В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Наименование ценной бумаги
Торговый код
Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min)
Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min)
Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min)
Период действия нового значения параметра
Текущее значение
Новое значение
АЛРОСА ПАО ао
ALRS
14%
19%
20%
25%
27%
32%
15.10.2021 - 19.10.2021
Полное наименование
Вид/категория ценной бумаги
Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1
Текущее значение параметра
Новое значение параметра
Акция обыкновенная
35%
77%
"МКБ" ПАО ао
CBOM
13.10.2021 - 15.10.2021
Clorox Ord Shs
CLX-RM
25.10.2021 - 27.10.2021
CVS Health Corporation
CVS-RM
20.10.2021 - 22.10.2021
Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr
1.42
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w
0.07
Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях)
Pcl_max
Pch_max
0.2
21.10.2021 - 25.10.2021
18.10.2021 - 20.10.2021
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа