Форма обратной связи
Если к 4 мая 2017 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.
Возврат к прежним значениям риск-параметров также будет осуществляться с учетом наблюдаемого уровня волатильности.
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
С 05.05.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов изменяются следующие риск-параметры:
|
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 05.05.2017 г. |
||||
|
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
|||
|
1 |
USD |
Доллар США |
6% |
8% |
10% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
2 |
EUR |
Евро |
6% |
8% |
10% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
3 |
CNY |
Китайский юань |
6% |
8% |
10% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
4 |
GBP |
Фунт стерлингов |
7% |
9% |
10% |
9% |
11% |
12% |
|
5 |
CHF |
Швейцарский франк |
6% |
8% |
10% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
6 |
HKD |
Гонконгский доллар |
6% |
8% |
10% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
7 |
GLD |
Золото |
10% |
16% |
23% |
12% |
18% |
25% |
|
8 |
SLV |
Серебро |
12% |
18% |
25% |
15% |
21% |
28% |
Возврат к действующим до 05.05.2017 г. ставкам рыночного риска будет произведен с 11.05.2017 г.
Фондовый рынок и рынок депозитов
С 05.05.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются риск-параметры по следующим акциям и облигациям:
Акции
|
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 05.05.2017 г. |
||||
|
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
|||
|
1 |
FXRU |
FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) |
12% |
23% |
28% |
14% |
25% |
30% |
|
2 |
SBER |
Сбербанк России ПАО ао |
14% |
18% |
25% |
17% |
21% |
28% |
|
3 |
GAZP |
"Газпром" (ПАО) ао |
14% |
18% |
25% |
17% |
21% |
28% |
|
4 |
LKOH |
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао |
14% |
18% |
25% |
17% |
21% |
28% |
|
5 |
ROSN |
ПАО НК Роснефть |
14% |
18% |
25% |
17% |
21% |
28% |
|
6 |
GMKN |
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао |
14% |
18% |
25% |
17% |
21% |
28% |
|
7 |
MGNT |
"Магнит" ПАО ао |
14% |
18% |
25% |
17% |
21% |
28% |
|
8 |
SNGSP |
Сургутнефтегаз ОАО ап |
14% |
18% |
25% |
17% |
21% |
28% |
|
9 |
VTBR |
ао ПАО Банк ВТБ |
14% |
18% |
25% |
17% |
21% |
28% |
|
10 |
SNGS |
Сургутнефтегаз ОАО акции об. |
14% |
18% |
25% |
17% |
21% |
28% |
|
11 |
MTSS |
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао |
15% |
20% |
25% |
18% |
23% |
28% |
|
12 |
FXGD |
FinEx Gold ETF USD |
15% |
20% |
25% |
18% |
23% |
28% |
|
13 |
MOEX |
ПАО Московская Биржа |
16% |
21% |
28% |
18% |
23% |
30% |
|
14 |
SBERP |
Сбербанк России ПАО ап |
17% |
18% |
28% |
18% |
19% |
29% |
|
15 |
HYDR |
ПАО "РусГидро" |
18% |
23% |
28% |
20% |
25% |
30% |
|
16 |
NVTK |
ПАО "НОВАТЭК" ао |
18% |
23% |
28% |
20% |
25% |
30% |
|
17 |
TATN |
ПАО "Татнефть" ао |
18% |
23% |
28% |
20% |
25% |
30% |
|
18 |
CHMF |
Северсталь (ПАО)ао |
18% |
23% |
30% |
20% |
25% |
32% |
|
19 |
TRNFP |
Транснефть ПАО акц.пр. |
20% |
25% |
30% |
25% |
30% |
35% |
|
20 |
YNDX |
PLLC Yandex N.V. class A shs |
20% |
25% |
35% |
25% |
