В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Наименование ценной бумаги
Торговый код
Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min)
Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min)
Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min)
Период действия нового значения параметра
Текущее значение
Новое значение
Северсталь (ПАО)ао
CHMF
14%
18%
20%
24%
27%
31%
31.08.2021 - 02.09.2021
Полное наименование
Вид/категория ценной бумаги
Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1
Текущее значение параметра
Новое значение параметра
Anthem Inc.
Акция обыкновенная
ANTM-RM
35%
77%
08.09.2021 - 10.09.2021
CME Group Inc.
CME-RM
MGM Resorts International
MGM-RM
Occidental Petroleum Corp
OXY-RM
Textron Inc.
TXT-RM
Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr
1.50
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w
0.07
Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях)
Pcl_max
Pch_max
0.2
03.09.2021 - 08.09.2021
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
