Решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов будут установлены следующие риск-параметры:
1. Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации
Дата вступления в силу
Торговый код
Название
Признак запрета коротких продаж
Прием в обеспечение
Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска
Лимиты концентрации
1 уровень, S_1_min
2 уровень, S_2_min
3 уровень, S_3_min
1й уровень
2й уровень
28.01.2022
BOTZ-RM
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
Нет
14%
22%
31%
22 030
110 150
LIT-RM
Global X Lithium & Battery Tech ETF
15%
24%
34%
8 150
40 750
IGF-RM
iShares Global Infrastructure ETF
13%
21%
29%
13 660
68 300
MCHI-RM
ISHARES MSCI CHINA ETF
10 360
51 800
31.01.2022
SPY-RM
SPDR S&P 500 ETF TRUST
1 470
7 350
XLE-RM
ENERGY SELECT SECTOR SPDR
16%
25%
36%
9 720
48 600
XLF-RM
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR
16 550
82 750
2. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс
Scen_UP
Scen_DOWN
10%
