Форма обратной связи
11 февраля 2022 г. О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
В связи с началом торгов 15.02.2022 г. на срочном рынке фьючерсными контрактами на российские акции установлены следующие риск-параметры:
Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
|
Код базового актива |
Фьючерсный контракт на |
Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения |
Лимиты концентрации |
Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса |
|||
|
MR1 |
MR2 |
MR3 |
LK1 |
LK2 |
MinPrice |
||
|
SPBE |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "СПБ Биржа" |
70% |
80% |
95% |
29 843 |
149 217 |
1 |
|
RUAL |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции МКПАО «ОК «РУСАЛ» |
19% |
25% |
32% |
4 295 510 |
21 477 550 |
1 |
|
PHOR |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФосАгро» |
19% |
25% |
32% |
12 768 |
63 840 |
1 |
|
DSKY |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Детский мир» |
28% |
34% |
41% |
547 261 |
2 736 305 |
1 |
|
SMLT |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Группа компаний «Самолет» |
50% |
75% |
95% |
17 782 |
88 912 |
1 |
|
MTLR |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Мечел» |
70% |
80% |
95% |
1 187 689 |
5 938 443 |
1 |
|
RSTI |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Российские сети» |
25% |
31% |
38% |
28 378 375 |
141 891 875 |
1 |
|
SIBN |
Фьючерский контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром нефть» |
19% |
25% |
32% |
205 630 |
1 028 152 |
1 |
Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
|
Код базового актива |
T(m) |
IR |
VR |
VVR |
r |
|
SPBE |
1 |
0.1 |
0.2866 |
0.9431 |
0.0977 |
|
SPBE |
10 |
0.1 |
0.2866 |
0.7542 |
0.0977 |
|
SPBE |
30 |
0.1 |
0.2866 |
0.3344 |
0.0977 |
|
SPBE |
90 |
0.07 |
0.2108 |
0.2459 |
0.0976 |
|
SPBE |
180 |
0.06 |
0.1939 |
0.2262 |
0.0974 |
|
SPBE |
270 |
0.04 |
0.1855 |
0.2164 |
0.0972 |
|
SPBE |
365 |
0.03 |
0.177 |
0.2065 |
0.097 |
|
SPBE |
1095 |
0.03 |
0.1349 |
0.1573 |
0.0959 |
|
RUAL |
1 |
0.1 |
0.2866 |
0.9431 |
0.0977 |
|
RUAL |
10 |
0.1 |
0.2866 |
0.7542 |
0.0977 |
|
RUAL |
30 |
0.1 |
0.2866 |
0.3344 |
0.0977 |
|
RUAL |
90 |
0.07 |
0.2108 |
0.2459 |
0.0976 |
|
RUAL |
180 |
0.06 |
0.1939 |
0.2262 |
0.0974 |
|
RUAL |
270 |
0.04 |
0.1855 |
0.2164 |
0.0972 |
|
RUAL |
365 |
0.03 |
0.177 |
0.2065 |
0.097 |
|
RUAL |
1095 |
0.03 |
0.1349 |
0.1573 |
0.0959 |
|
PHOR |
1 |
0.1 |
0.2866 |
0.9431 |
0.0977 |
|
PHOR |
10 |
0.1 |
0.2866 |
0.7542 |
0.0977 |
|
PHOR |
30 |
0.1 |
0.2866 |
0.3344 |
0.0977 |
|
PHOR |
90 |
0.07 |
0.2108 |
0.2459 |
0.0976 |
|
PHOR |
180 |
0.06 |
0.1939 |
0.2262 |
0.0974 |
|
PHOR |
270 |
0.04 |
0.1855 |
0.2164 |
0.0972 |
|
PHOR |
365 |
0.03 |
0.177 |
0.2065 |
0.097 |
|
PHOR |
1095 |
0.03 |
0.1349 |
0.1573 |
0.0959 |
|
DSKY |
1 |
0.1 |
0.2866 |
0.9431 |
0.0977 |
|
DSKY |
10 |
0.1 |
0.2866 |
0.7542 |
0.0977 |
|
DSKY |
30 |
0.1 |
0.2866 |
0.3344 |
0.0977 |
|
DSKY |
90 |
0.07 |
0.2108 |
0.2459 |
0.0976 |
|
DSKY |
180 |
0.06 |
0.1939 |
0.2262 |
0.0974 |
|
DSKY |
270 |
0.04 |
0.1855 |
0.2164 |
0.0972 |
|
DSKY |
365 |
0.03 |
0.177 |
0.2065 |
0.097 |
|
DSKY |
1095 |
0.03 |
0.1349 |
0.1573 |
0.0959 |
|
SMLT |
1 |
0.1 |
0.2866 |
0.9431 |
0.0977 |
|
SMLT |
10 |
0.1 |
0.2866 |
0.7542 |
0.0977 |
|
SMLT |
30 |
0.1 |
0.2866 |
0.3344 |
0.0977 |
|
SMLT |
90 |
0.07 |
0.2108 |
0.2459 |
0.0976 |
|
SMLT |
180 |
0.06 |
0.1939 |
0.2262 |
0.0974 |
|
SMLT |
270 |
0.04 |
0.1855 |
0.2164 |
0.0972 |
|
SMLT |
365 |
0.03 |
0.177 |
0.2065 |
0.097 |
|
SMLT |
1095 |
0.03 |
0.1349 |
0.1573 |
0.0959 |
|
MTLR |
1 |
0.1 |
0.2866 |
0.9431 |
0.0977 |
|
MTLR |
10 |
0.1 |
0.2866 |
0.7542 |
0.0977 |
|
MTLR |
30 |
0.1 |
0.2866 |
0.3344 |
0.0977 |
|
MTLR |
90 |
0.07 |
0.2108 |
0.2459 |
0.0976 |
|
MTLR |
180 |
0.06 |
0.1939 |
0.2262 |
0.0974 |
|
MTLR |
270 |
0.04 |
0.1855 |
0.2164 |
0.0972 |
|
MTLR |
365 |
0.03 |
0.177 |
0.2065 |
0.097 |
|
MTLR |
1095 |
0.03 |
0.1349 |
0.1573 |
0.0959 |
|
RSTI |
1 |
0.1 |
0.2866 |
0.9431 |
0.0977 |
|
RSTI |
10 |
0.1 |
0.2866 |
0.7542 |
0.0977 |
|
RSTI |
30 |
0.1 |
0.2866 |
0.3344 |
0.0977 |
|
RSTI |
90 |
0.07 |
0.2108 |
0.2459 |
0.0976 |
|
RSTI |
180 |
0.06 |
0.1939 |
0.2262 |
0.0974 |
|
RSTI |
270 |
0.04 |
0.1855 |
0.2164 |
0.0972 |
|
RSTI |
365 |
0.03 |
0.177 |
0.2065 |
0.097 |
|
RSTI |
1095 |
0.03 |
0.1349 |
0.1573 |
0.0959 |
|
SIBN |
1 |
0.1 |
0.2866 |
0.9431 |
