Форма обратной связи
3 сентября 2015 г. Об изменении с 08.09.2015 риск-параметров на фондовом и срочном рынках
С 08.09.2015 года решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам фондового и срочного рынков
Облигации
|
|
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Действующие лимиты концентрации |
Новые лимиты концентрации |
||||||
|
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень |
2 уровень |
1 уровень |
2 уровень |
|||
|
1 |
SU46017RMFS8 |
ОФЗ 46017 |
3% |
6% |
9% |
5% |
8% |
11% |
1 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
|
2 |
RU000A0JQXG0 |
АИЖК 16об |
22% |
27% |
32% |
17% |
20% |
23% |
200 000 |
1 000 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|
3 |
RU000A0JRF37 |
АИЖК 19об |
31% |
36% |
41% |
25% |
30% |
35% |
100 000 |
500 000 |
100 000 |
500 000 |
|
4 |
RU000A0JS5R1 |
МСП Банк 1 |
8% |
11% |
14% |
11% |
14% |
17% |
100 000 |
500 000 |
100 000 |
500 000 |
|
5 |
RU000A0JPTJ4 |
МТС 03 |
16% |
21% |
25% |
11% |
14% |
17% |
200 000 |
1 000 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|
6 |
RU000A0JPMT8 |
РСХБ 6 |
7% |
10% |
13% |
9% |
12% |
15% |
100 000 |
500 000 |
100 000 |
500 000 |
Акции (Ставки рыночного риска, лимиты концентрации)
|
|
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Действующие лимиты концентрации |
Новые лимиты концентрации |
||||||
|
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень |
2 уровень |
1 уровень |
2 уровень |
|||
|
1 |
RUAL |
RUSAL plc |
100% |
100% |
100% |
35% |
45% |
60% |
- |
- |
150 000 |
300 000 |
|
2 |
LNTA |
Лента Лтд. др |
100% |
100% |
100% |
50% |
60% |
70% |
- |
- |
5 200 |
10 400 |
|
3 |
PIKK |
ОАО Группа компаний ПИК, ао |
35% |
59% |
95% |
35% |
59% |
95% |
528 040 |
1 056 080 |
175 000 |
350 000 |
|
4 |
OFCB |
ОАО Банк ФК Открытие, ао |
50% |
60% |
70% |
50% |
60% |
70% |
23 080 |
46 160 |
2 300 |
4 600 |
Также по инструментам MTLR и MTLRP c 8 сентября 2015 г. будет установлен признак «запрет коротких продаж».
Акции (Ставки процентного риска)
|
|
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок процентного риска, % ?_1_min, ?_2_min, ?_3_min |
Новые минимальные ограничительные уровни Ставок процентного риска, % ?_1_min, ?_2_min, ?_3_min |
|
1 |
MTLR |
ОАО «Мечел», ао |
26% |
20% |
|
2 |
MTLRP |
ОАО «Мечел», ап |
26% |
20% |
|
3 |
MSNG |
ОАО Мосэнерго, ао |
26% |
50% |
|
4 |
RASP |
ОАО Распадская, ао |
26% |
50% |
|
5 |
RUAL |
RUSAL plc |
20% |
50% |
|
6 |
LNTA |
Лента Лтд. др |
20% |
50% |
Межмесячные спреды по фьючерсам
|
Контракт |
Текущий коэффициент спреда |
Новый коэффициент спреда |
Спредовые даты фьючерсов |
|
|
Фьючерсный контракт на курс доллар США - рубль |
- |
- |
Ближайший срок исполнения |
|
|
1,2 |
1 |
Второй квартальный срок исполнения |
||
|
1,5 |
1.2 |
Третий квартальный срок исполнения |
||
|
1,8 |
1.2 |
Четвертый квартальный срок исполнения |
||
|
2 |
2 |
Пятый квартальный срок исполнения и далее |