Форма обратной связи
21 декабря 2016 г. О значениях риск-параметров рынков Московской Биржи в период новогодних праздников
Если к 28 декабря 2016 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.
Валютный рынок
С 29.12.2016 г. и с 09.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов изменяются следующие риск-параметры:
|
№ |
Торговый код |
Название |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % с 29.12.2016 г. |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % с 09.01.2017 г. |
||||
|
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
|||
|
1 |
USD |
Доллар США |
8% |
10% |
12% |
6% |
8% |
10% |
|
2 |
EUR |
Евро |
8% |
10% |
12% |
6% |
8% |
10% |
|
3 |
CNY |
Китайский юань |
8% |
10% |
12% |
6% |
8% |
10% |
|
4 |
GBP |
Фунт стерлингов |
9% |
11% |
12% |
7% |
9% |
10% |
|
5 |
CHF |
Швейцарский франк |
8% |
10% |
12% |
6% |
8% |
10% |
|
6 |
HKD |
Гонконгский доллар |
8% |
10% |
12% |
6% |
8% |
10% |
|
7 |
GLD |
Золото |
13% |
19% |
26% |
10% |
16% |
23% |
|
8 |
SLV |
Серебро |
15% |
21% |
28% |
12% |
18% |
25% |
|
9 |
BYN |
Белорусский рубль |
25% |
50% |
100% |
20% |
50% |
100% |
Скидка за межпродуктовые спреды с 09.01.2017 г.:
|
Актив 1 |
Актив 2 |
Действующий коэффициент скидки |
Новый коэффициент скидки |
|
EUR |
USD |
0.63 |
0.58 |
Рынок ценных бумаг
С 29.12.2016 г. и с 09.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) на рынке ценных бумаг изменяются риск-параметры по следующим акциям и облигациям:
Акции:
|
№ |
Торговый код |
Название |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % с 29.12.2016 г. |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % с 09.01.2017 г. |
||||
|
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
|||
|
1 |
FXRU |
FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) |
15% |
26% |
31% |
12% |
23% |
28% |
|
2 |
FXMM |
FinEx CASH EQUIVALENTS ETF |
16% |
21% |
26% |
13% |
18% |
23% |
|
3 |
SBER |
Сбербанк России ПАО ао |
17% |
21% |
28% |
14% |
18% |
25% |
|
4 |
GAZP |
Газпром (ПАО) ао |
17% |
21% |
28% |
14% |
18% |
25% |
|
5 |
LKOH |
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао |
17% |
21% |
28% |
14% |
18% |
25% |
|
6 |
GMKN |
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао |
17% |
21% |
28% |
14% |
18% |
25% |
|
7 |
MGNT |
Магнит ПАО ао |
17% |
21% |
28% |
14% |
18% |
25% |
|
8 |
ROSN |
ПАО НК Роснефть |
17% |
21% |
28% |
14% |
18% |
25% |
|
9 |
SNGSP |
Сургутнефтегаз ОАО ап |
17% |
21% |
28% |
14% |
18% |
25% |
|
10 |
VTBR |
ао ПАО Банк ВТБ |
17% |
21% |
28% |
14% |
18% |
25% |
|
11 |
SNGS |
Сургутнефтегаз ОАО акции об. |
17% |
21% |
28% |
14% |
18% |
25% |
|
12 |
MTSS |
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао |
19% |
24% |
29% |
15% |
20% |
25% |
|
13 |
FXGD |
FinEx Gold ETF USD |
19% |
24% |
29% |
15% |
20% |
25% |
|
14 |
MOEX |
ПАО Московская Биржа |
20% |
25% |
32% |
16% |
21% |
28% |
|
15 |
SBERP |
Сбербанк России ПАО ап |
21% |
22% |
32% |
17% |
18% |
28% |
|
16 |
NVTK |
ОАО "НОВАТЭК" ао |
22% |
27% |
32% |
18% |
23% |
28% |
|
17 |
CHMF |
Северсталь (ПАО)ао |
22% |
27% |
34% |
18% |
23% |
30% |
|
18 |
TATN |
ПАО "Татнефть" ао |
22% |
27% |
32% |
18% |
23% |
28% |
|
19 |
HYDR |
ПАО "РусГидро" |
22% |
27% |
32% |
18% |
23% |
28% |
|
20 |
TRNFP |
Транснефть ПАО акц.пр. |
25% |
30% |
35% |
20% |
25% |
30% |
|
21 |
YNDX |
PLLC Yandex N.V. class A shs |
25% |
30% |
40% |
20% |
25% |
35% |
|
22 |
FXIT |
FinEx MSCI USA IT UCITS ETF |
26% |
40% |
50% |
21% |
35% |
45% |
|
23 |
FXUS |
FinEx MSCI USA UCITF ETF |
26% |
40% |
50% |
21% |
35% |
45% |
|
24 |
ALRS |
АЛРОСА ПАО ао |
28% |
43% |
55% |
23% |
38% |
