Решением НКО НКЦ (АО), в рамках пересмотра риск-параметров на фондовом рынке, с учетом требований Положения Банка России от 01.11.2018 № 658-П «О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента», с 26 июля 2021 г. изменяются минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации по облигациям, согласно приведенному ниже списку:
№ |
Торговый код |
Ценная бумага |
Действующие минимальные ограничительные уровни |
Новые минимальные ограничительные уровни |
||||
1-ый уровень, S1_min |
2-ой уровень, S2_min |
3-ий уровень, S3_min |
1-ый уровень, S1_min |
2-ой уровень, S2_min |
3-ий уровень, S3_min |
|||
1 |
RU000A0JVNB2 |
РОСБАНК, БО-25 |
18% |
21% |
24% |
34% |
37% |
40% |
2 |
XS1577953174 |
НЛМК, 4% 21sep2024, USD |
16% |
19% |
22% |
28% |
31% |
34% |
3 |
XS1693971043 |
СИБУР Холдинг, 4.125% 5oct2023, USD |
13% |
16% |
19% |
22% |
25% |
28% |
4 |
RU000A0JT6B2 |
ВЭБ.РФ, 19 |
10% |
13% |
16% |
18% |
21% |
24% |
5 |
XS1912654677 |
РусГидро, 8.975% 27jan2022, RUB |
9% |
12% |
15% |
14% |
17% |
20% |
6 |
XS0559915961 |
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) |
23% |
26% |
29% |
24% |
27% |
30% |
7 |
XS0800817073 |
ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD |
13% |
16% |
19% |
12% |
15% |
18% |
8 |
RU000A0JT403 |
ВЭБ.РФ, 18 |
19% |
22% |
25% |
20% |
23% |
26% |
9 |
XS0743596040 |
Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD |
14% |
17% |
20% |
12% |
15% |
18% |
10 |
RU000A1025U5 |
Сбербанк России, 001Р-SBER17 |
28% |
31% |
34% |
26% |
29% |
32% |
11 |
XS0893212398 |
ВЭБ.РФ, 4.032% 21feb2023, EUR (8) |
16% |
19% |
22% |
14% |
17% |
20% |
12 |
XS2010030919 |
АЛРОСА, 3.1% 25jun2027, USD |
22% |
25% |
28% |
42% |
45% |
48% |
13 |
XS2134628069 |
ГМК Норильский никель, 2.55% 11sep2025, USD |
15% |
18% |
21% |
34% |
37% |
40% |
14 |
XS1514045886 |
Лукойл, 4.75% 2nov2026, USD |
23% |
26% |
29% |
40% |
43% |
46% |
15 |
CH0419041618 |
РЖД, 0.898% 3oct2025, CHF |
20% |
23% |
26% |
36% |
39% |
42% |
16 |
XS1843435337 |
НЛМК, 4.7% 30may2026, USD |
22% |
25% |
28% |
36% |
39% |
42% |
17 |
XS2199713384 |
СИБУР Холдинг, 2.95% 8jul2025, USD |
19% |
22% |
25% |
32% |
35% |
38% |
18 |
RU000A100ET6 |
ДОМ.РФ, 001P-06R |
7% |
10% |
13% |
20% |
23% |
26% |
19 |
XS2046736919 |
Северсталь, 3.15% 16sep2024, USD (6) |
16% |
19% |
22% |
28% |
31% |
34% |
20 |
RU000A0ZYUW3 |
Газпром Капитал, БО-02 |
17% |
20% |
23% |
28% |
31% |
34% |
21 |
XS1843441731 |
АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USD |
14% |
17% |
20% |
24% |
27% |
30% |
22 |
RU000A101574 |
ЕАБР, 001P-05 |
14% |
17% |
20% |
24% |
27% |
30% |
23 |
XS1843434959 |
ММК, 4.375% 13jun2024, USD |
17% |
20% |
23% |
26% |
29% |
32% |
24 |
CH0379268748 |
РЖД, 2.1% 2oct2023, CHF |
13% |
16% |
19% |
22% |
25% |
28% |
25 |
RU000A101L54 |
ЕАБР, 001P-06 |
13% |
16% |
19% |
22% |
25% |
28% |
26 |
XS1592279522 |
Газпром, 4.25% 6apr2024, GBP (42) |
16% |
19% |
22% |
24% |
27% |
30% |
27 |
XS2010044621 |
СИБУР Холдинг, 3.45% 23sep2024, USD |
16% |
19% |
22% |
24% |
27% |
30% |
28 |
RU000A0JS934 |
