Форма обратной связи
16 ноября 2021 г. Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ
Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в парах доллар-рубль и евро-рубль. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):
Валютный рынок:
|
№ |
Актив |
Описание |
Ставки рыночного риска с 17.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 18.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 19.11.2021 |
||||||
|
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
|||
|
1 |
USD |
Доллар США |
6.5% |
8.5% |
10.5% |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
2 |
EUR |
Евро |
6.5% |
8.5% |
10.5% |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
3 |
CNY |
Китайский юань |
6.5% |
8.5% |
10.5% |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
4 |
HKD |
Гонконгский доллар |
6.5% |
8.5% |
10.5% |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
5 |
GBP |
Фунт стерлингов Великобритании |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
8% |
10% |
12% |
8.5% |
10.5% |
12.5% |
|
6 |
CHF |
Швейцарский франк |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
8% |
10% |
12% |
8.5% |
10.5% |
12.5% |
Срочный рынок:
|
№ |
Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
Ставки рыночного риска с 14:00 17.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 19:00 17.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 19:00 18.11.2021 |
||||||
|
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
|||
|
1 |
Si |
на курс доллар США - российский рубль |
6.5% |
8.5% |
10.5% |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
2 |
Eu |
на курс евро - российский рубль |
6.5% |
8.5% |
10.5% |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
3 |
CY |
на курс китайский юань - российский рубль |
6.5% |
8.5% |
10.5% |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
Рынок СПФИ
|
№ |
Название |
Валюта |
Ставка с 19:00 17.11.2021 |
Ставка с 19:00 18.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 19:00 19.11.2021 |
|
1 |
Ставка валютного риска (FX Risk Rate) |
USD |
6.5% |
7% |
7.5% |
|
2 |
EUR |
6.5% |
7% |
7.5% |
|
|
3 |
CHF |
7.5% |
8% |
8.5% |
В случае дальнейшего существенного роста волатильности ориентировочный уровень ставок рыночного риска составит:
|
№ |
Актив |
Описание |
Ставки рыночного риска в случае существенного роста волатильности |
||
|
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
|||
|
1 |
USD |
Доллар США |
10% |
12% |
14% |
|
2 |
EUR |
Евро |
10% |
12% |
14% |
|
3 |
CNY |
Китайский юань |
10% |
12% |
14% |
|
4 |
HKD |
Гонконгский доллар |
10% |
12% |
14% |
|
5 |
GBP |
Фунт стерлингов Великобритании |
11% |
13% |
15% |
|
6 |
CHF |
Швейцарский франк |
11% |
13% |
15% |