Решением НКО НКЦ (АО) с 1 декабря 2021 г. по новым иностранным акциям будут установлены следующие риск-параметры:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения, лимиты концентрации, признаки запрета коротких продаж и приема в обеспечение:
|
№ |
Торговый код |
Ценная бумага |
Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % |
Лимит концентрации, шт. |
Запрет коротких продаж |
Прием в обеспечение |
|||
|
1-ый уровень, S1_min |
2-ой уровень, S2_min |
3-ий уровень, S3_min |
1 уровень |
2 уровень |
|||||
|
1 |
MSI-RM |
Motorola Solutions Inc |
14% |
23% |
33% |
2730 |
13649 |
Нет |
Нет |
|
2 |
AZO-RM |
AutoZone Inc |
14% |
24% |
34% |
364 |
1819 |
Нет |
Нет |
|
3 |
VRSN-RM |
VeriSign Inc |
15% |
24% |
35% |
2908 |
14539 |
Нет |
Нет |
|
4 |
DPZ-RM |
Domino's Pizza Inc |
16% |
26% |
37% |
1337 |
6686 |
Нет |
Нет |
|
5 |
MRVL-RM |
Marvell Technology Inc |
18% |
30% |
43% |
9341 |
46705 |
Нет |
Нет |
|
6 |
WAT-RM |
Waters Corp |
29% |
47% |
66% |
1923 |
9617 |
Нет |
Нет |
|
7 |
TDG-RM |
TransDigm Group Inc |
30% |
48% |
68% |
1067 |
5337 |
Нет |
Нет |
|
8 |
PCG-RM |
PG&E Corp |
67% |
79% |
94% |
55985 |
279926 |
Нет |
Нет |
|
9 |
KD-RM |
Kyndryl Holdings, Inc. |
70% |
80% |
95% |
33 094 |
165 472 |
Нет |
Нет |
|
10 |
CPNG-RM |
Coupang Inc |
70% |
80% |
95% |
25823 |
129115 |
Нет |
Нет |
|
11 |
DBX-RM |
Dropbox Inc |
21% |
33% |
48% |
25431 |
127154 |
Нет |
Нет |
|
12 |
MHK-RM |
Mohawk Industries Inc |
19% |
31% |
44% |
3871 |
19354 |
Нет |
Нет |
|
13 |
QS-RM |
QuantumScape Corp |
90% |
100% |
100% |
17686 |
88428 |
Нет |
Нет |
|
14 |
ON-RM |
ON Semiconductor Corp |
20% |
33% |
47% |
11713 |
58565 |
Нет |
Нет |
|
15 |
MPWR-RM |
Monolithic Power Systems Inc |
16% |
26% |
38% |
1222 |
6109 |
Нет |
Нет |
|
16 |
LH-RM |
Laboratory Corp of America Hol |
16% |
26% |
37% |
2309 |
11546 |
Нет |
Нет |
|
17 |
AMP-RM |
Ameriprise Financial Inc |
16% |
27% |
38% |
2225 |
11123 |
Нет |
Нет |
|
18 |
CE-RM |
Celanese Corp |
16% |
27% |
38% |
4034 |
20172 |
Нет |
Нет |
|
19 |
FBHS-RM |
Fortune Brands Home & Security |
16% |
27% |
39% |
6445 |
32224 |
Нет |
Нет |
|
20 |
HAS-RM |
Hasbro Inc |
17% |
27% |
40% |
6990 |
34948 |
Нет |
Нет |
|
21 |
POOL-RM |
Pool Corp |
15% |
24% |
35% |
1201 |
6007 |
Нет |
Нет |
|
22 |
ULTA-RM |
Ulta Beauty Inc |
21% |
34% |
49% |
1731 |
8655 |
Нет |
Нет |
|
23 |
SIVB-RM |
SVB Financial Group |
18% |
30% |
43% |
923 |
4613 |
Нет |
Нет |
|
24 |
WRB-RM |
W R Berkley Corp |
14% |
23% |
33% |
8450 |
42249 |
Нет |
Нет |
|
25 |
ROK-RM |
Rockwell Automation Inc |
14% |
24% |
34% |
2052 |
10260 |
Нет |
Нет |
|
26 |
CMG-RM |
Chipotle Mexican Grill Inc |
19% |
30% |
44% |
368 |
1842 |
Нет |
Нет |
|
27 |
EMN-RM |
Eastman Chemical Co |
15% |
24% |
35% |
5924 |
29621 |
Нет |
Нет |
|
28 |
XYL-RM |
Xylem Inc/NY |
15% |
24% |
