Форма обратной связи
12 октября 2016 г. Об изменении риск-параметров
Валютный рынок
С 18.10.2016 решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам валютного рынка:
|
№ |
Валюта |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
||||
|
1-ый уровень, S_1_min |
2-ой уровень, S_2_min |
3-ий уровень, S_3_min |
1-ый уровень, S_1_min |
2-ой уровень, S_2_min |
3-ий уровень, S_3_min |
||
|
1 |
СNY (китайский юань) |
8% |
10% |
11% |
7% |
9% |
11% |
|
2 |
HKD (гонконгский доллар) |
8% |
10% |
11% |
7% |
9% |
11% |
Рынок ценных бумаг
С 18.10.2016 решением Банка НКЦ (АО) на рынке ценных бумаг изменяются риск-параметры по следующим облигациям:
|
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
||||
|
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
|||
|
1 |
RU000A0JWHT4 |
РОСБАНК ПАО обл. БО-14 |
15% |
19% |
23% |
12% |
16% |
20% |
|
2 |
RU000A0JPTJ4 |
Мобильные ТелеСистемы ПАО об3 |
13% |
16% |
19% |
10% |
13% |
16% |
|
3 |
RU000A0JWCL2 |
Альфа-Банк АО БО-12 |
12% |
15% |
18% |
9% |
12% |
15% |
|
4 |
RU000A0JTYN8 |
ОАО "НК Роснефть" обл.10 |
13% |
18% |
22% |
10% |
15% |
19% |
|
5 |
RU000A0JWK41 |
Газпром нефть ПАО БО-03 |
16% |
20% |
24% |
13% |
17% |
21% |
|
6 |
RU000A0JTYL2 |
ОАО "НК Роснефть" обл.06 |
13% |
18% |
22% |
10% |
15% |
19% |
|
7 |
RU000A0JR1Z4 |
ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.07 |
18% |
21% |
24% |
15% |
18% |
21% |
|
8 |
RU000A0JS6N8 |
Россельхозбанк (АО) обл.16 |
12% |
15% |
18% |
9% |
12% |
15% |
|
9 |
RU000A0JWGS8 |
КБ ДельтаКредит АО БО-20 |
15% |
19% |
23% |
12% |
16% |
20% |
|
10 |
RU000A0JU6A1 |
Россельхозбанк (АО) обл.22 |
7% |
10% |
13% |
9% |
12% |
15% |
|
11 |
RU000A0JS8Y1 |
Евразийский банк развития 06 |
7% |
10% |
13% |
10% |
13% |
16% |
|
12 |
RU000A0JVSG0 |
РОСБАНК ПАО обл.с.А8 |
8% |
11% |
14% |
12% |
15% |
18% |
|
13 |
RU000A0JPLU8 |
АИЖК (АО) обл. сер. А11 |
8% |
12% |
16% |
12% |
16% |
20% |
|
14 |
RU000A0JV3Q3 |
Банк ВТБ (ПАО) БО-30 |
7% |
10% |
13% |
12% |
15% |
18% |
|
15 |
RU000A0JS8Z8 |
Евразийский банк развития 07 |
7% |
10% |
13% |
12% |
15% |
18% |
|
16 |
RU000A0JT2K2 |
ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.25 |
7% |
10% |
13% |
14% |
17% |
20% |
|
17 |
RU000A0JUU90 |
Альфа-Банк АО обл. БО-13 |
7% |
10% |
13% |
14% |
17% |
20% |
|
18 |
RU000A0JRTN2 |
Внешэкономбанк об. сер. 10 |
7% |
10% |
13% |
15% |
18% |
21% |
|
19 |
RU000A0JUV81 |
КБ ДельтаКредит АО обл.13-ИП |
8% |
11% |
13% |
18% |
21% |
23% |
Срочный рынок
С 19:00 17.10.2016 решением Банка НКЦ (АО) изменяются следующие риск-параметры на срочном рынке:
|
|
Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
Действующий Базовый размер ГО |
Новый Базовый размер ГО |
|
1 |
CY |
на курс китайский юань – российский рубль |
9% |
7% |
|
2 |
OFZ2 |
на «двухлетние» облигации федерального займа |
5% |
4,5% |
|
3 |
OFZ4 |
на «четырехлетние» облигации федерального займа |
7% |
6% |
|
4 |
OFZ6 |
на «шестилетние» облигации федерального займа |
9% |
7% |
|
5 |
OF10 |
на «десятилетние» облигации федерального займа |
10% |
8% |
Параметры при применении правила снижения лимитов
|
Обозначение |
Параметр |
Действующее значение |
Новое значение |
|
D_num |
Количество расчетных периодов с пониженной волатильностью при применении правила снижения лимитов |
10 |
4 |
Обеспечение под стресс
С 18.10.2016 решением Банка НКЦ (АО) на валютном и срочном рынках изменяются сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс, для следующих инструментов:
Валютный рынок
|
Инструмент |
Тип |
2 этап - с 18.10.2016 |
3 этап - с 28.02.2017 |
||
|
Scen_UP |
Scen_DOWN |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
||
|
СNY |
Китайский юань |
5.0% |
4.0% |
7.0% |
5.0% |
|
HKD |
Гонконгский доллар |
5.0% |
4.0% |
7.0% |
5.0% |
Срочный рынок
|
Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
2 этап - с 18.10.2016 |
3 этап - с 28.02.2017 |
||
|
Scen_UP |
Scen_DOWN |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
||
|
CY |
на курс китайский юань – российский рубль |
5.0% |
4.0% |
7.0% |
5.0% |
|
OFZ2 |
на «двухлетние» облигации федерального займа |
2.5% |
2.5% |
3.5% |
3.5% |
|
OFZ4 |
на «четырехлетние» облигации федерального займа |
3.0% |
3.0% |
4.0% |
4.0% |
|
OFZ6 |
на «шестилетние» облигации федерального займа |
4.0% |
4.0% |
5.0% |
5.0% |
|
OF10 |
на «десятилетние» облигации федерального займа |
4.0% |
4.0% |
5.0% |
5.0% |