Базовый актив

Фьючерсный контракт на

Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения

Лимиты концентрации, в единицах базового актива

Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса

MR1

MR2

MR3

LK1

LK2

MinPrice

RTSM

Индекс RTS (мини)

12%

18%

24%

1 241 420

6 207 090

0.5

Код базового актива

T(m)

IR

VR

VVR

RTSM

1

0.06

0.2866

0.9431

RTSM

10

0.06

0.2866

0.7378

RTSM

30

0.06

0.2866

0.2815

RTSM

90

0.03

0.2108

0.207

RTSM

180

0.025

0.1939

0.1905

RTSM

270

0.025

0.1855

0.1822

RTSM

365

0.025

0.177

0.1739

RTSM

1095

0.025

0.1349

0.1325

Код базового актива

RangeFut для всех фьючерсов

RangeCS для всех календарных спредов

MDRule для всех фьючерсов

MRaddonUp

для всех фьючерсов

MRaddonDown

для всех фьючерсов

RTSM

0.5

0.9

Y

0

0

Код базового актива

Volat

Num

M

MDtimeIcl

MDtimeEcl

freq

count

Spread

AutoShift

NumMR

AutoShift

NumMREvg

Window

_size

SOMC

RTSM

3

10

3

2

5

12

0.2

10

0

0.5

0.1

Код базового актива

Auto

Shift

NumIR

AutoShift

Num

IR

Evg

Fut

Mon

Range

Bounds

Wdn

CS

Mon

Range

Fut

Mon

Time

Day

Fut

Mon

Time

Evg

CS

Mon

Time

Day

CS

Mon

Time

Evg

Fut

Mon

Num

CS

Mon

Num

Fut

Shift

CS

Shift

RTSM

10

0

0.2

Y

0.05

180

180

180

`180

2

2

0.25

0.45

Код базового актива

Negative

Prices

All

First

Priority

StepNum

OptionModel

RTSM

N

N

1

Модель Блэка

Код базового актива

Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу

RTSM

2

Код базового актива

Num

Входит в межмесячный спред

RTSM

1

Y

RTSM

2

Y

RTSM

все прочие номера

N

Код базового актива

Фьючерсный контракт на

Scen_UP

Scen_DOWN

RTSM

Индекс RTS (мини)

6%

6%