35% |
5258 |
26292 |
Нет |
Нет |
|
29 |
MCO-RM |
Moody's Corp |
15% |
25% |
35% |
1769 |
8845 |
Нет |
Нет |
|
30 |
CDW-RM |
CDW Corp/DE |
15% |
25% |
36% |
3592 |
17960 |
Нет |
Нет |
|
31 |
NDAQ-RM |
Nasdaq Inc |
13% |
22% |
32% |
3293 |
16466 |
Нет |
Нет |
|
32 |
MTD-RM |
Mettler-Toledo International I |
13% |
22% |
32% |
448 |
2238 |
Нет |
Нет |
|
33 |
URI-RM |
United Rentals Inc |
21% |
33% |
48% |
1792 |
8961 |
Нет |
Нет |
|
34 |
IT-RM |
Gartner Inc |
16% |
26% |
37% |
2067 |
10336 |
Нет |
Нет |
|
35 |
ORLY-RM |
O'Reilly Automotive Inc |
16% |
26% |
37% |
1058 |
5288 |
Нет |
Нет |
|
36 |
ALGN-RM |
Align Technology Inc |
21% |
34% |
49% |
998 |
4990 |
Нет |
Нет |
|
37 |
AVY-RM |
Avery Dennison Corp |
14% |
23% |
33% |
3048 |
15240 |
Нет |
Нет |
|
38 |
FLT-RM |
FleetCor Technologies Inc |
16% |
26% |
38% |
2842 |
14210 |
Нет |
Нет |
|
39 |
MLM-RM |
Martin Marietta Materials Inc |
16% |
27% |
38% |
1636 |
8180 |
Нет |
Нет |
|
40 |
RJF-RM |
Raymond James Financial Inc |
17% |
27% |
39% |
6865 |
34326 |
Нет |
Нет |
|
41 |
WHR-RM |
Whirlpool Corp |
17% |
27% |
39% |
2956 |
14782 |
Нет |
Нет |
|
42 |
UHS-RM |
Universal Health Services Inc |
17% |
27% |
39% |
5246 |
26230 |
Нет |
Нет |
|
43 |
AAP-RM |
Advance Auto Parts Inc |
19% |
31% |
44% |
2871 |
14357 |
Нет |
Нет |
|
44 |
BR-RM |
Broadridge Financial Solutions |
13% |
21% |
30% |
3886 |
19432 |
Нет |
Нет |
|
45 |
CRL-RM |
Charles River Laboratories Int |
16% |
25% |
37% |
1779 |
8893 |
Нет |
Нет |
|
46 |
JKHY-RM |
Jack Henry & Associates Inc |
13% |
21% |
30% |
4351 |
21757 |
Нет |
Нет |
|
47 |
IEX-RM |
IDEX Corp |
13% |
21% |
31% |
2920 |
14601 |
Нет |
Нет |
|
48 |
TFX-RM |
Teleflex Inc |
14% |
23% |
33% |
2018 |
10090 |
Нет |
Нет |
|
49 |
COO-RM |
Cooper Cos Inc/The |
14% |
23% |
34% |
1643 |
8216 |
Нет |
Нет |
|
50 |
IPGP-RM |
IPG Photonics Corp |
18% |
30% |
43% |
4036 |
20178 |
Нет |
Нет |
|
51 |
JBHT-RM |
JB Hunt Transport Services Inc |
13% |
22% |
32% |
3445 |
17227 |
Нет |
Нет |
|
52 |
ODFL-RM |
Old Dominion Freight Line Inc |
14% |
24% |
34% |
1921 |
9603 |
Нет |
Нет |
|
53 |
RMD-RM |
ResMed Inc |
17% |
27% |
39% |
2694 |
13468 |
Нет |
Нет |
|
54 |
BIO-RM |
Bio-Rad Laboratories Inc |
14% |
23% |
33% |
908 |
4538 |
Нет |
Нет |
|
55 |
MKTX-RM |
MarketAxess Holdings Inc |
16% |
26% |
38% |
1765 |
8826 |
Нет |
Нет |
|
56 |
PKG-RM |
Packaging Corp of America |
15% |
25% |
36% |
5081 |
25404 |
Нет |
Нет |
|
57 |
HII-RM |
Huntington Ingalls Industries |
15% |
24% |
34% |
3575 |
17873 |
Нет |
Нет |
|
58 |
EFX-RM |
Equifax Inc |
15% |
24% |
35% |
2451 |
12253 |
Нет |
Нет |
|
59 |
SNA-RM |
Snap-on Inc |
15% |
24% |
35% |
3102 |
15511 |
Нет |
Нет |
|
60 |
IDXX-RM |
IDEXX Laboratories Inc |
15% |
24% |
35% |
1093 |
5463 |
Нет |
Нет |
|
61 |
TSVT-RM |
2seventy bio, Inc. |
100% |
