8%	10%	12%
40	UCAD	на курс доллар США - канадский доллар	4%	6%	9%	5%	7%	10%
41	UCHF	на курс доллар США - швейцарский франк	4%	6%	9%	5%	7%	10%
42	UINR	на курс доллар США - индийская рупия	5%	8%	12%	7%	10%	14%
43	UJPY	на курс доллар США - японская йена	5%	8%	12%	7%	10%	14%
44	UTRY	на курс доллар США - турецкая лира	15%	24%	34%	19%	28%	38%
45	UUAH	на курс доллар США - украинская гривна	21%	30%	47%	27%	36%	53%
46	ALMN	на алюминий	10%	16%	22%	13%	19%	25%
47	Co	на медь	8%	12%	18%	10%	14%	20%
48	CU	на медь	8%	12%	18%	10%	14%	20%
49	GLD	на золото	8%	14%	21%	10%	16%	23%
50	GOLD	на аффинированное золото в слитках	6%	9%	14%	8%	11%	16%
51	Nl	на никель	11%	17%	25%	14%	20%	28%
52	PLD	на аффинированный палладий в слитках	10%	15%	23%	13%	18%	26%
53	PLT	на аффинированную платину в слитках	8%	12%	18%	10%	14%	20%
54	SILV	на аффинированное серебро в слитках	10%	15%	23%	13%	18%	26%
55	SUGR	на сахар-сырец	15%	22%	34%	19%	26%	38%
56	Zn	на цинк	10%	16%	22%	13%	19%	25%