50% |
|
25 |
NLMK |
ПАО "НЛМК" ао |
28% |
38% |
50% |
23% |
33% |
45% |
|
26 |
RTKM |
Ростелеком (ПАО) ао. |
28% |
38% |
50% |
23% |
33% |
45% |
|
27 |
URKA |
Уралкалий ПАО ао |
31% |
41% |
51% |
25% |
35% |
45% |
|
28 |
MFON |
МегаФон ПАО ао |
31% |
41% |
51% |
25% |
35% |
45% |
|
29 |
FXRB |
FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) |
31% |
66% |
76% |
25% |
60% |
70% |
|
30 |
FXDE |
FinEx MCSI Germany UCITS ETF |
31% |
66% |
76% |
25% |
60% |
70% |
|
31 |
FXUK |
FinEx MCSI UK UCITS ETF |
31% |
66% |
76% |
25% |
60% |
70% |
|
32 |
FXCN |
FinEx MSCI CHINA UCITS ETF |
31% |
66% |
76% |
25% |
60% |
70% |
|
33 |
FXAU |
FinEx MSCI Australia UCITS ETF |
31% |
66% |
76% |
25% |
60% |
70% |
|
34 |
FXJP |
FinEx MCSI Japan UCITS ETF |
31% |
66% |
76% |
25% |
60% |
70% |
|
35 |
POLY |
Polymetal International plc |
37% |
47% |
57% |
30% |
40% |
50% |
|
36 |
MAGN |
Магнитогорск.мет.комб ОАО ао |
40% |
64% |
100% |
33% |
57% |
95% |
|
37 |
FEES |
ФСК ЕЭС ПАО ао |
42% |
62% |
67% |
35% |
55% |
60% |
|
38 |
AFLT |
Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао |
42% |
57% |
67% |
35% |
50% |
60% |
|
39 |
IRAO |
Интер РАО ПАО ао |
42% |
61% |
85% |
35% |
54% |
78% |
|
40 |
RSTI |
Российские сети ПАО ао |
42% |
62% |
82% |
35% |
55% |
75% |
|
41 |
AFKS |
АФК "Система" ПАО ао |
42% |
67% |
100% |
35% |
60% |
95% |
|
42 |
BANE |
Башнефть АНК ао |
42% |
82% |
100% |
35% |
75% |
95% |
|
43 |
UPRO |
Юнипро ПАО ао |
42% |
57% |
67% |
35% |
50% |
60% |
|
44 |
SIBN |
Газпром нефть ПАО ао |
42% |
57% |
67% |
35% |
50% |
60% |
|
45 |
RTKMP |
Ростелеком (ПАО) ап. |
42% |
62% |
100% |
35% |
55% |
95% |
|
46 |
PIKK |
Группа компания ПИК ПАО ао |
42% |
66% |
100% |
35% |
59% |
95% |
|
47 |
RUAL |
United Company RUSAL Plc |
42% |
52% |
67% |
35% |
45% |
60% |
|
48 |
FXRL |
FinEx RTS UCITS ETF USD |
42% |
67% |
77% |
35% |
60% |
70% |
|
49 |
MSNG |
МосЭнерго акции обыкн. |
45% |
55% |
65% |
40% |
50% |
60% |
|
50 |
BANEP |
Башнефть АНК ап |
45% |
85% |
100% |
40% |
80% |
95% |
|
51 |
PLZL |
Полюс ПАО ао |
45% |
55% |
100% |
40% |
50% |
95% |
|
52 |
OGKB |
ОГК-2 ПАО ао |
45% |
55% |
65% |
40% |
50% |
60% |
|
53 |
RUALR |
РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс |
45% |
55% |
65% |
40% |
50% |
60% |
|
54 |
TGKA |
ао ПАО "ТГК-1" |
45% |
55% |
65% |
40% |
50% |
60% |
Облигации:
|
№ |
Торговый код |
Название |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % с 29.12.2016 г. |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % с 09.01.2017 г. |
||||
|
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
|||
|
1 |
RU000A0JULN3 |
Внешэкономбанк обл. БО-16в USD |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
2 |
RU000A0JWHA4 |
ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) |
8% |
9% |
10% |
6% |
7% |
8% |
|
3 |
XS0088543193 |
ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
4 |
XS0089375249 |
ГОВОЗ РФ МК-1-СМ-126 (XS) |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
5 |
XS0276455937 |
GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/1 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
6 |
XS0290581569 |
GAZ CAPITAL SA 5.44000 02/11/1 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
7 |
XS0292530309 |
Rosneft Finance S.A.6.62500 20 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
8 |
XS0300998779 |
RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/ |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
9 |
XS0304273948 |
LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 07 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
10 |
XS0499245180 |