100% |
100% |
2000 |
2001 |
Нет |
Нет |
|
62 |
ABNB-RM |
Airbnb Inc |
100% |
100% |
100% |
2000 |
2001 |
Нет |
Нет |
|
63 |
BNGO-RM |
Bionano Genomics Inc |
100% |
100% |
100% |
2000 |
2001 |
Нет |
Нет |
|
64 |
GEVO-RM |
Gevo Inc |
100% |
100% |
100% |
2000 |
2001 |
Нет |
Нет |
|
65 |
EQT-RM |
EQT Corp |
100% |
100% |
100% |
2000 |
2001 |
Нет |
Нет |
|
66 |
BBBY-RM |
Bed Bath & Beyond Inc |
100% |
100% |
100% |
2000 |
2001 |
Нет |
Нет |
|
67 |
VXRT-RM |
Vaxart Inc |
100% |
100% |
100% |
2000 |
2001 |
Нет |
Нет |
|
68 |
MVIS-RM |
MicroVision Inc |
100% |
100% |
100% |
2000 |
2001 |
Нет |
Нет |
|
69 |
DVA-RM |
DaVita Inc |
16% |
26% |
38% |
6487 |
32434 |
Нет |
Нет |
|
70 |
RUN-RM |
Sunrun Inc |
28% |
44% |
63% |
11701 |
58505 |
Нет |
Нет |
|
71 |
KDP-RM |
Keurig Dr Pepper Inc |
15% |
24% |
35% |
19242 |
96212 |
Нет |
Нет |
|
72 |
ANET-RM |
Arista Networks Inc |
21% |
35% |
49% |
1305 |
6527 |
Нет |
Нет |
|
73 |
ZBRA-RM |
Zebra Technologies Corp |
19% |
31% |
44% |
1160 |
5799 |
Нет |
Нет |
|
74 |
TTD-RM |
Trade Desk Inc/The |
30% |
48% |
69% |
6841 |
34206 |
Нет |
Нет |
|
75 |
DKNG-RM |
DraftKings Inc |
100% |
100% |
100% |
2000 |
2001 |
Нет |
Нет |
|
76 |
SKLZ-RM |
Skillz Inc |
100% |
100% |
100% |
2000 |
2001 |
Нет |
Нет |
|
77 |
LAZR-RM |
Luminar Technologies Inc |
100% |
100% |
100% |
2000 |
2001 |
Нет |
Нет |
|
78 |
VUZI-RM |
Vuzix Corp |
100% |
100% |
100% |
2000 |
2001 |
Нет |
Нет |
|
79 |
LYFT-RM |
Lyft Inc |
100% |
100% |
100% |
2000 |
2001 |
Нет |
Нет |
|
80 |
RIDE-RM |
Lordstown Motors Corp |
100% |
100% |
100% |
2000 |
2001 |
Нет |
Нет |
2. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
|
№ |
Торговый код |
Ценная бумага |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
|
1 |
MSI-RM |
Motorola Solutions Inc |
10% |
8% |
|
2 |
AZO-RM |
AutoZone Inc |
10% |
8% |
|
3 |
VRSN-RM |
VeriSign Inc |
9% |
8% |
|
4 |
DPZ-RM |
Domino's Pizza Inc |
10% |
8% |
|
5 |
MRVL-RM |
Marvell Technology Inc |
9% |
7% |
|
6 |
WAT-RM |
Waters Corp |
0% |
0% |
|
7 |
TDG-RM |
TransDigm Group Inc |
0% |
0% |
|
8 |
PCG-RM |
PG&E Corp |
0% |
0% |
|
9 |
KD-RM |
Kyndryl Holdings, Inc. |
0% |
0% |
|
10 |
CPNG-RM |
Coupang Inc |
0% |
0% |
|
11 |
DBX-RM |
Dropbox Inc |
13% |
12% |
|
12 |
MHK-RM |
Mohawk Industries Inc |
14% |
12% |
|
13 |
QS-RM |
QuantumScape Corp |
0% |
0% |
|
14 |
ON-RM |
ON Semiconductor Corp |
11% |
10% |
|
15 |
MPWR-RM |
Monolithic Power Systems Inc |
10% |
9% |
|
16 |
LH-RM |
Laboratory Corp of America Hol |
10% |
8% |
|
17 |
AMP-RM |
Ameriprise Financial Inc |
12% |
10% |
|
18 |
CE-RM |
Celanese Corp |
9% |
8% |
|
19 |
FBHS-RM |
Fortune Brands Home & Security |
10% |
8% |
|
20 |
HAS-RM |
Hasbro Inc |
12% |
10% |
|
21 |
POOL-RM |
Pool Corp |
9% |
8% |
|
22 |
ULTA-RM |
Ulta Beauty Inc |
12% |
11% |
|
23 |
SIVB-RM |
