Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры для поставочного фьючерсного контракта на золото (GLD):
Базовый актив
Фьючерсный контракт
Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения
Лимиты концентрации
Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс
MR1
MR2
MR3
LK1
LK2
Scen_UP
Scen_DOWN
GLD
поставочный фьючерсный контракт на золото
8%
14%
21%
1 000 000
5 000 000
10%
Ключевой срок, T(m)
Ставки процентного риска, % годовых
1
15%
30
90
7%
180
3%
270
365
1095