0.0977 |
|
SIBN |
10 |
0.1 |
0.2866 |
0.7542 |
0.0977 |
|
SIBN |
30 |
0.1 |
0.2866 |
0.3344 |
0.0977 |
|
SIBN |
90 |
0.07 |
0.2108 |
0.2459 |
0.0976 |
|
SIBN |
180 |
0.06 |
0.1939 |
0.2262 |
0.0974 |
|
SIBN |
270 |
0.04 |
0.1855 |
0.2164 |
0.0972 |
|
SIBN |
365 |
0.03 |
0.177 |
0.2065 |
0.097 |
|
SIBN |
1095 |
0.03 |
0.1349 |
0.1573 |
0.0959 |
Прочие статические риск-параметры:
|
Код базового актива |
RangeFut для всех фьючерсов |
RangeCS для всех календарных спредов |
MDRule для всех фьючерсов |
MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
|
SPBE |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
RUAL |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
PHOR |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
DSKY |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
SMLT |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
MTLR |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
RSTI |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
SIBN |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
? Код базового актива |
Volat Num |
M |
MDtimeIcl |
MDtimeEcl |
freq |
count |
Spread |
AutoShift NumMR |
AutoShift NumMREvg |
Window_size |
SOMC |
|
SPBE |
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
RUAL |
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
PHOR |
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
DSKY |
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
SMLT |
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
MTLR |
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
RSTI |
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
SIBN |
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
Код базового актива |
AutoShiftNumIR |
AutoShift NumIREvg |
Fut Mon Range |
BoundsWdn |
CS Mon Range |
Fut Mon TimeDay |
FutMonTimeEvg |
CS Mon TimeDay |
CS MonTimeEvg |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
|
SPBE |
10 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
RUAL |
10 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
PHOR |
10 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
DSKY |
10 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
SMLT |
10 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
MTLR |
10 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
RSTI |
10 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
SIBN |
10 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
Код базового актива |
Negative Prices |
All First Priority |
StepNum |
OptionModel |
|
SPBE |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
RUAL |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
PHOR |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
DSKY |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
SMLT |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
MTLR |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
RSTI |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
SIBN |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
Код базового актива |
Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта «Полунеттинг» |
|
SPBE |
0 |
|
RUAL |
0 |
|
PHOR |
0 |
|
DSKY |
0 |
|
SMLT |
0 |
|
MTLR |
0 |
|
RSTI |
0 |
|
SIBN |
0 |
|
Код базового актива |
Num |
Входит в межмесячный спред |
|
SPBE |
все номера |
N |
|
RUAL |
все номера |
N |
|
PHOR |
0 |
Y |
|
PHOR |
1 |
Y |
|
DSKY |
все номера |
N |
|
SMLT |
все номера |
N |
|
MTLR |
все номера |
N |
|
RSTI |
все номера |
N |
|
SIBN |
все номера |
N |
Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:?
|
Код базового актива |
Фьючерсный контракт на |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
|
SPBE |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "СПБ Биржа" |
15% |
15% |
|
RUAL |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции МКПАО «ОК «РУСАЛ» |
12% |
12% |
|
PHOR |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФосАгро» |
5% |
5% |
|
DSKY |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Детский мир» |
12% |
12% |
|
SMLT |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Группа компаний «Самолет» |
15% |
15% |
|
MTLR |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Мечел» |
15% |
15% |
|
RSTI |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Российские сети» |
11% |
11% |
|
SIBN |
Фьючерский контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром нефть» |
5% |
5% |