30% |
40% |
|
21 |
FXUS |
FinEx MSCI USA UCITS ETF |
21% |
35% |
45% |
24% |
38% |
48% |
|
22 |
FXIT |
FinEx MSCI USA IT UCITS ETF |
21% |
35% |
45% |
24% |
38% |
48% |
|
23 |
ALRS |
АЛРОСА ПАО ао |
23% |
38% |
50% |
25% |
40% |
52% |
|
24 |
NLMK |
ПАО "НЛМК" ао |
23% |
33% |
45% |
25% |
35% |
47% |
|
25 |
RTKM |
Ростелеком (ПАО) ао. |
23% |
33% |
45% |
25% |
35% |
47% |
|
26 |
MFON |
МегаФон ПАО ао |
25% |
35% |
45% |
30% |
40% |
50% |
|
27 |
URKA |
Уралкалий ПАО ао |
25% |
35% |
45% |
30% |
40% |
50% |
|
28 |
POLY |
Polymetal International plc |
30% |
40% |
50% |
35% |
45% |
55% |
|
29 |
MAGN |
"Магнитогорск.мет.комб" ОАО ао |
33% |
57% |
95% |
38% |
62% |
95% |
|
30 |
FEES |
"ФСК ЕЭС" ПАО ао |
35% |
55% |
60% |
40% |
60% |
65% |
|
31 |
IRAO |
"Интер РАО" ПАО ао |
35% |
54% |
78% |
40% |
59% |
83% |
|
32 |
AFLT |
Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао |
35% |
50% |
60% |
40% |
55% |
65% |
|
33 |
RSTI |
"Российские сети" ПАО ао |
35% |
55% |
75% |
40% |
60% |
80% |
|
34 |
AFKS |
АФК "Система" ПАО ао |
35% |
60% |
95% |
40% |
65% |
95% |
|
35 |
UPRO |
Юнипро ПАО ао |
35% |
50% |
60% |
40% |
55% |
65% |
|
36 |
BANE |
Башнефть АНК ао |
35% |
75% |
95% |
40% |
80% |
95% |
|
37 |
RUAL |
United Company RUSAL Plc |
35% |
45% |
60% |
40% |
50% |
65% |
|
38 |
SIBN |
Газпром нефть ПАО ао |
35% |
50% |
60% |
40% |
55% |
65% |
|
39 |
RTKMP |
Ростелеком (ПАО) ап. |
35% |
55% |
95% |
40% |
60% |
95% |
|
40 |
PIKK |
Группа компания ПИК ПАО ао |
35% |
59% |
95% |
40% |
64% |
95% |
Облигации
|
№ |
Торговый код |
Название |
Краткое наименование |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 05.05.2017 г. |
||||
|
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
||||
|
1 |
RU000A0JULN3 |
Внешэкономбанк обл. БО-16в USD |
ВЭББ16вUSD |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
2 |
RU000A0JWHA4 |
ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) |
RUS-26 |
6% |
7% |
8% |
7.5% |
8.5% |
9.5% |
|
3 |
XS0088543193 |
ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) |
RUS-28 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
4 |
XS0089375249 |
ГОВОЗ РФ МК-1-СМ-126 (XS) |
RUS-18 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
5 |
XS0290581569 |
GAZ CAPITAL SA 5.44000 02/11/1 |
GAZ-17 EU3 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
6 |
XS0300998779 |
RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/ |
RSHB-17 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
7 |
XS0304273948 |
LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 07 |
LUK-17 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
8 |
XS0324963932 |
Rosneft Finance S.A. 7.875 13/ |
ROSN-18 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
9 |
XS0327237136 |
GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/1 |
GAZ-18 EUR |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
10 |
XS0357281558 |
GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/1 |
GAZCAP-18 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
11 |
XS0361041808 |
VIP FIN REGS CL B 9.125 30/04/ |
VIP-18 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