ЕАБР, 11 |
8% |
11% |
14% |
14% |
17% |
20% |
29 |
RU000A0ZYLU6 |
ДОМ.РФ, 001P-01R |
8% |
11% |
14% |
14% |
17% |
20% |
30 |
RU000A0ZZ1N0 |
ДОМ.РФ, 001P-03R |
8% |
11% |
14% |
14% |
17% |
20% |
31 |
XS1567051443 |
Северсталь, 3.85% 27aug2021, USD (5) |
6% |
9% |
12% |
12% |
15% |
18% |
32 |
RU000A0ZZDB0 |
ЕАБР, 5.95% 11jul2028, RUB |
14% |
17% |
20% |
20% |
23% |
26% |
33 |
RU000A100JC1 |
ЕАБР, 001P-04 |
14% |
17% |
20% |
20% |
23% |
26% |
34 |
CH0346828400 |
Газпром, 2.75% 30nov2021, CHF (40) |
9% |
12% |
15% |
14% |
17% |
20% |
35 |
XS1589324075 |
ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD |
13% |
16% |
19% |
18% |
21% |
24% |
36 |
RU000A101590 |
ДОМ.РФ, 001P-07R |
10% |
13% |
16% |
14% |
17% |
20% |
37 |
XS0919504562 |
Лукойл, 4.563% 24apr2023, USD |
14% |
17% |
20% |
18% |
21% |
24% |
38 |
XS1691350455 |
РусГидро, 8.125% 28sep2022, RUB |
14% |
17% |
20% |
18% |
21% |
24% |
39 |
CH0374882816 |
Газпром, 2.25% 19jul2022, CHF (43) |
11% |
14% |
17% |
14% |
17% |
20% |
40 |
XS2069992258 |
ГМК Норильский никель, 3.375% 28oct2024, USD |
24% |
27% |
30% |
26% |
29% |
32% |
41 |
XS1622146758 |
ГМК Норильский никель, 3.849% 8apr2022, USD |
10% |
13% |
16% |
12% |
15% |
18% |
42 |
RU000A1018M7 |
СОПФ ФПФ, 01 |
19% |
22% |
25% |
18% |
21% |
24% |
43 |
RU000A101PK9 |
ЕАБР, 001P-07 |
30% |
33% |
36% |
28% |
31% |
34% |
44 |
RU000A0ZYFN3 |
ДОМ.РФ, БО-10 |
16% |
19% |
22% |
14% |
17% |
20% |
45 |
RU000A0JWUE9 |
Сбербанк России, БО-37 |
16% |
19% |
22% |
14% |
17% |
20% |
46 |
RU000A0ZYUJ0 |
Сбербанк России, 001P-04R |
16% |
19% |
22% |
14% |
17% |
20% |
47 |
RU000A0ZZH84 |
ВТБ, Б-1-8 |
16% |
19% |
22% |
14% |
17% |
20% |
48 |
RU000A100VB8 |
Сбербанк России, 001P-SBER13 |
16% |
19% |
22% |
14% |
17% |
20% |
49 |
RU000A1012R9 |
Сбербанк России, 001P-SBER14 |
16% |
19% |
22% |
14% |
17% |
20% |
50 |
XS1843437036 |
РЖД, 2.2% 23may2027, EUR |
44% |
47% |
50% |
42% |
45% |
48% |
51 |
XS2159874002 |
Лукойл, 3.875% 6may2030, USD |
50% |
53% |
56% |
48% |
51% |
54% |
52 |
CH0419041634 |
РЖД, 1.195% 3apr2028, CHF |
46% |
49% |
52% |
44% |
47% |
50% |
53 |
RU000A0JXFY6 |
Газпром Капитал, БО-06 |
28% |
31% |
34% |
26% |
29% |
32% |
54 |
RU000A0ZZ117 |
Сбербанк России, 001P-06R |
26% |
29% |
32% |
24% |
27% |
30% |
55 |
RU000A0ZZXS2 |
Сбербанк России, 001P-50R |
28% |
31% |
34% |
26% |
29% |
32% |
56 |
RU000A101C89 |
Сбербанк России, 001P-SBER15 |
28% |
31% |
34% |
26% |
29% |
32% |
57 |
RU000A102CU4 |
Сбербанк России, 001Р-SBER19 |
28% |
31% |
34% |
26% |
29% |
32% |
58 |
RU000A0ZZBN9 |
Сбербанк России, 001P-12R |
18% |
21% |
24% |
14% |
17% |
20% |
59 |
RU000A0ZZWZ9 |
Сбербанк России, 001P-52R |
18% |
21% |
24% |
14% |
17% |
20% |
60 |
RU000A100220 |
РОСБАНК, БО-002P-04 |
18% |
21% |
24% |
14% |
17% |
20% |
61 |
RU000A102F28 |
РОСБАНК, БО-002P-08 |
24% |
27% |
30% |
20% |
23% |
26% |
62 |
RU000A102FR3 |
Сбербанк России, 001Р-SBER18 |
24% |
27% |
30% |
20% |
23% |
26% |
63 |
RU000A100TH9 |
РОСБАНК, БО-002P-06 |
26% |
29% |
32% |
22% |
25% |
28% |
64 |
RU000A0ZZE20 |