SVB Financial Group |
10% |
8% |
|
24 |
WRB-RM |
W R Berkley Corp |
9% |
8% |
|
25 |
ROK-RM |
Rockwell Automation Inc |
10% |
9% |
|
26 |
CMG-RM |
Chipotle Mexican Grill Inc |
11% |
10% |
|
27 |
EMN-RM |
Eastman Chemical Co |
10% |
9% |
|
28 |
XYL-RM |
Xylem Inc/NY |
9% |
7% |
|
29 |
MCO-RM |
Moody's Corp |
10% |
9% |
|
30 |
CDW-RM |
CDW Corp/DE |
9% |
8% |
|
31 |
NDAQ-RM |
Nasdaq Inc |
10% |
8% |
|
32 |
MTD-RM |
Mettler-Toledo International I |
9% |
7% |
|
33 |
URI-RM |
United Rentals Inc |
10% |
8% |
|
34 |
IT-RM |
Gartner Inc |
10% |
9% |
|
35 |
ORLY-RM |
O'Reilly Automotive Inc |
10% |
8% |
|
36 |
ALGN-RM |
Align Technology Inc |
14% |
12% |
|
37 |
AVY-RM |
Avery Dennison Corp |
10% |
8% |
|
38 |
FLT-RM |
FleetCor Technologies Inc |
9% |
8% |
|
39 |
MLM-RM |
Martin Marietta Materials Inc |
10% |
9% |
|
40 |
RJF-RM |
Raymond James Financial Inc |
9% |
7% |
|
41 |
WHR-RM |
Whirlpool Corp |
10% |
9% |
|
42 |
UHS-RM |
Universal Health Services Inc |
11% |
9% |
|
43 |
AAP-RM |
Advance Auto Parts Inc |
10% |
9% |
|
44 |
BR-RM |
Broadridge Financial Solutions |
9% |
8% |
|
45 |
CRL-RM |
Charles River Laboratories Int |
10% |
8% |
|
46 |
JKHY-RM |
Jack Henry & Associates Inc |
9% |
8% |
|
47 |
IEX-RM |
IDEX Corp |
9% |
7% |
|
48 |
TFX-RM |
Teleflex Inc |
10% |
9% |
|
49 |
COO-RM |
Cooper Cos Inc/The |
9% |
7% |
|
50 |
IPGP-RM |
IPG Photonics Corp |
11% |
9% |
|
51 |
JBHT-RM |
JB Hunt Transport Services Inc |
9% |
7% |
|
52 |
ODFL-RM |
Old Dominion Freight Line Inc |
9% |
7% |
|
53 |
RMD-RM |
ResMed Inc |
11% |
9% |
|
54 |
BIO-RM |
Bio-Rad Laboratories Inc |
9% |
8% |
|
55 |
MKTX-RM |
MarketAxess Holdings Inc |
9% |
7% |
|
56 |
PKG-RM |
Packaging Corp of America |
9% |
7% |
|
57 |
HII-RM |
Huntington Ingalls Industries |
10% |
8% |
|
58 |
EFX-RM |
Equifax Inc |
10% |
9% |
|
59 |
SNA-RM |
Snap-on Inc |
9% |
7% |
|
60 |
IDXX-RM |
IDEXX Laboratories Inc |
10% |
8% |
|
61 |
TSVT-RM |
2seventy bio, Inc. |
0% |
0% |
|
62 |
ABNB-RM |
Airbnb Inc |
0% |
0% |
|
63 |
BNGO-RM |
Bionano Genomics Inc |
0% |
0% |
|
64 |
GEVO-RM |
Gevo Inc |
0% |
0% |
|
65 |
EQT-RM |
EQT Corp |
0% |
0% |
|
66 |
BBBY-RM |
Bed Bath & Beyond Inc |
0% |
0% |
|
67 |
VXRT-RM |
Vaxart Inc |
0% |
0% |
|
68 |
MVIS-RM |
MicroVision Inc |
0% |
0% |
|
69 |
DVA-RM |
DaVita Inc |
8% |
6% |
|
70 |
RUN-RM |
Sunrun Inc |
13% |
12% |
|
71 |
KDP-RM |
Keurig Dr Pepper Inc |
9% |
8% |
|
72 |
ANET-RM |
Arista Networks Inc |
12% |
10% |
|
73 |
ZBRA-RM |
Zebra Technologies Corp |
10% |
9% |
|
74 |
TTD-RM |
Trade Desk Inc/The |
19% |
18% |
|
75 |
DKNG-RM |
DraftKings Inc |
0% |
0% |
|
76 |
SKLZ-RM |
Skillz Inc |
0% |
0% |
|
77 |
LAZR-RM |
Luminar Technologies Inc |
0% |
0% |
|
78 |
VUZI-RM |
Vuzix Corp |
0% |
0% |
|
79 |
LYFT-RM |
Lyft Inc |
0% |
0% |
|
80 |
RIDE-RM |
Lordstown Motors Corp |
0% |
0% |