12 |
XS0504954347 |
ГОВОЗ РФ 12840044V (XS) |
RUS-20 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
13 |
XS0544362972 |
ALFA BOND ISSUANCE 7.875 25/09 |
ALFA-17 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
14 |
XS0551315384 |
STEEL CAPITAL 6.7 25/10/17 |
STL-17 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
15 |
XS0552679879 |
SCF CAPITAL LIMITED 5.375 27/1 |
SCF-17 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
16 |
XS0559800122 |
VEB FINANCE LIMITED 5.45 22/11 |
VEB FIN-17 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
17 |
XS0592794597 |
VTB CAPITAL SA 6.315 22/02/18 |
VTB-18 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
18 |
XS0767472458 |
ГОВОЗ РФ 12840060V (XS) |
RUS-22 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
19 |
XS0775984213 |
PSB Finance S.A. 8.5 25/04/17 |
PSB-17 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
20 |
XS0783291221 |
GPB EUROBOND FINANC 5.625 17/0 |
GPB-17 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
21 |
XS0796426228 |
RSHB Capital S.A. 5.298 27/12/ |
RSH-17 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
22 |
XS0808632847 |
Steel Funding Limited 4.45 19/ |
NLMK-18 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
23 |
XS0863583281 |
EuroChem Global Investments |
EuroChem17 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
24 |
XS0878855773 |
Sibur Securities Limited 3.914 |
SIB-18 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
25 |
XS0879105558 |
CBOM Finance P.L.C. 7.7 01/02/ |
CBOM Finan |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
26 |
XS0893205186 |
Veb Finance plc 3.035 21/02/20 |
VEB-18 EUR |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
27 |
XS0899969702 |
STEEL CAPITAL SA 4.45 19/03/18 |
STL-18 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
28 |
XS0922134712 |
MMC Finance Limited 4.375 30/0 |
GMKN-18 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
29 |
XS0922296883 |
GPN Capital S.A. 2.933 26/04/1 |
GPN-18 EUR |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
30 |
XS0922883318 |
Uralkali Finance DAC 3.723 |
URKA-18 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
31 |
XS0923110232 |
OFCB Capital PLC. 7.25 25/04/1 |
OFCB-18 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
32 |
XS0923472814 |
Nord Gold N.V. 6.375 07/05/18 |
NGD-18 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
33 |
XS0971721377 |
ГОВОЗ РФ 12840067V (XS) |
RUS-19 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
34 |
XS0971721450 |
ГОВОЗ РФ 12840068V (XS) |
RUS-23 |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
35 |
XS0971722342 |
ГОВОЗ РФ 12978070V (XS) |
RUS-20 EUR |
6% |
9% |
12% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
36 |
XS0365923977 |
VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/1 |
VTB-18_2 |
7% |
10% |
13% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
|
37 |
XS0366630902 |
RSHB CAPITAL SA 7.7500 29/05/1 |
RSHB-18 |
7% |
10% |
13% |
7.5% |
10.5% |
13.5% |
Возврат к действующим до 05.05.2017 г. ставкам рыночного риска будет произведен с 11.05.2017 г.
