Решением НКО НКЦ (АО) со 2 августа 2021 г. по новым иностранным акциям будут установлены следующие риск-параметры:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения, лимиты концентрации, признаки запрета коротких продаж и приема в обеспечение:
№ |
Торговый код |
Ценная бумага |
Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % |
Лимит концентрации, шт. |
Запрет коротких продаж |
Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам |
|||
1-ый уровень, S1_min |
2-ой уровень, S2_min |
3-ий уровень, S3_min |
1 уровень |
2 уровень |
|||||
1 |
EMR-RM |
EMERSON ELECTRIC CO |
14% |
23% |
32% |
6 884 |
34 420 |
Нет |
Нет |
2 |
APH-RM |
AMPHENOL CORP-CL A |
15% |
24% |
34% |
9 570 |
47 850 |
Нет |
Нет |
3 |
PSX-RM |
PHILLIPS 66 |
16% |
26% |
36% |
9 109 |
45 545 |
Нет |
Нет |
4 |
CPB-RM |
CAMPBELL SOUP CO |
14% |
23% |
32% |
15 209 |
76 045 |
Нет |
Нет |
5 |
PAYX-RM |
PAYCHEX INC |
12% |
19% |
27% |
6 008 |
30 040 |
Нет |
Нет |
6 |
NTAP-RM |
NETAPP INC |
17% |
27% |
39% |
8 618 |
43 090 |
Нет |
Нет |
7 |
PCAR-RM |
PACCAR INC |
14% |
23% |
32% |
7 789 |
38 945 |
Нет |
Нет |
8 |
FOX-RM |
FOX CORP - CLASS B |
18% |
29% |
41% |
19 725 |
98 625 |
Нет |
Нет |
9 |
CME-RM |
CME GROUP INC |
14% |
23% |
32% |
3 217 |
16 085 |
Нет |
Нет |
10 |
SPGI-RM |
S&P GLOBAL INC |
14% |
23% |
32% |
1 638 |
8 190 |
Нет |
Нет |
11 |
LNC-RM |
LINCOLN NATIONAL CORP |
21% |
34% |
47% |
11 009 |
55 045 |
Нет |
Нет |
12 |
QRVO-RM |
QORVO INC |
19% |
31% |
43% |
3 526 |
17 630 |
Нет |
Нет |
13 |
SYK-RM |
STRYKER CORP |
13% |
21% |
30% |
2 569 |
12 845 |
Нет |
Нет |
14 |
CPRT-RM |
COPART INC |
15% |
24% |
34% |
4 638 |
23 190 |
Нет |
Нет |
15 |
CHTR-RM |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A |
15% |
24% |
34% |
928 |
4 640 |
Нет |
Нет |
16 |
NOC-RM |
NORTHROP GRUMMAN CORP |
13% |
21% |
30% |
1 890 |
9 450 |
Нет |
Нет |
17 |
TXT-RM |
TEXTRON INC |
18% |
29% |
41% |
9 935 |
49 675 |
Нет |
Нет |
18 |
CHRW-RM |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC |
14% |
23% |
32% |
7 318 |
36 590 |
Нет |
Нет |
19 |
RL-RM |
RALPH LAUREN CORP |
18% |
29% |
41% |
6 074 |
30 370 |
Нет |
Нет |
20 |
HUM-RM |
HUMANA INC |
15% |
24% |
34% |
1 449 |
7 245 |
Нет |
Нет |
21 |
VIPS-RM |
Vipshop Holdings Limited |
25% |
40% |
56% |
41 177 |
205 885 |
Нет |
Нет |
22 |
CLOV-RM |
Clover Health Investments Corp |
100% |
100% |
100% |
82 556 |
412 780 |
Нет |
Нет |
23 |
TAL-RM |
TAL Education Group |
70% |
80% |
90% |
153 854 |
769 270 |
Нет |
Нет |
24 |
AMC-RM |
AMC Entertainment Holdings Inc |
100% |
100% |
100% |
16 802 |
84 010 |
Нет |
Нет |
25 |
COIN-RM |
Coinbase Global Inc |
100% |
100% |
100% |
2 758 |
13 790 |
Нет |
Нет |
26 |
NIO-RM |
Nio Inc Class A ADR |
48% |
76% |
100% |
15 681 |
78 405 |
Нет |
Нет |
27 |
WISH-RM |
Contextlogic Inc |
53% |
84% |
100% |
73 904 |
369 520 |
Нет |
Нет |
28 |
AA-RM |
Alcoa Corp |
20% |
32% |
45% |
17 376 |
86 880 |
Нет |
Нет |
29 |
LI-RM |
Li Auto Inc |
40% |
64% |
90% |
22 001 |
110 005 |
Нет |
Нет |
30 |
SNAP-RM |
Snap Inc |
34% |
54% |
77% |
8 870 |
44 350 |
Нет |
Нет |
31 |
HSY-RM |
HERSHEY CO/THE |
12% |
19% |
27% |
3 803 |
19 015 |
Нет |
Нет |
2. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
№ |
Торговый код |
Название |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
1 |
EMR-RM |
EMERSON ELECTRIC CO |
10% |
8% |
2 |
APH-RM |
AMPHENOL CORP-CL A |
8% |
6% |
3 |
PSX-RM |
PHILLIPS 66 |
11% |
9% |
4 |
CPB-RM |
CAMPBELL SOUP CO |
9% |
7% |
5 |
PAYX-RM |
PAYCHEX INC |
11% |
9% |
6 |
NTAP-RM |
NETAPP INC |
11% |
9% |
7 |
PCAR-RM |
PACCAR INC |
9% |
7% |
8 |
FOX-RM |
FOX CORP - CLASS B |
9% |
7% |
9 |
CME-RM |
CME GROUP INC |
9% |
7% |
10 |
SPGI-RM |
S&P GLOBAL INC |
10% |
8% |
11 |
LNC-RM |
LINCOLN NATIONAL CORP |
13% |
11% |
12 |
QRVO-RM |
QORVO INC |
11% |
9% |
13 |
SYK-RM |
STRYKER CORP |
11% |
9% |
14 |
CPRT-RM |
COPART INC |
10% |
8% |
15 |
CHTR-RM |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A |
9% |
7% |
16 |
NOC-RM |
NORTHROP GRUMMAN CORP |
9% |
7% |
17 |
TXT-RM |
TEXTRON INC |
10% |
8% |
18 |
CHRW-RM |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC |
9% |
7% |
19 |
RL-RM |
RALPH LAUREN CORP |
11% |
9% |
20 |
HUM-RM |
HUMANA INC |
12% |
10% |
21 |
VIPS-RM |
Vipshop Holdings Limited |
15% |
13% |
22 |
CLOV-RM |
Clover Health Investments Corp |
0% |
0% |
23 |
TAL-RM |
TAL Education Group |
0% |
0% |
24 |
AMC-RM |
AMC Entertainment Holdings Inc |
0% |
0% |
25 |
COIN-RM |
Coinbase Global Inc |
0% |
0% |
26 |
NIO-RM |
Nio Inc Class A ADR |
17% |
15% |
27 |
WISH-RM |
Contextlogic Inc |
0% |
0% |
28 |
AA-RM |
Alcoa Corp |
11% |
9% |
29 |
LI-RM |
Li Auto Inc |
7% |
5% |
30 |
SNAP-RM |
Snap Inc |
12% |
10% |
31 |
HSY-RM |
HERSHEY CO/THE |
10% |
8% |