RZD CAPITAL PLC 5.739 03/0 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
11 |
XS0504954347 |
ГОВОЗ РФ 12840044V (XS) |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
12 |
XS0543956717 |
SB CAPITAL S.A. 5.40 24/03/17 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
13 |
XS0551315384 |
STEEL CAPITAL 6.7 25/10/17 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
14 |
XS0552679879 |
SCF CAPITAL LIMITED 5.375 27/1 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
15 |
XS0643176448 |
VimpelCom Holdings 6.2546 01/0 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
16 |
XS0719009754 |
VEB FINANCE LIMITED 5.375 13/0 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
17 |
XS0742380412 |
SB CAPITAL S.A. 4.95 07/02/17 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
18 |
XS0767469827 |
ГОВОЗ РФ 12840059V (XS) |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
19 |
XS0767472458 |
ГОВОЗ РФ 12840060V (XS) |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
20 |
XS0772509484 |
VTB CAPITAL SA 6.00 12/04/17 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
21 |
XS0775984213 |
PSB Finance S.A. 8.5 25/04/17 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
22 |
XS0783291221 |
GPB EUROBOND FINANC 5.625 17/0 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
23 |
XS0805582011 |
GAZ CAPITAL S.A. 3.755 15/03/1 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
24 |
XS0861980372 |
RosneftInternationalFinance_17 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
25 |
XS0971721377 |
ГОВОЗ РФ 12840067V (XS) |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
26 |
XS0971721450 |
ГОВОЗ РФ 12840068V (XS) |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
27 |
XS0971722342 |
ГОВОЗ РФ 12978070V (XS) |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
28 |
XS0796426228 |
RSHB Capital S.A. 5.298 27/12/ |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
29 |
XS0544362972 |
ALFA BOND ISSUANCE 7.875 25/09 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
30 |
XS0559800122 |
VEB FINANCE LIMITED 5.45 22/11 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
31 |
XS0863583281 |
EuroChem Global Investments Li |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
32 |
XS0879105558 |
CBOM Finance P.L.C. 7.7 01/02/ |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
33 |
XS0878855773 |
Sibur Securities Limited 3.914 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
34 |
XS0327237136 |
GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/1 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
35 |
XS0592794597 |
VTB CAPITAL SA 6.315 22/02/18 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
36 |
XS0808632847 |
Steel Funding Limited 4.45 19/ |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
37 |
XS0893205186 |
Veb Finance plc 3.035 21/02/20 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
38 |
XS0324963932 |
Rosneft Finance S.A. 7.875 13/ |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
|
39 |
XS0899969702 |
STEEL CAPITAL SA 4.45 19/03/18 |
8% |
11% |
14% |
6% |
9% |
12% |
Срочный рынок
С 19-00 28.12.2016 г. и с 19-00 06.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам срочного рынка:
|
№ |
Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
Базовый размер ГО с 19-00 28.12.2016 г. |
Базовый размер ГО с 19-00 06.01.2017 г. |
|
1 |
ALSI |
на Индекс FTSE/JSE Top40 |
15% |
12% |
|
2 |
HSIF |
на Индекс Hang Seng |
13% |
10% |
|
3 |
IBVS |
на Индекс BOVESPA |
15% |
12% |
|
4 |
MIX |
на Индекс ММВБ |
13% |
10% |
|
5 |
MXI |
на Индекс ММВБ (мини) |
13% |
10% |
|
