НКЦ | Об изменении риск-параметров на валютном, срочном

8 декабря 2021 г. Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ

Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о снижении волатильности в валютных парах и индексе RTS. Решением НКО НКЦ (АО) будут установлены следующие ставки рыночного риска:

Валютный рынок:

№	Актив	Описание	Действующие ставки рыночного риска			Ставки рыночного риска с 09.12.2021
№	Актив	Описание	S_1_min	S_2_min	S_3_min	S_1_min	S_2_min	S_3_min
1	USD	Доллар США	7.5%	9.5%	11.5%	6%	8%	10%
2	EUR	Евро	7.5%	9.5%	11.5%	6%	8%	10%
3	CNY	Китайский юань	7.5%	9.5%	11.5%	6%	8%	10%
4	HKD	Гонконгский доллар	7.5%	9.5%	11.5%	6%	8%	10%
5	GBP	Фунт стерлингов Великобритании	8.5%	10.5%	12.5%	7%	9%	11%
6	CHF	Швейцарский франк	8.5%	10.5%	12.5%	7%	9%	11%

Срочный рынок:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Действующие ставки рыночного риска			Ставки рыночного риска с 19:00 08.12.2021
№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	MR1	MR2	MR3	MR1	MR2	MR3
1	RTS	на Индекс РТС	15%	21%	27%	12%	18%	24%
2	RTSM	на Индекс РТС (мини)	15%	21%	27%	12%	18%	24%
3	Si	на курс доллар США - российский рубль	7.5%	9.5%	11.5%	6%	8%	10%
4	Eu	на курс евро - российский рубль	7.5%	9.5%	11.5%	6%	8%	10%
5	CY	на курс китайский юань - российский рубль	7.5%	9.5%	11.5%	6%	8%	10%

Рынок СПФИ

№	Название	Валюта	Действующие ставки	Ставка с 19:00 08.12.2021
1	Ставка валютного риска (FX Risk Rate)	USD	7.5%	6%
2		EUR	7.5%	6%
3		CHF	8.5%	7%