Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в акциях российских эмитентов. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):
Фондовый рынок:
|
№ |
Актив |
Описание |
Ставки рыночного риска с 24.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 25.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 26.11.2021 |
||||||
|
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
|||
|
1 |
CHMF |
Северсталь (ПАО)ао |
15% |
21% |
28% |
16% |
22% |
29% |
17% |
23% |
30% |
|
2 |
GAZP |
"Газпром" (ПАО) ао |
15% |
21% |
28% |
16% |
22% |
29% |
17% |
23% |
30% |
|
3 |
GMKN |
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао |
16% |
22% |
29% |
18% |
24% |
31% |
20% |
26% |
33% |
|
4 |
LKOH |
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао |
14.5% |
20.5% |
27.5% |
15% |
21% |
28% |
не меняются |
||
|
5 |
MAGN |
"Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао |
15% |
21% |
28% |
16% |
22% |
29% |
не меняются |
||
|
6 |
MTSS |
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао |
15% |
21% |
28% |
16% |
22% |
29% |
не меняются |
||
|
7 |
NLMK |
ПАО "НЛМК" ао |
16% |
22% |
29% |
18% |
24% |
31% |
20% |
26% |
33% |
|
8 |
NVTK |
ПАО "НОВАТЭК" ао |
15% |
21% |
28% |
16% |
22% |
29% |
не меняются |
||
|
9 |
PLZL |
Полюс ПАО ао |
17% |
23% |
30% |
20% |
26% |
33% |
23% |
29% |
36% |
|
10 |
ROSN |
ПАО НК Роснефть |
15.5% |
21.5% |
28.5% |
17.5% |
23.5% |
30.5% |
19% |
25% |
32% |
|
11 |
SBER |
Сбербанк России ПАО ао |
15% |
21% |
28% |
16.5% |
22.5% |
29.5% |
18% |
24% |
31% |
|
12 |
SBERP |
Сбербанк России ПАО ап |
15% |
21% |
28% |
16.5% |
22.5% |
29.5% |
18% |
24% |
31% |
|
13 |
SNGS |
Сургутнефтегаз ПАО акции об. |
15.5% |
21.5% |
28.5% |
17.5% |
23.5% |
30.5% |
19% |
25% |
32% |
|
14 |
SNGSP |
Сургутнефтегаз ПАО ап |
15% |
21% |
28% |
16.5% |
22.5% |
29.5% |
18% |
24% |
31% |
|
15 |
TATN |
ПАО "Татнефть" ао |
16.5% |
22.5% |
29.5% |
19% |
25% |
32% |
21% |
27% |
34% |
|
16 |
VTBR |
ао ПАО Банк ВТБ |
16.5% |
22.5% |
29.5% |
19% |
25% |
32% |
21% |
27% |
34% |
|
17 |
HYDR |
ПАО "РусГидро" |
18% |
24% |
31% |
19% |
25% |
32% |
не меняются |
||
|
18 |
IRAO |
"Интер РАО" ПАО ао |
19% |
25% |
32% |
21% |
27% |
34% |
23% |
29% |
36% |
|
19 |
MNOD-ME |
АДР ГМК Норильский ник ORD SHS |
18% |
22% |
29% |
19% |
23% |
30% |
20% |
24% |
31% |
|
20 |
RASP |
ПАО Распадская ао |
19.5% |
25.5% |
32.5% |
22% |
28% |
35% |
24% |
30% |
37% |
|
21 |
TCSG |
ГДР TCS Group Holding ORD SHS |
16% |
22% |
29% |
17% |
23% |
30% |
18% |
24% |
31% |
Срочный рынок:
|
№ |
Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
Ставки рыночного риска с 14:00 24.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 19:00 24.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 19:00 25.11.2021 |
||||||
|
MR1 |
MR2 |
MR3 |
MR1 |
MR2 |
MR3 |
MR1 |
MR2 |
MR3 |
|||
|
1 |
CHMF |
на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" |
15% |
21% |
28% |
16% |
22% |
29% |
17% |
23% |
30% |
|
2 |
GAZR |
на обыкновенные акции ПАО "Газпром" |
15% |
21% |
28% |
16% |
22% |
29% |
17% |
23% |
30% |
|
3 |
GMKN |
на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" |
16% |
22% |
29% |
18% |
24% |
31% |
20% |
26% |
33% |
|
4 |
LKOH |
на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" |
14.5% |
20.5% |
27.5% |
15% |
21% |
28% |
не меняются |
||
|
5 |
MAGN |
на обыкновенные акции ПАО "ММК" |
15% |
21% |
28% |
16% |
22% |
29% |
не меняются |
||
|
6 |
MTSI |