Сбербанк России, 001P-16R |
26% |
29% |
32% |
20% |
23% |
26% |
65 |
RU000A100K80 |
Сбербанк России, 001P-SBER12 |
22% |
25% |
28% |
16% |
19% |
22% |
66 |
RU000A101YR6 |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-98 |
16% |
19% |
22% |
14% |
17% |
20% |
2. Лимиты концентрации:
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие лимиты концентрации |
Новые лимиты концентрации |
||
1-й уровень |
1-й уровень |
1-й уровень |
2-й уровень |
|||
1 |
RU000A0JVNB2 |
РОСБАНК, БО-25 |
100 000 |
500 000 |
120 000 |
600 000 |
2 |
XS1577953174 |
НЛМК, 4% 21sep2024, USD |
10 000 |
50 000 |
5 916 |
29 582 |
3 |
XS1693971043 |
СИБУР Холдинг, 4.125% 5oct2023, USD |
10 000 |
50 000 |
6 160 |
30 798 |
4 |
RU000A0JT6B2 |
ВЭБ.РФ, 19 |
400 000 |
2 000 000 |
200 000 |
1 000 000 |
5 |
XS1912654677 |
РусГидро, 8.975% 27jan2022, RUB |
300 000 |
1 500 000 |
3 000 |
15 000 |
6 |
XS0559915961 |
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) |
4 600 |
23 000 |
20 000 |
100 000 |
7 |
XS0800817073 |
ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD |
5 000 |
24 000 |
20 000 |
100 000 |
8 |
RU000A0JT403 |
ВЭБ.РФ, 18 |
400 000 |
2 000 000 |
200 000 |
1 000 000 |
9 |
XS0743596040 |
Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD |
4 200 |
21 000 |
30 000 |
150 000 |
10 |
RU000A1025U5 |
Сбербанк России, 001Р-SBER17 |
1 000 000 |
5 000 000 |
800 000 |
4 000 000 |
11 |
XS0893212398 |
ВЭБ.РФ, 4.032% 21feb2023, EUR (8) |
4 100 |
20 500 |
10 000 |
50 000 |
12 |
XS0831571434 |
ЕАБР, 4.767% 20sep2022, USD |
1 400 |
4 200 |
10 000 |
50 000 |
13 |
XS1433454243 |
Совкомфлот, 5.375% 16jun2023, USD |
15 000 |
75 000 |
9 969 |
49 843 |
14 |
XS1713474325 |
Полюс, 4.7% 29jan2024, USD |
10 000 |
50 000 |
9 403 |
47 013 |
15 |
XS1912655054 |
РусГидро, 6.125% 21nov2021, CNY |
2 000 |
10 000 |
3 000 |
15 000 |
16 |
RU000A0JR5F7 |
ДОМ.РФ, 17 |
100 000 |
500 000 |
24 000 |
120 000 |
17 |
RU000A0JTDX1 |
ДОМ.РФ, 24 |
200 000 |
1 000 000 |
120 000 |
600 000 |
18 |
RU000A0JTW83 |
ДОМ.РФ, 25 |
200 000 |
1 000 000 |
120 000 |
600 000 |
19 |
RU000A0JUKX4 |
ДОМ.РФ, 30 |
100 000 |
500 000 |
120 000 |
600 000 |
20 |
RU000A0JRTN2 |
ВЭБ.РФ, 10 |
200 000 |
1 000 000 |
300 000 |
1 500 000 |
21 |
RU000A0JS4Z7 |
ВЭБ.РФ, 21 |
400 000 |
2 000 000 |
300 000 |
1 500 000 |
22 |
RU000A0JU773 |
ВТБ, БО-43 |
400 000 |
2 000 000 |
393 241 |
1 966 204 |
23 |
RU000A0JU7Y9 |
Газпромбанк, БО-07 |
400 000 |
2 000 000 |
200 000 |
1 000 000 |
24 |
RU000A0JV3Q3 |
ВТБ, БО-30 |
400 000 |
2 000 000 |
200 000 |
1 000 000 |
25 |
RU000A0JWNB0 |
РОСБАНК, БО-26 |
100 000 |
500 000 |
140 000 |
700 000 |
26 |
RU000A1022J5 |
ВТБ, Б-1-99 |
200 000 |
1 000 000 |
183 031 |
915 155 |
27 |
RU000A102RS6 |
Сбербанк России, 001Р-SBER24 |
1 000 000 |
5 000 000 |
820 000 |
4 100 000 |
28 |
RU000A102YG7 |
Сбербанк России, 001P-SBER25 |
800 000 |
4 000 000 |
360 000 |
1 800 000 |
29 |
RU000A102YH5 |
Сбербанк России, 001Р-SBER26 |
600 000 |
3 000 000 |
540 000 |
2 700 000 |
30 |
XS0993162683 |
ВЭБ.РФ, 5.942% 21nov2023, USD |
4 900 |
24 500 |
23 000 |
115 000 |