Форма обратной связи
13 октября 2015 г. Об изменении с 20.10.2015 риск-параметров на рынках
С 20.10.2015 года решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам
Фондовый рынок
Облигации (Ставки рыночного риска, лимиты концентрации)
|
|
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Действующие лимиты концентрации |
Новые лимиты концентрации |
||||||
|
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень |
2 уровень |
1 уровень |
2 уровень |
|||
|
1 |
SU24018RMFS2 |
ОФЗ 24018 |
8% |
11% |
14% |
8% |
9% |
10% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
2 |
SU25077RMFS7 |
ОФЗ 25077 |
3% |
6% |
9% |
3% |
4% |
5% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
3 |
SU25080RMFS1 |
ОФЗ 25080 |
6% |
9% |
12% |
6% |
7% |
8% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
4 |
SU25081RMFS9 |
ОФЗ 25081 |
7% |
10% |
13% |
7% |
8% |
9% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
5 |
SU25082RMFS7 |
ОФЗ 25082 |
4% |
7% |
10% |
4% |
5% |
6% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
6 |
SU26203RMFS8 |
ОФЗ 26203 |
4% |
7% |
10% |
4% |
5% |
6% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
SU26204RMFS6 |
ОФЗ 26204 |
7% |
10% |
13% |
7% |
8% |
9% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
8 |
SU26205RMFS3 |
ОФЗ 26205 |
9% |
12% |
15% |
9% |
10% |
11% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
9 |
SU26206RMFS1 |
ОФЗ 26206 |
6% |
9% |
12% |
6% |
7% |
8% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
10 |
SU26207RMFS9 |
ОФЗ 26207 |
12% |
15% |
18% |
12% |
13% |
14% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
11 |
SU26208RMFS7 |
ОФЗ 26208 |
7% |
10% |
13% |
7% |
8% |
9% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
12 |
SU26209RMFS5 |
ОФЗ 26209 |
9% |
12% |
15% |
9% |
10% |
11% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
13 |
SU26210RMFS3 |
ОФЗ 26210 |
8% |
11% |
14% |
8% |
9% |
10% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
14 |
SU26211RMFS1 |
ОФЗ 26211 |
10% |
13% |
16% |
10% |
11% |
12% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
15 |
SU26212RMFS9 |
ОФЗ 26212 |
13% |
16% |
19% |
13% |
14% |
15% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
16 |
SU26214RMFS5 |
ОФЗ 26214 |
8% |
11% |
14% |
8% |
9% |
10% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
17 |
SU26215RMFS2 |
ОФЗ 26215 |
10% |
13% |
16% |
10% |
11% |
12% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
18 |
SU26216RMFS0 |
ОФЗ 26216 |
7% |
10% |
13% |
7% |
8% |
9% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
19 |
SU29006RMFS2 |
ОФЗ 29006 |
8% |
11% |
14% |
8% |
9% |
10% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
20 |
SU29007RMFS0 |
ОФЗ 29007 |
8% |
11% |
14% |
8% |
9% |
10% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
21 |
SU29008RMFS8 |
ОФЗ 29008 |
8% |
11% |
14% |
8% |
9% |
10% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
22 |
SU29009RMFS6 |
ОФЗ 29009 |
8% |
11% |
14% |
8% |
9% |
10% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
23 |
SU29010RMFS4 |
ОФЗ 29010 |
8% |
11% |
14% |
8% |
9% |
10% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
24 |
SU29011RMFS2 |
ОФЗ 29011 |
8% |
11% |
14% |
8% |
9% |
10% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
25 |
SU46005RMFS3 |
ОФЗ 46005 |
7% |
10% |
13% |
7% |
8% |
9% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
26 |
SU46011RMFS1 |