6 |
RTS |
на Индекс РТС |
13% |
10% |
|
7 |
RTSS |
на Индекс голубых фишек |
15% |
12% |
|
8 |
RVI |
на волатильность российского рынка |
43% |
35% |
|
9 |
SNSX |
на Индекс SENSEX |
13% |
10% |
|
10 |
ALRS |
на обыкновенные акции ПАО АК "АЛРОСА" |
28% |
23% |
|
11 |
CHMF |
на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" |
22% |
18% |
|
12 |
FEES |
на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" |
31% |
25% |
|
13 |
GAZR |
на обыкновенные акции ПАО "Газпром" |
17% |
14% |
|
14 |
GBMW |
на обыкновенные акции BMW AG |
15% |
12% |
|
15 |
GDAI |
на обыкновенные акции Daimler AG |
15% |
12% |
|
16 |
GDBK |
на обыкновенные акции Deutsche Bank AG |
19% |
15% |
|
17 |
GMKR |
на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" |
17% |
14% |
|
18 |
GSIE |
на обыкновенные акции Siemens AG |
15% |
12% |
|
19 |
GVW3 |
на привилегированные акции Volkswagen AG |
25% |
20% |
|
20 |
HYDR |
на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" |
22% |
18% |
|
21 |
LKOH |
на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ" |
17% |
14% |
|
22 |
MOEX |
на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа |
20% |
16% |
|
23 |
MGNT |
на обыкновенные акции ПАО "Магнит" |
17% |
14% |
|
24 |
MTSI |
на обыкновенные акции ПАО "МТС" |
19% |
15% |
|
25 |
NLMK |
на обыкновенные акции ОАО "НЛМК" |
28% |
23% |
|
26 |
NOTK |
на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" |
22% |
18% |
|
27 |
ROSN |
на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть" |
17% |
14% |
|
28 |
RTKM |
на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" |
28% |
23% |
|
29 |
SBRF |
на обыкновенные акции ПАО Сбербанк |
17% |
14% |
|
30 |
SBPR |
на привилегированные акции ПАО Сбербанк |
19% |
15% |
|
31 |
SNGP |
на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" |
17% |
14% |
|
32 |
SNGR |
на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" |
17% |
14% |
|
33 |
TATN |
на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
22% |
18% |
|
34 |
TRNF |
на привилегированные акции ОАО АК "Транснефть" |
19% |
15% |
|
35 |
URKA |
на обыкновенные акции ПАО "Уралкалий" |
31% |
25% |
|
36 |
VTBR |
на обыкновенные акции ПАО Банк ВТБ |
17% |
14% |
|
37 |
AUDU |
на курс австралийский доллар — доллар США |
6% |
5% |
|
38 |
CY |
на курс китайский юань – российский рубль |
8% |
6% |
|
39 |
ED |
на курс евро — доллар США |
6% |
5% |
|
40 |
Eu |
на курс евро — российский рубль |
8% |
6% |
|
41 |
GBPU |
на курс фунт стерлингов — доллар США |
7% |
5% |
|
42 |
Si |
на курс доллар США — российский рубль |
8% |
6% |
|
43 |
UCAD |
на курс доллар США — канадский доллар |
5% |
4% |
|
44 |
UCHF |
на курс доллар США — швейцарский франк |
5% |
4% |
|
45 |
UJPY |
на курс доллар США — японская йена |
5% |
4% |
|
46 |
UTRY |
на курс доллар США — турецкая лира |
9% |
7% |
|
47 |
UUAH |
на курс доллар США — украинская гривна |
26% |
21% |
|
48 |
BR |
на нефть сорта "BRENT" |
15% |
12% |
|
49 |
CU |
на медь |
10% |
8% |
|
50 |
GOLD |
на аффинированное золото в слитках |
8% |
6% |
|
51 |
PLD |
на аффинированный палладий в слитках |
13% |
10% |
|
52 |
PLT |
на аффинированную платину в слитках |
10% |
8% |
|
53 |
SILV |
на аффинированное серебро в слитках |
15% |
12% |
|
54 |
SUGR |
на сахар-сырец |
19% |
15% |
Рынок СПФИ
С 17-00 28.12.2016 г. и с 17-00 09.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):
|
№ |
Название |
Значение ставки с 17-00 28.12.2016 г. |
Значение ставки с 17-00 09.01.2017 г. |
|
1 |
Ставка валютного риска FXRiskRate |
10% |
6% |
Значения ставок рыночного риска с 29.12.2016 г.
Значения ставок рыночного риска с 09.01.2017 г.