Форма обратной связи
В связи с началом торгов 21.04.2022 г. на срочном рынке фьючерсными контрактами на курс китайский юань – российский рубль:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
|
Код базового актива |
Фьючерсный контракт на |
Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения |
Лимиты концентрации |
Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса |
|||
|
MR1 |
MR2 |
MR3 |
LK1 |
LK2 |
MinPrice |
||
|
CNY |
курс китайский юань – российский рубль |
15% |
17% |
19% |
20 000 00 |
100 000 00 |
0.0005 |
2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
|
Код базового актива |
T(m) |
IR |
VR |
VVR |
r |
|
CNY |
1 |
0.1 |
0.2866 |
0.9431 |
0 |
|
CNY |
10 |
0.1 |
0.2866 |
0.7312 |
0 |
|
CNY |
30 |
0.1 |
0.2866 |
0.2604 |
0 |
|
CNY |
90 |
0.08 |
0.2108 |
0.1915 |
0 |
|
CNY |
180 |
0.03 |
0.1939 |
0.1762 |
0 |
|
CNY |
270 |
0.03 |
0.1855 |
0.1685 |
0 |
|
CNY |
365 |
0.03 |
0.177 |
0.1608 |
0 |
|
CNY |
1095 |
0.03 |
0.1349 |
0.1225 |
0 |
3. Прочие статические риск-параметры:
|
Код базового актива |
RangeFut для всех фьючерсов |
RangeCS для всех календарных спредов |
MDRule для всех фьючерсов |
MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
|
CNY |
0.55 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
Код базового актива |
Volat Num |
M |
MDtimeIcl |
MDtimeEcl |
freq |
count |
Spread |
AutoShift NumMR |
AutoShift NumMREvg |
Window_size |
SOMC |
|
CNY |
3 |
10 |
3 |
2 |
5 |
12 |
0.2 |
2 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
Код базового актива |
AutoShiftNumIR |
AutoShift NumIREvg |
Fut Mon Range |
BoundsWdn |
CS Mon Range |
Fut Mon TimeDay |
FutMonTimeEvg |
CS Mon TimeDay |
CS MonTimeEvg |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
|
CNY |
2 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 |
2 |
0.22 |
0.29 |
|
Код базового актива |
Negative Prices |
All First Priority |
StepNum |
OptionModel |
|
CNY |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
Код базового актива |
Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта «Полунеттинг» |
|
CNY |
2 |
|
Код базового актива |
Num |
Входит в межмесячный спред |
|
CNY |
0 |
Y |
|
CNY |
1 |
Y |
|
CNY |
Все прочие |
N |
4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
|
Код базового актива |
Фьючерсный контракт на |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
|
CNY |
курс китайский юань – российский рубль |
7.0% |
5.0% |