на обыкновенные акции ПАО "МТС" |
15% |
21% |
28% |
16% |
22% |
29% |
не меняются |
||
|
7 |
NLMK |
на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" |
16% |
22% |
29% |
18% |
24% |
31% |
20% |
26% |
33% |
|
8 |
NOTK |
на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" |
15% |
21% |
28% |
16% |
22% |
29% |
не меняются |
||
|
9 |
PLZL |
на обыкновенные акции ПАО "Полюс" |
17% |
23% |
30% |
20% |
26% |
33% |
23% |
29% |
36% |
|
10 |
ROSN |
на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" |
15.5% |
21.5% |
28.5% |
17.5% |
23.5% |
30.5% |
19% |
25% |
32% |
|
11 |
SBRF |
на обыкновенные акции ПАО Сбербанк |
15% |
21% |
28% |
16.5% |
22.5% |
29.5% |
18% |
24% |
31% |
|
12 |
SBPR |
на привилегированные акции ПАО Сбербанк |
15% |
21% |
28% |
16.5% |
22.5% |
29.5% |
18% |
24% |
31% |
|
13 |
SNGR |
на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" |
15.5% |
21.5% |
28.5% |
17.5% |
23.5% |
30.5% |
19% |
25% |
32% |
|
14 |
SNGP |
на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" |
15% |
21% |
28% |
16.5% |
22.5% |
29.5% |
18% |
24% |
31% |
|
15 |
TATN |
на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
16.5% |
22.5% |
29.5% |
19% |
25% |
32% |
21% |
27% |
34% |
|
16 |
VTBR |
на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) |
16.5% |
22.5% |
29.5% |
19% |
25% |
32% |
21% |
27% |
34% |
|
17 |
HYDR |
на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" |
18% |
24% |
31% |
19% |
25% |
32% |
не меняются |
||
|
18 |
IRAO |
на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» |
19% |
25% |
32% |
21% |
27% |
34% |
23% |
29% |
36% |
|
19 |
TCSI |
на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи |
16% |
22% |
29% |
17% |
23% |
30% |
18% |
24% |
31% |
Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).
В случае дальнейшего существенного роста волатильности возможно увеличение ставок рыночного риска по иным акциям на фондовом и срочном рынках, ориентировочный уровень ставок обеспечения по указанным ниже акциям составит:
|
№ |
Актив |
Описание |
Ставки рыночного риска в случае существенного роста волатильности |
||
|
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
|||
|
1 |
CHMF |
Северсталь (ПАО)ао |
26% |
32% |
39% |
|
2 |
GAZP |
"Газпром" (ПАО) ао |
19% |
25% |
32% |
|
3 |
GMKN |
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао |
31% |
37% |
44% |
|
4 |
LKOH |
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао |
22% |
28% |
35% |
|
5 |
MAGN |
"Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао |
23% |
29% |
36% |
|
6 |
MTSS |
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао |
23% |
29% |
36% |
|
7 |
NLMK |
ПАО "НЛМК" ао |
30% |
36% |
43% |
|
8 |
NVTK |
ПАО "НОВАТЭК" ао |
24% |
30% |
37% |
|
9 |
PLZL |
Полюс ПАО ао |
35% |
41% |
48% |
|
10 |
ROSN |
ПАО НК Роснефть |
31% |
37% |
44% |
|
11 |
SBER |
Сбербанк России ПАО ао |
23% |
29% |
36% |
|
12 |
SBERP |
Сбербанк России ПАО ап |
23% |
29% |
36% |
|
13 |
SNGS |
Сургутнефтегаз ПАО акции об. |
28% |
34% |
41% |
|
14 |
SNGSP |
Сургутнефтегаз ПАО ап |
29% |
35% |
42% |
|
15 |
TATN |
ПАО "Татнефть" ао |
31% |
37% |
44% |
|
16 |
VTBR |
ао ПАО Банк ВТБ |
32% |
38% |
45% |
|
17 |
HYDR |
ПАО "РусГидро" |
28% |
34% |
41% |
|
18 |
IRAO |
"Интер РАО" ПАО ао |
34% |
40% |
47% |
|
19 |
MNOD-ME |
АДР ГМК Норильский ник ORD SHS |
31% |
35% |
42% |
|
20 |
RASP |
ПАО Распадская ао |
33% |
39% |
46% |
|
21 |
TCSG |
ГДР TCS Group Holding ORD SHS |
21% |
27% |
34% |