Срочный рынок
С 19-00 04.05.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам срочного рынка:
|
№ |
Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
Действующий Минимальный базовый размер ГО |
Минимальный базовый размер ГО с 19-00 04.05.2017 г. |
|
1 |
ALRS |
на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) |
23% |
25% |
|
2 |
ALSI |
на Индекс FTSE/JSE Top40 |
12% |
14% |
|
3 |
AUDU |
на курс австралийский доллар-доллар США |
5% |
7% |
|
4 |
BR |
на нефть BRENT |
12% |
15% |
|
5 |
CHMF |
на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" |
18% |
20% |
|
6 |
CU |
на медь |
8% |
10% |
|
7 |
CY |
на курс китайский юань - российский рубль |
6% |
7.5% |
|
8 |
ED |
на курс евро-доллар США |
5% |
6% |
|
9 |
Eu |
на курс евро - российский рубль |
6% |
7.5% |
|
10 |
FEES |
на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" |
25% |
30% |
|
11 |
GAZR |
на обыкновенные акции ПАО "Газпром" |
14% |
17% |
|
12 |
GBMW |
на обыкновенные акции BMW AG |
12% |
15% |
|
13 |
GBPU |
на курс фунт стерлингов-доллар США |
5% |
7% |
|
14 |
GDAI |
на обыкновенные акции Daimler AG |
12% |
15% |
|
15 |
GDBK |
на обыкновенные акции Deutsche Bank AG |
15% |
17% |
|
16 |
GMKR |
на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский Никель" |
14% |
17% |
|
17 |
GOLD |
на аффинированное золото в слитках |
6% |
8% |
|
18 |
GSIE |
на обыкновенные акции Siemens AG |
12% |
15% |
|
19 |
HYDR |
на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" |
18% |
20% |
|
20 |
LKOH |
на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" |
14% |
17% |
|
21 |
MGNT |
на обыкновенные акции ПАО "Магнит" |
14% |
17% |
|
22 |
MIX |
на Индекс ММВБ |
10% |
12% |
|
23 |
MOEX |
на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа |
16% |
18% |
|
24 |
MTSI |
на обыкновенные акции ПАО "МТС" |
15% |
18% |
|
25 |
MXI |
на Индекс ММВБ (мини) |
10% |
12% |
|
26 |
NLMK |
на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" |
23% |
25% |
|
27 |
NOTK |
на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" |
18% |
20% |
|
28 |
PLD |
на аффинированный палладий в слитках |
10% |
13% |
|
29 |
PLT |
на аффинированную платину в слитках |
8% |
10% |
|
30 |
ROSN |
на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" |
14% |
17% |
|
31 |
RTKM |
на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" |
23% |
25% |
|
32 |
RTS |
на Индекс РТС |
10% |
12% |
|
33 |
RTSS |
на Индекс голубых фишек |
12% |
15% |
|
34 |
RVI |
на волатильность российского рынка |
35% |
50% |
|
35 |
SBPR |
на привилегированные акции ПАО Сбербанк |
15% |
18% |
|
36 |
SBRF |
на обыкновенные акции ПАО Сбербанк |
14% |
17% |
|
37 |
Si |
на курс доллар США - российский рубль |
6% |
7.5% |
|
38 |
SILV |
на аффинированное серебро в слитках |
12% |
14% |
|
39 |
SNGP |
на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" |
14% |
17% |
|
40 |
SNGR |
на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" |
14% |
17% |
|
41 |
SUGR |
на сахар-сырец |
15% |
20% |
|
42 |
TATN |
на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
18% |
20% |
|
43 |
TRNF |
на привилегированные акции ПАО "Транснефть" |
15% |
20% |
|
44 |
UCAD |
на курс доллар США - канадский доллар |
4% |
5% |
|
45 |
UCHF |
на курс доллар США - швейцарский франк |
4% |
5% |
|
46 |
UJPY |
на курс доллар США - японская йена |
5% |
7% |
|
47 |
URKA |
на обыкновенные акции ПАО "Уралкалий" |
25% |
27% |
|
48 |
UTRY |
на курс доллар США - турецкая лира |
7% |
9% |
|
49 |
UUAH |
на курс доллар США - украинская гривна |
21% |
25% |
|
50 |
VTBR |
на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) |
14% |
17% |
Возврат к действующим до 19-00 04.05.2017 г. значениям Минимального базового ГО будет произведен с 19-00 10.05.2017 г.
Рынок СПФИ
С 17-00 04.05.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):
|
№ |
Название |
Валюта |
Действующее значение ставки |
Значение ставки с 17-00 04.05.2017 г. |
|
1 |
Ставка валютного риска (FX Risk Rate) |
USD |
6% |
7.5% |
|
2 |
Ставка валютного риска (FX Risk Rate) |
EUR |
6% |
7.5% |
Возврат к действующей до 17-00 04.05.2017 г. ставке валютного риска будет произведен с 17-00 10.05.2017 г.