Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры и сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
№
Базовый актив
Фьючерсный контракт
Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения
Сценарии для расчета обеспечения под стресс
Scen_UP
Scen_DOWN
1
CL
на нефть Light Sweet Crude Oil
12%
5%
Межмесячный спред
Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межмесячным спредам
Размер спредового коэффициента
Спредовые даты фьючерсов
Фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil
1.2
Второй месячный срок исполнения
Межконтрактный спред
Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межконтрактным спредам
Спредовые даты
фьючерсов
Фьючерсный контракт на нефть Brent
Фьючерсные контракты на нефть Brent и нефть Light Sweet Crude Oil, находящиеся в межмесячном спреде
Фьючерсный контракт нефть Light Sweet Crude Oil