ОФЗ 46011 |
9% |
12% |
15% |
40% |
60% |
100% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 |
19 000 |
|
27 |
SU46012RMFS9 |
ОФЗ 46012 |
14% |
17% |
20% |
40% |
60% |
100% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 |
11 000 |
|
28 |
SU46014RMFS5 |
ОФЗ 46014 |
7% |
10% |
13% |
7% |
8% |
9% |
2 000 000 |
10 000 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
|
29 |
SU46017RMFS8 |
ОФЗ 46017 |
5% |
8% |
11% |
3% |
4% |
5% |
2 000 000 |
10 000 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
|
30 |
SU46018RMFS6 |
ОФЗ 46018 |
9% |
12% |
15% |
9% |
10% |
11% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
31 |
SU46019RMFS4 |
ОФЗ 46019 |
7% |
10% |
13% |
7% |
8% |
9% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
32 |
SU46020RMFS2 |
ОФЗ 46020 |
16% |
19% |
22% |
16% |
17% |
18% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
33 |
SU46021RMFS0 |
ОФЗ 46021 |
7% |
10% |
13% |
7% |
8% |
9% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
34 |
SU46022RMFS8 |
ОФЗ 46022 |
10% |
13% |
16% |
10% |
11% |
12% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
35 |
SU46023RMFS6 |
ОФЗ 46023 |
40% |
45% |
50% |
40% |
41% |
42% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
36 |
SU48001RMFS0 |
ОФЗ 48001 |
8% |
11% |
14% |
8% |
9% |
10% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
37 |
SU52001RMFS3 |
ОФЗ 52001 |
12% |
15% |
18% |
12% |
13% |
14% |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
38 |
RU000A0JQAM6 |
АИЖК (ОАО) обл. сер. А15 |
7% |
10% |
13% |
40% |
45% |
50% |
200 000 |
1 000 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|
39 |
RU000A0JRF37 |
АИЖК 19об |
25% |
30% |
35% |
8% |
11% |
14% |
100 000 |
500 000 |
100 000 |
500 000 |
|
40 |
RU000A0JU9S7 |
ВЭБЛиз 12 |
16% |
20% |
24% |
11% |
16% |
20% |
200 000 |
1 000 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|
41 |
RU000A0JU9T5 |
ВЭБЛиз 13 |
16% |
20% |
24% |
11% |
16% |
20% |
200 000 |
1 000 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|
42 |
RU000A0JR217 |
ФСК ЕЭС-10 |
7% |
10% |
13% |
20% |
25% |
30% |
200 000 |
1 000 000 |
200 000 |
1 000 000 |
Акции (Ставки рыночного риска, лимиты концентрации)
|
|
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Действующие лимиты концентрации |
Новые лимиты концентрации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 уровень |
2 уровень |
1 уровень |
2 уровень |
|||
|
1 |
SBER |
ОАО Сбербанк России, ао |
15% |
20% |
25% |
14% |
18% |
25% |
32 651 100 |
65 302 200 |
32 651 100 |
65 302 200 |
|
2 |
GAZP |
ОАО Газпром, ао |
15% |
20% |
25% |
14% |
18% |
25% |
8 645 190 |
17 290 380 |
8 645 190 |
17 290 380 |
|
3 |
VTBR |
ОАО Банк ВТБ, ао |
15% |
20% |
25% |
14% |
18% |
25% |
8 698 600 000 |
17 397 200 000 |
8 698 600 000 |
17 397 200 000 |
|
4 |
LKOH |
ОАО НК ЛУКОЙЛ, ао |
15% |
20% |
25% |
14% |
18% |
25% |
263 480 |
526 960 |
263 480 |
526 960 |
|
5 |
GMKN |
ОАО ГМК Норильский Никель, ао |
15% |
20% |
25% |
14% |
18% |
25% |
60 843 |
121 686 |
60 843 |
121 686 |
|
6 |
SNGSP |
ОАО Сургутнефтегаз, ап |
15% |
20% |
25% |
14% |
18% |
25% |
10 911 500 |
21 823 000 |
10 911 500 |
21 823 000 |
|
7 |
MGNT |
ОАО Магнит, ао |
15% |
20% |
25% |
14% |
18% |
25% |
26 990 |
53 980 |
26 990 |
53 980 |
|
8 |
ROSN |
ОАО НК Роснефть, ао |
15% |
20% |
25% |
14% |
18% |
25% |
1 088 620 |
2 177 240 |
1 088 620 |
2 177 240 |
|
9 |
SBERP |
ОАО «Сбербанк России», ап |
18% |
23% |
28% |
17% |
18% |
28% |
4 882 400 |
9 764 800 |
4 882 400 |
9 764 800 |
|
10 |
SNGS |
ОАО Сургутнефтегаз, ао |
15% |
20% |
25% |
14% |
18% |
25% |
5 966 900 |
11 933 800 |
5 966 900 |
11 933 800 |
|
11 |
CHMF |
ОАО Северсталь, ао |
20% |
25% |
30% |
18% |
23% |
30% |
262 070 |
524 140 |
262 070 |
524 140 |
|
12 |
MAGN |
ОАО ММК, ао |
35% |
59% |
95% |
33% |
57% |
95% |
6 407 300 |
12 814 600 |
6 407 300 |
12 814 600 |
|
13 |
ALRS |
ОАО АК АЛРОСА, ао |
25% |
40% |
50% |
23% |
38% |
50% |
2 167 200 |
4 334 400 |
2 167 200 |
4 334 400 |
|
14 |
MOEX |
ОАО Московская Биржа, ао |
18% |
23% |
28% |
16% |
21% |
28% |
1 749 760 |
3 499 520 |
1 749 760 |
3 499 520 |
|
15 |
RTKM |
ОАО Ростелеком, ао |
25% |
35% |
45% |
23% |
33% |
45% |
497 120 |
994 240 |
497 120 |
994 240 |
|
16 |
NLMK |
ОАО НЛМК, ао |
25% |
35% |
45% |
23% |
33% |
45% |
717 850 |
1 435 700 |
717 850 |
1 435 700 |
|
17 |
PIKK |
ОАО Группа компаний ПИК, ао |
35% |
59% |
95% |
35% |
59% |
95% |
175 000 |
350 000 |
35 000 |
70 000 |
|
18 |
OFCB |
ОАО Банк ФК Открытие, ао |
50% |
60% |
70% |
50% |
60% |
70% |
2 300 |
4 600 |
750 |
1 500 |
|
19 |
OTCP |
ПАО Отисифарм, ао |
70% |
85% |
95% |
70% |
85% |
95% |
10 490 |
20 980 |
150 |
300 |
Валютный рынок
Валюты (Ставки рыночного риска, лимиты концентрации)
|
|
|
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
||||
|
|
Валюта |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
|
1 |
USD |
9% |
10% |
11% |
8% |
9.5% |
11% |
|
2 |
EUR |
9% |
10% |
11% |
8% |
9.5% |
11% |
|
3 |
CNY |
9% |
10% |
11% |
8% |
9.5% |
11% |
|
4 |
GBP |
9% |
10% |
11% |
8% |
9.5% |
11% |
|
5 |
HKD |
9% |
10% |
11% |
8% |
9.5% |
11% |
Рынок Стандартизированных ПФИ
|
|
Действующее значение |
Новое значение |
|
Ставка валютного риска |
9% |
8% |
Срочный рынок
Минимальные базовые размеры гарантийного обеспечения
|
|
Торговый код |
Название |
Действующий минимальный базовый размер гарантийного обеспечения |
Новый минимальный базовый размер гарантийного обеспечения |
|
|
Акции |
|||
|
1 |
CHMF |
на обыкновенные акции ОАО "Северсталь" |
20% |
18% |
|
2 |
GAZR |
на обыкновенные акции ОАО "Газпром" |
15% |
14% |
|
3 |
GMKR |
на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель" |
15% |
14% |
|
4 |
GVW3 |
на привилегированные акции Volkswagen AG |
12% |
20% |
|
5 |
LKOH |
на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" |
15% |
14% |
|
6 |
MOEX |
на обыкновенные акции ОАО Московская Биржа |
20% |
16% |
|
7 |
MGNT |
на обыкновенные акции ОАО «Магнит» |
15% |
14% |
|
8 |
MTSI |
на обыкновенные акции ОАО "МТС" |
20% |
15% |
|
9 |
NOTK |
на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" |
20% |
18% |
|
10 |
ROSN |
на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть" |
15% |
14% |
|
11 |
RTKM |
на обыкновенные акции ОАО "Ростелеком" |
25% |
23% |
|
12 |
SBRF |
на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" |
15% |
14% |
|
13 |
SNGP |
на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" |
15% |
14% |
|
14 |
SNGR |
на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" |
15% |
14% |
|
15 |
VTBR |
на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ |
15% |
14% |
|
|
Валютные пары |
|||
|
16 |
CY |
на курс китайский юань – российский рубль |
9% |
8% |
|
17 |
Eu |
на курс евро — российский рубль |
9% |
8% |
|
18 |
Si |
на курс доллар США — российский рубль |
9% |
8% |